Что такое сетап в трейдинге
Перейти к содержимому

Что такое сетап в трейдинге

  • автор:

7 лучших сетапов в биржевом стакане

ТОП-7 сетапов в биржевом стакане для трейдинга

Все хотят найти 1 сетап, на который можно положиться. Мы даем целых 7!

Вы можете им довериться потому, что мы обсудим только те сетапы для внутридневной торговли, которые имеют соотношение R:R > 1:3.

Сетапы для торговли основаны на реальных моделях поведения покупателей и продавцов, которые можно распознать благодаря мощному инструментарию платформы ATAS.

Эффективнее всего торговать эти сетапы в Smart DOM, но также вы можете использовать футпринт на коротких временных или range-графиках .

Если вы не работали раньше со стаканом или футпринтом, выберите всего один сетап и обязательно:

  • потренируйтесь его распознавать;
  • проанализируйте частоту появления;
  • попробуйте его торговать в уме или на бумаге;
  • потренируйте торговлю на симуляторе;
  • и только потом переходите к реальным сделкам, начиная с небольших лотов.

Эти сетапы — не волшебный грааль, просто рынок ведет себя так чаще, чем иначе.

Рынки бывают разные:

  • медленные, с большим проторгованным объемом на каждом уровне цены — как Treasury Notes;
  • или дикие и быстрые с гораздо меньшим объемом на каждом уровне цены — как Crude Oil или Nasdaq.

Выбирайте рынок в зависимости от вашего темперамента и умений. Там, где вы можете получить большую прибыль, цена также резко может пойти и против вас, принося огромные убытки.

Это было лирическое отступление похожее на дисклеймер. Дальше — практика эффективного трейдинга.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Какие сетапы работают.

Давайте подумаем, что делает сетап прибыльным:

  • Постоянство и частота — чем чаще мы его узнаем и торгуем, тем большую прибыль получаем.
  • Понимание, при каких рыночных условиях он работает лучше всего — например, высокая волатильность. Если то, что работало раньше, внезапно перестает работать — ищите причины в изменении рыночных условий.
  • Знание того, почему цена будет двигаться. Например, срабатывание стопов на определенных уровнях цены. Чем больше стопов, тем резче движение.
  • Возможность ясно понять, когда сетап работает, а когда нет. Если сетап работает, вы остаетесь в сделке, используя защитные стратегии . Если сетап не работает, вы мгновенно выходите и минимизируете убытки.
  • Близкий стоп и далекий тейк, то есть соотношение риск:профит R:R > 1:3. Только при выполнении этого условия количество прибыльных сделок может быть меньше количества убыточных сделок, то есть Winrate может быть Посмотрите на расчет.

Взаимосвязь R:R и низкого winrate.

Winrate — 20%, R:R — 1:4 Количество сделок Прибыль в тиках Убыток в тиках
Убыточные сделки 8 8=1*8
Прибыльные сделки 2 10=4*2

Итог 10 сделок в тиках равен 0.

Взаимосвязь R:R и высокого winrate.

Winrate — 60%, R:R — 8:4 Количество сделок Прибыль в тиках Убыток в тиках
Убыточные сделки 4

Итог 10 сделок в тиках равен -8.

Вот почему при соотношении риск:профит (R:R) > 1:3, вы можете себе позволить большее количество убыточных сделок без стресса для торгового счета.

  1. Откат к диапазону.
  2. Откат к айсбергу.
  3. Откат с исчезновением напора.
  4. Откат с коррелирующими рынками.
  5. Торговля в диапазоне.
  6. Фальшивый брейкаут.
  7. Чистый импульс.

В наших сетапах для удобства и экономии времени мы будем рассматривать рост цены. Вы можете применить эти сетапы в “перевернутом виде” для входа в продажи.

Первый сетап — откат к диапазону.

Первый сетап - откат к диапазону

Цена пробивает диапазон и возвращается к его верхней границе и отскакивает наверх с новой силой. Диапазон может быть дневным или узким, занимающим совсем немного времени.

  • Когда работает — на трендовом рынке.
  • Почему работает — срабатывают стопы, и трейдеры закрывают убыточные позиции. Когда цена возвращается к тому же уровню снова, трейдеры не продают, потому что это психологически сложно после убытков.
  • Что подтверждает — вынос стопов при прорыве диапазона, то есть резкое направленное движение. Появление новых ордеров на покупку при возврате к границе диапазона и новое резкое движение цены.
  • Что происходит, если сетап работает — резкое движение цены после отката выше предыдущего максимума.
  • Что происходит, если сетап не работает — возврат в диапазон. Если при прорыве диапазона не было выноса стопов, скорее всего сетап не сработает.
  • Риск — несколько тиков внутри диапазона.
  • Профит — выше предыдущего максимума.

Рассмотрим пример в Smart Dom фьючерса mini Russell 2000 RTYU9.

Пример сетапа - откат к диапазону

Точкой 1 мы выделили первый узкий диапазон. Цена прорвала его примерно до уровня 1567,5, выделенного черной горизонтальной линией, а потом откатилась до верхней границы диапазона. Первый прорыв мы показали узкой зеленой стрелкой, а откат — красной стрелкой. После отката до верхней границы диапазона, цена снова развернулась и пошла существенно выше — толстая зеленая стрелка.

Второй сетап — откат к айсбергу.

откат к айсбергу

Все откаты похожи, но в этом сетапе есть дополнительный триггер для входа в позицию. Рынок растет с пробоем, слегка откатывается, и мы видим огромный объем в конце отката. Этот объем может сформироваться на 1 или 2-3 уровнях цены подряд. Продавцы продают, но цена не двигается ниже, она упирается в лимитные ордера. Происходит поглощение. Айсберг — это частично спрятанный лимитный ордер. Умные деньги не хотят показывать свои намерения и пугать неопытных трейдеров. Формирование айсберга занимает несколько минут. Это очень заметный и очевидный сетап. Его видят все, кто внимательно наблюдает за рынком.

  • Когда работает — обычные нормальные дни с расширением диапазона. Отлично работает на S&P 500.
  • Почему работает — потому что продавцы попадают в ловушку на уровне айсберга, и спешат закрыть убыточные позиции. Они покупают и толкают цену вверх.
  • Что подтверждает — айсберг и поглощение. Spread Tape с дельтой поможет увидеть, что цена не двигается при существенных изменениях дельты .
  • Что происходит, если сетап работает — при движении наверх от айсберга мы должны увидеть вынос стопов, потому что убыточные позиции будут закрывать. И должны присоединяться новые ордера на покупку.
  • Что происходит, если сетап не работает — движение под айсберг делает этот сетап неработающим. На некоторых рынках цена может двинуться на несколько тиков под айсберг, то без напора продавцов.
  • Риск — несколько тиков ниже айсберга.
  • Профит — выше предыдущего максимума. Если цена не может подняться выше этого максимума, стоит выйти из сделки.

Пример в Smart Dom для фьючерса на индекс Мосбиржи мы вам уже показывали в статье о торговле в стакане . Но он настолько очевиден, что мы приведем его еще раз.

Пример сетапа. Откат к айсбергу

Цена прорвала диапазон и откатилась до уровня 249125, на котором зашли продавцы. Эти новые ордера на продажу поглотили лимитные ордера на покупку, и цена не упала, она выросла. На уровне 249300 снова зашли продавцы, и их снова поглотили покупатели! Открытый интерес растет, значит это новые ордера, которые попали в ловушку. В ленте мы выделили эти ордера синими прямоугольниками. А цена снова выросла и “улетела в космос”.

В этот день индекс рос за счет бешеного взлета акций Газпрома. Внимательные трейдеры могли дважды использовать этот сетап и солидно увеличить длинные позиции с риском всего несколько тиков.

Третий сетап — откат с исчезновением напора.

сетап - откат с исчезновением напора

В этом сетапе происходит ситуация обратная айсбергу. Здесь ордера на продажу сокращаются во время отката и не могут толкать цену вниз. Нет заинтересованности продавцов. Этот сетап неочевидный, поэтому дает большие конкурентные преимущества тем трейдерам, которые его умеют распознать и действовать соответственно.

  • Когда работает — обычные нормальные дни с расширением диапазона.
  • Почему работает — потому что больше нет желающих продавать.
  • Что подтверждает — постепенное появление покупателей.
  • Что происходит, если сетап работает — цена разворачивается, и появляются покупатели.
  • Что происходит, если сетап не работает — появляются продавцы, и большой объем продаж толкает цену вниз.
  • Риск — несколько тиков.
  • Профит — выше предыдущего максимума. На уровне максимума должно быть ускорение покупок и появление новых ордеров.

Пример сетапа. Этот пример посмотрим на футпринте и в Smart Dom фьючерса на серебро SILVERU9.

Пример сетапа - откат с исчезновением напора

Цена прорвала диапазон и росла до точки 1, где зашли продавцы. В стакане это движение мы показали тонкой зеленой стрелочкой. Напора продавцов хватило ненадолго — в точках 2, 3, 4 продажи последовательно уменьшаются. В стакане это движение мы показали красной стрелочкой. Как только покупатели поняли, что продавать больше никто не хочет, они снова активизировались и подняли цену — зеленая толстая стрелка. Цена выросла, и сформировался новый диапазон.

Четвертый сетап — откат с коррелирующими рынками.

Сетап - откат с коррелирующими рынками

Для использования этого сетапа необходим опыт наблюдения за коррелирующими рынками. Например, S&P 500 и Nasdaq или 5-ти, 10-ти и 30-ти летние Treasury Notes. Нельзя пытаться работать, если вы не знаете, как эти рынки двигаются “в связке”.

Вы торгуете более медленный рынок, а смотрите на более быстрый. Когда более быстрый рынок начинает движение после отката, вы присоединяетесь на более медленном. Скорость движения разная из-за ликвидности. Как и на всех откатах, на предыдущем максимуме движение должно ускоряться, и должны прибавляться новые ордера на покупку.

  • Когда работает — на коррелирующих рынках при наличии трендового движения.
  • Почему работает — из-за арбитражных сделок, когда крупные игроки зарабатывают на спредах.
  • Что подтверждает — совместное последовательное движение рынков в одну сторону.
  • Что происходит, если сетап работает — приход покупателей на оба рынка. Но мы быстрее увидим движение цены на Nasdaq, и только потом на S&P. 1 тик на S&P — это примерно 4-5 тиков на Nasdaq. 1 тик на S&P вы не заметите, но 4-5 тиков на Nasdaq — это ощутимое движение.
  • Что происходит, если сетап не работает — коррелирующий рынок разворачивается вниз, ниже предыдущего минимума.
  • Риск — несколько тиков. Вы можете закрыться в профите даже при развороте, потому что работаете на более медленном рынке.
  • Профит — выше предыдущего максимума.

В качестве наглядного примера мы покажем корреляцию фьючерсов E-mini S&P 500 ESU9 и E-mini Nasdaq 100 NQU9. Сказать, какой из этих рынков двигается быстрее по свечному графику, — невозможно, именно поэтому так важно анализировать стакан. Но изначально корреляцию проще увидеть на графиках.

Пример - откат с коррелирующими рынками

Пятый сетап — торговля в диапазоне.

Сетап торговля в диапазоне

Диапазоны бывают разные:

  • Краткосрочные во время тренда. Обычно они достаточно узкие, и торговать их эффективнее на прорыв.
  • Дневные диапазоны медленных и вялых рынков. Здесь можно торговать от минимума диапазона до максимума и в обратную сторону. Но психологически очень сложно продавать наверху диапазона.

Для того, чтобы прибыльно торговать в диапазоне, он должен быть достаточно широким, иначе будет соотношение R:R Point of Control — термин из теории профиля рынка ), если цена не может преодолеть POC, она двинется в обратном направлении, то есть туда, где меньше сопротивления.

  • Когда работает — в период снижения волатильности и активности. Например, летний период, накануне праздников или важных новостей.
  • Почему работает — потому что ни у кого из трейдеров нет очевидного представления о справедливой или несправедливой цене. Никто не готов инициировать движение цены. А умные деньги отдыхают.
  • Что подтверждает — уменьшение объема и скорости при приближении к границам диапазона. Увеличение объема и скорости в районе POC.
  • Что происходит, если сетап работает — разворот у границ диапазона. Иногда может встречаться поглощение на экстремумах.
  • Что происходит, если сетап не работает — цена прорывает диапазон.
  • Риск — несколько тиков за пределами диапазона.
  • Профит — в идеале весь диапазон, но идеальные ситуации встречаются редко, поэтому от ¾ до ½ диапазона.

Пример в Smart Dom фьючерса на пшеницу ZWU9.

Пример. Сетап торговля в диапазоне

Диапазон дневной, и он формировался постепенно. Торговать эффективнее от уровней, где существенно меняется шаг профиля. Шаг профиля — это разница в количестве проторгованных контрактов на соседних уровнях цены. Эти места около экстремумов мы выделили черными горизонтальными линиями.

  • От нижнего уровня вы покупаете, цена двигается вверх, это движение мы показали зеленой стрелкой.
  • От верхнего уровня вы продаете, и цена двигается вниз, это движение мы показали красной стрелкой.

В нашем примере диапазон несимметричный, POC находится в его нижней части, поэтому возможно, что цена не склонна опускаться существенно ниже POC.

Шестой сетап — фальшивый брейкаут.

Сетап “фальшивый брейкаут”

Дикий прорыв границ диапазона. Чем более резкое движение, тем лучше, потому что тем больше трейдеров думают, что прорыв реальный. После “каскадного” выноса стопов, рынок останавливается большим объемом, возможно айсбергом. Цена резко падает до низа предыдущего диапазона. И часто случается симметричная сделка с другой стороны диапазона.

  • Когда работает — на медленных, нетрендовых рынках после того, как экстремум диапазона несколько раз тестировался. В летнее время, накануне новостей и праздников.
  • Почему работает — манипуляции умных денег или ловушки для новичков.
  • Что подтверждает — прорыв, стопы и поглощение.
  • Что происходит, если сетап работает — покупки прекращаются, цена разворачивается и достигает нижней границы диапазона.
  • Что происходит, если сетап не работает — цена идет выше поглощения или не возвращается в диапазон.
  • Риск — несколько тиков за пределами поглощения
  • Профит — нижняя граница диапазона.

В этом сетапе можно больше ошибаться, потому что есть дополнительное пространство прорыва, где, в случае положительного исхода, вы компенсируете потери.

Пример. Снова посмотрим на футпринт и в Smart Dom фьючерса E-mini S&P 500 ESU9.

Пример. Фальшивый брейкаут

Наиболее существенный дневной диапазон мы выделили цифрой 3. В стакане после прорыва этого диапазона мы видим еще несколько мини-диапазонов. Точкой 1 мы выделили явное поглощение, огромный объем без существенного движения цены. В этом баре дельта положительная, но с верхней тенью, что выглядит нехорошо для покупателей, особенно после поглощения. В следующем баре появляются продавцы, и цена откатывается за пределы предыдущего мини-диапазона. В стакане уровень поглощения мы выделили точкой 2, а движение цены — зеленой и красной стрелками.

Седьмой сетап — чистый импульс.

Рынок начинает двигаться очень быстро без очевидных причин — это и есть чистый импульс. Это “хлеб и масло” трейдеров. В такие дни профит может быть в разы выше, чем в обычные дни. Можно увеличивать позицию по ходу движения цены.

  • Когда работает — под влиянием новостей, твитов Трампа, торговых войн.
  • Почему работает — потому что рынок неэффективен, и все трейдеры — живые люди, подверженные эмоциям.
  • Что подтверждает — новости или макроэкономические события.
  • Что происходит, если сетап работает — движение продолжается без откатов и формирования больших узловых зон.
  • Что происходит, если сетап не работает — цена формирует диапазон или разворачивается.
  • Риск — если встаете против импульса, то потерять можете очень много. Если вы на стороне импульса, то мгновенно получаете прибыль.
  • Профит — существенно выше риска.

Пример в Smart Dom фьючерса на индекс Мосбиржи (здесь небольшое исключение, потому что это сетап на продажу).

Пример торгового сетапа для импульса

Мы выделили открытие торговой сессии буквой О. Практически сразу после открытия цена начала стремительно падать. Мы не видим существенных объемов до уровня 276700. Это и есть чистый импульс, когда цена просто падает или растет, без всякого сопротивления. В идеале импульс длится дольше, и цена падает/растет гораздо существеннее на 2-5% в зависимости от рынка.

Резюме.

Мы рассказали о 7 сетапах с соотношением R:R>1:3. Если у вас есть другие работающие примеры, поделитесь с нами. Какой из сетапов вам больше понравился? Расскажите в комментариях.

Мы уверены, что эта статья и современная торговая платформа ATAS помогут улучшить ваш результат в трейдинге. Откройте ATAS, отследите, как работает приглянувшийся сетап на вашем рынке.
Понравилась статья? Ставьте лайк.

Понравилось? Расскажите друзьям:

  • Поделиться Facebook
  • Поделиться Twitter
  • Поделиться Pinterest
  • Поделиться LinkedIn
  • Поделиться Vk

Другие статьи блога:

Мнения трейдеров ATAS

Покупал дорогие курсы по smart money, а результат получил больше с вашего блога.
Постоянно обновляю свои знания. Смотрю youtube, но больше верю своему опыту и практике.

Андрей В трейдинге С 2020 года

На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Если у вас конструктивное мышление и есть хоть какие-то базовые знания и понимание биржевой торговли, то блога в сочетании с платформой ATAS, вполне хватит для создания торговых стратегий и успешной торговли на любой бирже!
Это факт.

Павел В трейдинге С 2011 года

Сначала для обучения использовал рекомендации приятия из хедж фонда. Но несколько месяцев назад начал смотреть видео на youtube-канале ATAS.

Антон В трейдинге С 2018 года

Tags

© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators

DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.

X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All

Manage consent

What are cookies?

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Необходимые
Always Enabled

Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.

Cookie Duration Description
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg session Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов
ATAS.Billing 10 day Токен авторизованного пользователя
aviaCookieConsent 1 year Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
BillingAuthorized 10 day Служит для отображения залогинился ли пользователь
bulkTime 1 year Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие»
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность»
language session Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя
LanguageSwitcher session Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя
oftinf never Записывает ID партнера, который привел пользователя
PHPSESSID session Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера
wp-wpml_current_language 1 day Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML

Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.

Cookie Duration Description
___dc 10 year Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
_clck 1 year В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя
_clsk 1 day Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity
_ga 2 year It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website
_gat 1 day Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте
_gat_gtag_UA_51120514_1 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gat_gtag_UA_51120514_2 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gcl_au 3 months Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services
_gid 1 day Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт
_ym_d 1 day Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте
_ym_isad 1 year Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия
_ym_retryReqs never Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа
_ym_uid 1 year Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей.
abTesting Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
ANONCHK 1 day Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах
b24_crm_guest_pages never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
b24_crm_guest_utm never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
c.gif session No description
CLID 1 year Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
metrika_enabled session Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя
MUID 1 year Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft
roistat_ab past Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_abTests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_call_tracking 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_emails 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_tracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_first_visit 10 year Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_geo_data never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_geo_data It is used to identify website users in the Roistat system
roistat_is_need_listen_requests session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_is_save_data_in_cookie session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isMultiDomain never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isNeedToListenRequests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_last_settings_update_time never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterTargetPagesMap never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_metrika_counter_id never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatSettings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_promo_code never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_proxy_forms never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_saved never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_version never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_visit 14 day Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_visit_cookie_expire 14 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-form-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-iframe-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
SM Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft
SRM_B 1 year 24 day Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
sync_cookie_csrf 10 minutes Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта
utm_campaign never Реферальные данные пользователя
utm_content never Реферальные данные пользователя
utm_medium never Реферальные данные пользователя
utm_source never Реферальные данные пользователя
utm_term never Реферальные данные пользователя
yabs-sid 1 year It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization
yandexuid 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
ymex 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
yuidss 1 year Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте

advertisement

Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и ​​собирают информацию для показа персонализированной рекламы.

Cookie Duration Description
_fbp 3 months Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook
ads/ga-audiences session Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах
CONSENT 2 year Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR
fr 3 months Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook
i 10 day Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу
IDE 1 year Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов
pagead/1p-user-list/# session Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами
Remixlang 1 year Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя
test_cookie 15 minutes Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie
tr session Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны
VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube
YSC session Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел
yt-remote-cast-available session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-cast-installed session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-connected-devices constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-device-id constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-fast-check-period session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-app session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-name session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt.innertube::nextId never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь
yt.innertube::requests never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь

Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.

Cookie Duration Description
ls-popup-229 1 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
ls-popup-last-displayed 2 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
qmb session Нет описания
remixir past Нет описания

Сетапы в трейдинге и их виды

Сетапы в трейдинге представляют собой зону ценового графика, в которой трейдер решает открыть или завершить сделку. Формируются сетапы в трейдинге в разные дни недели и разное время суток, а также определяются многими факторами: сигналами индикаторов, изменением цены, объема и так далее. В зависимости от выбранной стратегии и индикаторов благоприятные для сделок ситуации могут возникать несколько раз в месяц (свинг-трединг), несколько раз в неделю (дей-трединг) или несколько раз в день (скальпинг).

Существует множество разновидностей сетапов, но стоит выделить 4 основных, которые чаще всего встречаются:

  • тренд;
  • диапазон;
  • скальп;
  • противотренд.

Верное определение вида сетапа позволяет сделать сделку максимально прибыльно и выйти с рынка именно в тот момент, когда будут создаваться условия для сетапа другого вида. Приближение сетапа можно предусмотреть по изменению графика или рассчитать по движению индикаторов.

Заключение сделок по тренду

Трендовая торговля предусматривает существование на графике слабого/сильного тренда. Если нет сигналов разворота, то основой такого метода является поиск входа в эсктремумах, размещенных противоположно от тренда. Поиск ведется с расчетом на последующее продолжение тренда. В данном случае сигналом может быть экстремум, который был создан во время возвращения цены к скользящей средней ЕМА 20, трендовой линии или к пробитому уровню.

Заключение сделок в диапазоне (боковике) на отскок или пробой

После смерти тренда возникает консолидация/боковик. Об этом сигнализируют линии дневного VWAP и ЕМА 20 на 15 минуток, при этом цена колеблется между горизонтальными (диапазон) или сходящимися (клин) линиями. Часто случается, что коридор +/- 2 VWAP ограничивает ценовой диапазон. Не желательно вести торговлю, если диапазон слишком узкий (всего два-три пипса). Запрещено вести игру на четвертый отскок от линии движения рынка, если направление точно не определено, потому что после третьего теста одной из линий флет может закончиться. После третьего теста необходимо подготовиться к новому пробою и открытию в его направлении.

Скальп

Можно сказать, что скальп – это торговля на меньшем масштабе, если проводить фиксацию временного масштаба. Скальпинговая торговля предусматривает минутный или пятиминутный график, за этот период цена движется в предполагаемом направлении, но дальнейшее ее направление сложно предугадать. Поэтому большее количество сделок приоритетнее погони за размером прибыли от одной отдельной сделки. При торговле в 1-минутном фрейме прибыль будет вероятна при цели от 2 до 6 тиков и со стопом 1 — 2 тика. Скальпинг требует быстрой реакции и внимательности, потому что в это случае сетапы в трейдинге могут быть частыми.

Заключение сделок на разворот тренда (противотренд)

Консолидационный период во флете обычно наступает в результате появления «неверного» экстремума или пробоя линии сильного тренда. В этой ситуации рынок снова идет назад к бывшим экстремумам, так что не стоит пробовать поймать разворот раньше времени. Вход против тренда оправдан только после подтверждения грядущего изменения направления тренда. Подтверждением являются разворотные формации/сигналы (дна на дивергенции/двойной вершины, головы-плеч).

После совершения первого входа на противотренд нужно получить прибыль на ближайшей линии сопротивления или поддержки. В случае появления противотренда предполагается новый заход на коррекции. Также нужно быть готовым к тому, что после боковика тренд продолжится в старом направлении, а разворота не будет.

Что такое сетап в трейдинге

В то время как трейдеры постоянно ищут новые и усовершенствованные методы в своем стремлении к «Святому Граалю», они часто упускают из виду самый важный элемент, который определяет их успех. Этот неотъемлемый элемент – изменение темпа торговли. Правильный темп означает, что вы идете вместе с рынком. Когда рынок быстро бежит, также должны и вы бежать. Когда рынок замедляется, также и вы должны замедляться.

Вы когда-нибудь делали хорошую прибыль в первый час торгового дня, только для того, чтобы вернуть все это постепенно в течение дня? О, да.

Прежде чем углубляться в вопрос, давайте сначала начнем с того, чтобы понять, почему изменение темпа торговли упускается из виду. Трейдеры склонны считать, что метод должен работать в любых рыночных условиях в любое время. Если метод не дает устойчивые результаты, виной обычно метод или трейдер (в большинстве случаев, трейдер обвиняет метод). Далее начинается тестирование на исторических данных и процесс настройки в неустанных попытках усовершенствовать / оптимизировать метод. После каждой настройки наступает период успеха и последующего провала, трейдер в конце концов признает метод нерабочим и переходит на другой метод. Это продолжается до тех пор, пока трейдер в конечном счете не сольет счет или не сдастся. Это должно быть вам знакомо, потому что это случается со всеми.

Должен быть использован новый подход. При таком подходе вами должны быть приняты нескольких исходных условий. Запишите их:

  1. Метод не должен всегда работать, а только при определенных обстоятельствах.
  2. Не каждый торговый день будет прибыльным, поэтому не старайтесь сделать прибыль каждый день.
  3. Если рынок не подходит, вы должны выйти, на время этого рынка.
  4. Вы не можете управлять рынком, только своими действиями.
  5. Рынок задает темп, вам нужно адаптироваться под него.
  6. Ни один метод не работает на боковом рынке, так что будьте вне рынка.

Я веду сайт UndegroundTrader с 1998 года, и мой метод торговли эволюционировал от простого 1-минутного графика стохастика к полному арсеналу графиков и паттернов на разных тайм-фреймах. Эволюция методов была завершена годы назад. Означает ли это, что методы идеальны? Нет. Могут ли они быть еще оптимизированы? Может быть. Тем не менее, много лет назад я узнал, что нестабильность зачастую не вина метода или трейдера. Это вина рынка.
Что? Но рынок всегда прав, не так ли? Да. Но на этот раз мы должны винить кого-то другого, а не трейдера. Лол.

Позвольте мне объяснить. Допустим, мы торгуем пробой 8/13 mini dual pup с пробоем 3-минутной консолидации в 10:20, в результате чего получаем хорошую прибыль. Тот же самый сетап снова образуется в 13:10. Мы запрыгиваем в акцию снова, но на этот раз она пробивает и разворачивается, сбивая стоп-лосс. Хмм. Не доверяя этому сетапу, мы видим его снова в 15:20 , и решаем остаться в стороне. И что вы думаете, произойдет на этот раз? Да, сетап отрабатывает прекрасно, как это было утром, но на этот раз без нас. В этом упрощенном примере можно сказать, что метод является неустойчивым. Однако мой опыт показывает, что проблема была не в методе, но в регулировке темпа торговли. Мы использовали сетап, который был успешен в течение периода быстрого рынка и сделали прибыль. Мы взяли тот же сетап во время периода мертвой зоны, что привело к потере. Мы не адаптировались к надлежащему темпу рынка. Если бы мы понимали это, то мы бы остались в стороне от сетапа во время мертвой зоны и использовали сетап в последний час, когда рынок вновь возобновляет свой быстрый темп на закрытии.

Рынок стартует, как спринтер, в 9:30-10:30 утра, затем он продолжает замедляться, но сохраняет устойчивые темпы до 11:45-12:30 часов. Затем рынок замедляется в период сна, который я называю Мертвой зоной, до 14:30-15:00, для окончательного броска на закрытии. Это то, как рынок в значительной степени движется каждый день.

Большинство трейдеров могут отторговать в быстром темпе в течение первого часа, а затем продолжают свой спринтерский темп во время периода мертвой зоны. Если трейдеры достигают своей дневной цели рано, они просто будут «играть» вокруг да около, пока количество мелких стопов растет, затем эти стопы заставляют трейдеров отбивать потери и торговать сильнее. Если потери растут, они продолжают сильнее нажимать, накручивая огромные комиссионные на мертвом рынке. Если они больше не могут выдерживать боль, они, наконец, уходят перед последними 30 минутами, где темп набирает снова, только чтобы увидеть, как предыдущие сетапы сработали. Как правило, к этому времени, если трейдера не остановить, он поднимет объемы за пределы уровня комфорта и направляет себя прямо в пропасть.

Тот факт, что трейдер может получать прибыль с помощью метода, должен доказать, что он работает. Следующий шаг — изучить, когда метод является наиболее эффективным. Ха! Есть ключевое слова — эффективность.

Правильный темп с рынком изменяется примерно так:
9:30-10:30 — быстрый темп рынка — трейдер может здесь активно торговать.
10:30-12:00 — рынок замедляется – формируется тренд, трейдер должен усилить фильтр своего метода и замедлить торговлю.
12:00-14:30 — Рынок в мертвой зоне — трейдер должен физически отойти от мониторов.
14:30-15:30 — Рынок начинает ускоряться — трейдер может снова начать искать лучшие сетапы.
15:30 — 16:00 часов дня — рынок ускоряется на закрытии — трейдер снижает объем торгуемых акций и ищет последние сделки дня.

Это биржевой день в двух словах. Всегда будут исключения, но не обращайте внимание на них. Исключения это иллюзии, которые направлены на то, чтобы заманивать трейдеров в ложные парадигмы. Люди играют в лотерею, чтобы стать «исключением», хотя шансы на победу до смешного против них. Исключения — для неудачников. Когда они происходят, вы принимаете их за то, что они есть, и возвращаетесь обратно к норме.

Я лично считаю, что легче менять темп, когда это делается в группе. Это одно из основных преимуществ иметь членство в нашей торговой яме. Каждый день я постоянно укрепляю элемент смены темпа, физически объявляя перерывы во время мертвой зоны и воспитывая некоторых членов, которые не меняют темп. Мы практикуем то, что мы проповедуем. Самый большой враг, как правило, это скука, но это дешевая альтернатива слитому счету.
Помните, что делать прибыль — не самое сложное, сложно удержать ее. Правильное изменение темпа поможет вам сохранить зеленые!

Jea Yu
Источник: trade2win.com/articles/1052-how-not-blow-your-day-trading-account
Ссылка на перевод 2stocks.ru обязательна.

Паттерны и сетапы в Прайс Экшен

Многие используют термины паттерн и сетап в качестве синонимов. Это не совсем верно и сегодня я на конкретных примерах покажу чем паттерн отличается от сетапа. Для наглядности буду использовать один из алгоритмов стратегии Снайпер.

Мануал по внутридневной стратегии Снайпер

У английского выражения set up есть несколько значений. Это и установка, и настройка, и структура/система, но в контексте трейдинга этот термин означает некий набор условий, позволяющих входить в рынок. Есть много общего с паттерном, но это все же не синонимы. Снайпер объединяет несколько алгоритмов, позволяющих зарабатывать в любых рыночных условиях. С основами этой ТС можно ознакомиться совершенно бесплатно, мы подготовили методичку, в которой знакомим новичков с базовой теорией. Этих знаний достаточно для осмысленной работы, сможете убедиться в том, что паттерны неплохо отрабатывают и снайперский трейдинг может быть прибыльным.

Сетап vs паттерн

сетап vs паттерн

Паттерном называют некий повторяющийся сценарий. Например, при формировании пин бара график с высокой долей вероятности развернется либо как минимум скорректируется. Чтобы пин бар превратился в сетап нужны дополнительные условия, например, отбой от уровня, показания индикаторов, определенная конфигурация графика. Тот же принцип работает и в отношении Снайпера. Один из алгоритмов предполагает работу при ложном пробоем локальной проторговки – так выглядит паттерн. Такие ситуации можно брать в работу, история показывает, что в большинстве случаев Risk Reward Ratio будет как минимум на уровне 1 к 1. Если устраивает Risk Reward, то можно использовать и паттерны такого типа. Они отрабатывают и в подавляющем большинстве случаев цена пройдет в нужном направление расстояние, как минимум равное стоп-лоссу. Добавим к паттерну несколько дополнительных нюансов:

  • ранее формировалось движение по схеме импульс -> проторговка -> импульс. Это дает положение границ зоны, в которой повышается вероятность отработки паттернов;
  • учитывая логику предыдущего движения наибольший потенциал отработки у паттернов, сформировавшихся в нижней половине этого диапазона. Сигналы, появившиеся в первой половине зоны, могут отработать, но скорее всего профит будет примерно равен стопу. Паттерны, появившиеся в нижней половине, обладают куда большим потенциалом.

сетап vs паттерн

В примере ниже первый сигнал появился в верхней части выделенного диапазона. Ожидалось, что профит будет равен стопу, этот сценарий в итоге и реализовался. Второй паттерн не дал точку входа, график сразу ушел в нужном направлении.

Но третий сетап отработал на 100%. Паттерн появился под средней линией зоны, Risk Reward составил как минимум 1 к 2.

сетап vs паттерн

При исследовании мы добавили к этой логике уровни Фибоначчи. Удалось выявить пару закономерностей:

  • уровень 50 выступает в роли водораздела. Паттерны, сформировавшиеся на нем или до него отрабатывают слабее, Risk Reward на уровне 1 к 1;
  • уровень 70, как правило, дает хорошие сигналы, профит как минимум в 2-3 раза превышает потенциальный убыток. Это окончательно проясняет правила формирования сетапа. Есть смысл учитывать только паттерны, сформировавшиеся у уровня 70%.

сетап vs паттерн

Сетапы и паттерны могут быть любыми, но вы должны четко уяснить разницу между этими понятиями. Сетап – более широкое понятие и любой паттерн является его компонентом, помимо него добавляются другие правила поиска точки входа, фильтры. Это повышает вероятность отработки сигнала, улучшает Risk Reward Ratio.

В Снайпере есть набор своих сетапов, но перед знакомством с ними нужно разобраться с базовыми правилами стратегии. С этим поможет бесплатная методичка, в которой максимально доступным языком объясняются азы снайперского трейдинга. Даже с этими базовыми знаниями вы по-другому начнете воспринимать движения графика, рынок перестанет казаться набором хаотических движений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *