Что такое цена ликвидации бинанс
Перейти к содержимому

Что такое цена ликвидации бинанс

  • автор:

Как работает ликвидация позиций на Binance Futures

Трейдеры часто торгуют на Binance Futures с кредитным плечом. Работа с плечом кратно наращивает потенциальную прибыль, но также увеличивает риски. Некоторые трейдеры сталкиваются с ликвидацией, если рынок идет против их позиции. В этой статье мы поговорим о том, что такое ликвидация, как она работает на Binance Futures и как правильно рассчитать цену ликвидации.

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Binance CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже

Что такое ликвидация на Binance

Ликвидация – ситуация, когда биржа принудительно закрывает убыточную позицию трейдера, если он не способен поддержать маржинальное обеспечение. Упрощенно, позиция трейдера «уходит в минус», а средств для поддержания маржи нет. Тогда биржа закрывает позицию трейдера.

Торгуя на фьючерсном рынке, трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость фьючерса. Достаточно внести часть от стоимости – гарантийное обеспечение (залог). Если сделка идет не по плану, например, цена падает при открытой лонг-позиции, в первую очередь «сгорает» залог – деньги трейдера. Когда залог полностью «сгорел», происходит ликвидация. Биржа «обрубает» позицию и трейдер теряет сумму гарантийного обеспечения.

Пример. На нашем счете 100 USDT. Мы хотим открыть лонг-позицию в 1 000 USDT, поэтому берем кредитное плечо 10x. 900 USDT добавляются в общий размер позиции, 100 USDT – из нашего кармана. Если цена контракта падает на 10%, сумма позиции сокращается до 900 USDT. Наши 100 USDT «сгорают» – это и есть ликвидация.

Ликвидация тесно связана с кредитным плечом. Чем выше плечо, тем выше риск ликвидации. Например, мы торгуем в лонг с плечом 100x. Биржа ликвидирует позицию, если цена фьючерса опустится на 1% от цены открытия позиции. Поскольку 1% это обеспечение, то оно «сгорит». Для сравнения, при торговле с плечом 10x, биржа ликвидирует позицию, если цена «просядет» на 10%. Подробнее о торговле на Binance Futures – в статье Как торговать на Binance Futures.

Как рассчитать цену ликвидации Binance Futures

Цена ликвидации на Binance Futures рассчитывается по сложной формуле. На скриншоте ниже – формула расчета ликвидации по фьючерсам USDS-M.

Формула расчета ликвидации, Binance Futures

Трейдеру не обязательно держать формулу в голове и каждый раз пересчитывать позицию. На практике, можно соотносить размер плеча с изменением цены фьючерса с момента входа в позицию.

Например, мы используем плечо 10x. 1/10 доля в позиции – наша, остальные средства – плечо. Binance ликвидирует позицию, как только наша доля в 10% сгорит. Соответственно, ликвидация произойдет при просадке на 10% от цены входа в позицию.

Открываем лонг по BTCUSDT на $30 000 с плечом 10x. Binance «распилит» нас, если цена просядет до 27 000 ($30 000 – $3 000 = $27 000). С плечом 5x наша доля – 1/5, 20%. Значит, допустима просадка в 20%. С плечом 3x – 33% и так далее.

Как рассчитать цену ликвидации, Binance Futures

Еще проще – отслеживать показатель PNL. Значение PNL указывается напротив тикера фьючерса, в блоке «Позиции», под графиком. Если значение PNL плюсовое – позиция накапливает прибыль, если в минусе – цена идет «не туда» и трейдер теряет гарантийное обеспечение. Если PNL дошел до «–100%», значит трейдер потерял обеспечение. Позиция ликвидируется.

Калькулятор цены ликвидации, Binance Futures

Также в интерфейс Binance Futures интегрирован калькулятор ликвидации. Чтобы запустить виджет, нужно кликнуть на иконку калькулятора в блоке подачи ордера.

Подробнее о том, как рассчитать прибыль по позиции, рассказали в статье Как рассчитать прибыль по фьючерсу Binance Futures.

Комиссия за ликвидацию на Binance

При ликвидации Binance Futures берет комиссию с трейдера – от 1% до 1,5%. Размер комиссии зависит от конкретного фьючерса. Комиссия списывается с фьючерсного счета трейдера и рассчитывается из внесенной суммы маржинального обеспечения.

Комиссия за ликвидацию, Binance Futures

Например, мы использовали собственные 100 USDT, чтобы открыть позицию с плечом 100x. Сделка «не пошла», биржа принудительно закрыла нашу позицию. Комиссия – 1,5%, рассчитывается из внесенных 100 USDT. То есть, с нашего счета Binance спишет 1,5 USDT (1,5% от 100 USDT).

Как защититься от ликвидации на Binance Futures

Binance Futures не уведомляет трейдеров, если позиция идет «не туда». Биржа отправляет сообщение по факту ликвидации. При ликвидации открытая позиция пропадает из блока «Позиции», средства на счет трейдера не возвращаются.

Основной способ защиты позиции от ликвидации – следить за движением цены фьючерса и показателем PNL. При существенной просадке можно закрыть позицию вручную – в минус, но сохранить часть средств, вложенных в позицию в качестве обеспечения.

Выход из позиции можно автоматизировать с помощью Stop-Loss. Ордер нужно размещать ниже цены входа, но выше цены ликвидации. Например, при возможной просадке до ликвидации – 10%, SL можно поставить на 5% или 3%.

Второй момент – тип маржи. Изолированная маржа безопаснее, поскольку в случае убытков биржа будет «поедать» залог из суммы, которую трейдер выделил в обеспечение для конкретной позиции. При перекрестной марже биржа может списывать средства со свободных средств из фьючерсного счета, что чревато еще большими потерями.

Учитывая волатильность криптовалютного рынка, возможны «скачки» цены в пределах 5-10% за день. Малоопытным трейдерам не стоит брать крупное кредитное плечо (от 10x и выше) для своих сделок, поскольку в случае повышенной волатильности, в первую очередь будут ликвидированы позиции с крупным плечом.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

Обновление комиссий за ликвидацию обеспечения фьючерсных контрактов Binance (20.05.2021)

Binance Futures скорректирует комиссию за ликвидацию обеспечения фьючерсных контрактов USDⓈ-M и COIN-M 20.05.2021 в 12:00 (мск) в соответствии с таблицей ниже.

  • Фьючерсы USDⓈ-M

Фьючерсы USDⓈ-M
Комиссия за ликвидацию обеспечения фьючерсных контрактов
(До изменения)
Комиссия за ликвидацию обеспечения фьючерсных контрактов
(После изменения)
BTCUSDT бессрочные и квартальные контракты, BTCBUSD бессрочные
ETHUSDT бессрочные и квартальные контракты, а также контракты с максимальным кредитным плечом 75X
Контракты с максимальным кредитным плечом 25X и 50Х

  • Фьючерсы COIN-M

Фьючерсы COIN-M
Комиссия за ликвидацию обеспечения фьючерсных контрактов
(До изменения)
Комиссия за ликвидацию обеспечения фьючерсных контрактов
(После изменения)
Контракты BTCUSD
Контракты ETHUSD, LINKUSD, BNBUSD, TRXUSD, DOTUSD, ADAUSD, EOSUSD, LTCUSD, BCHUSD, XRPUSD, ETCUSD
Контракты FILUSD, DOGEUSD, EGLDUSD, UNIUSD, THETAUSD, XLMUSD
Пожалуйста, прочитайте, чтобы узнать подробности:

  • Страховой фонд
  • Ликвидация
  • Ликвидация контрагента
  • Кредитное плечо и маржа фьючерсных контрактов USDⓈ-M
  • Кредитное плечо и маржа фьючерсных контрактов COIN-M

Предупреждение о риске: Торговля фьючерсами связана со значительным риском и возможностью получения как значительной прибыли, так и убытков. Прибыль в прошлом не гарантирует прибыли в будущем. Весь ваш маржинальный баланс может быть ликвидирован в случае резкого движения цены. Эту информацию не следует рассматривать как финансовый или инвестиционный совет от Binance. Все торговые стратегии используются на ваше усмотрение и на ваш собственный риск. Binance не несет ответственности за любые ваши убытки, которые могут возникнуть в результате использования вами Binance Futures.

Спасибо за поддержку!
Команда Binance
Присоединяйтесь к нам:
Новостной канал в Telegram: https://t.me/binance_ru
RU-чат в Telegram: https://t.me/BinanceRussian

Binance оставляет за собой право по собственному усмотрению внести правки, изменить или отменить это объявление в любое время и по любой причине без предварительного уведомления.

Последние статьи

Binance Earn поддержит план дистрибуции токенов Starknet (STRK) для пользователей стейкинга ETH на Binance

Платформа Binance Options запустит дневные опционы BTCUSDT T+4
Binance Futures запустит бессрочный контракт USDC-Margined для ORDI c кредитным плечом до 75x
Binance проведет листинг токена Starknet (STRK) с маркировкой Seed

Главный турнир по фьючерсам: участвуйте в ежедневном прогнозе цены BTC и еженедельном розыгрыше Tesla, чтобы выиграть Tesla Model Y и разделить 1,4 BTC

Что такое цена ликвидации бинанс

Покупайте и продавайте на спотовом рынке с помощью современных инструментов

Максимизируйте прибыль с высоким кредитным плечом

Покупайте и продавайте криптовалюту с помощью банковского перевода и более 800 других способов

Конвертация и крупные сделки

Самый простой способ торговать любым объемом

Продвинутая

Торговые боты

Торгуйте эффективнее, используя наши автоматизированные стратегии — легко, быстро и надежно

Копи-трейдинг

Подпишитесь на лучших трейдеров

Неограниченные возможности с одним ключом

Фьючерсы USDⓈ-M

Контракты с расчетами в USDT и USDC

Фьючерсы COIN-M

Контракты с расчетами в криптовалюте

Опционы USDT с ограниченным риском потерь и доступным входом

Следите за новостями о криптовалютах

Академия (Учитесь и зарабатывайте)

Зарабатывайте криптовалюту, изучая блокчейн

Узнавайте полезную информацию и последние новости

Институциональный анализ, расширенная аналитика и многое другое

VIP & Institutional

Надежная платформа цифровых активов для VIP-пользователей и организаций

Launchpad и Launchpool

Изучайте данные и получите доступ к запускам новых токенов

Майнинг-пул

Получите еще больше вознаграждений, подключившись к пулу

Отправляйте, получайте криптовалюту и оплачивайте покупки

Получите мгновенный кредит под залог криптоактивов

Ознакомьтесь с NFT, созданными авторами со всего мира

Откройте для себя совершенно новый фан-опыт и неограниченные возможности для фанатов

Кошелек Web3

Новое поколение кошельков Web3

Самый популярный блокчейн для создания собственного dApp

Благотворительность

Блокчейн помогает благотворительности стать более прозрачной, эффективной и отслеживаемой

Как исполняется ордер на ликвидацию: цена ликвидации и цена банкротства

При исполнении ордера на ликвидацию на Binance Futures учитываются цена ликвидации и цена банкротства. Это два важных ориентира, о которых следует знать трейдерам, торгующим бессрочными контрактами. В этой статье рассматривается, какую роль играют цена ликвидации и цена банкротства при исполнении ордера на ликвидацию.

Основные принципы ликвидации

Ликвидация происходит, когда баланс маржи падает ниже поддерживающей маржи. Баланс маржи — это сумма баланса кошелька и нереализованного PnL, а поддерживающая маржа — это минимальная сумма маржи, которую должен иметь трейдер, чтобы фьючерсная позиция оставалась открытой.

На Binance Futures ликвидация происходит по цене маркировки , которая является предполагаемой истинной стоимостью контракта. В ней учитывается справедливая стоимость актива, что позволяет предотвратить необоснованную ликвидацию во время нестабильности на рынке. В свою очередь, последняя цена — это цена последней сделки по фьючерсному контракту на Binance.

Цена ликвидации и цена банкротства

Цена ликвидации — это цена, при достижении которой начинается ликвидация позиции трейдера. Она определяется несколькими факторами, включая используемое кредитное плечо, ставку поддерживающей маржи, текущую цену криптовалюты и баланс аккаунта трейдера.

Цена банкротства — это цена, при которой убытки трейдера равны сумме внесенного залога или начальной марже. Это точка, в которой маржинальный баланс пользователя будет равен нулю.

Как исполняются ордера на ликвидацию?

Теперь рассмотрим, как исполняются ордера на ликвидацию, в контексте этих двух цен. На практике ордер на ликвидацию аналогичен лимитному ордеру , который исполняется по цене банкротства. Но для большей понятности рассмотрим исполнение ордера на ликвидацию как исполнение лимитного стоп-ордера в два шага.

Для лимитного стоп-ордера вы выбираете стоп-цену (последнюю цену или цену маркировки) и лимитную цену, по которой он будет исполнен. Когда позиция достигнет стоп-цены, лимитный ордер исполняется по лимитной цене.

Можно сказать, что ордер на ликвидацию — это лимитный стоп-ордер, для которого в качестве триггера установлена цена маркировки, то есть он исполняется, когда позиция достигает цены маркировки. В ордере на ликвидацию цена ликвидации является стоп-ценой, а лимитная цена, по которой ордер будет исполнен, — ценой банкротства.

Таким образом, когда цена контракта превышает цену ликвидации, начинается процесс ликвидации. Цена банкротства — это лимитная цена, по которой будет ликвидирован баланс маржи пользователя.

Страховой фонд

Страховой фонд служит для защиты обанкротившихся трейдеров от нежелательных убытков и гарантирует полные выплаты трейдерам с успешными сделками.

Как мы уже говорили, ликвидация начинается, если залог трейдера падает ниже поддерживающей маржи. Когда трейдер не может продать свои позиции или баланс его аккаунта после ликвидации всех позиций оказывается отрицательным, он объявляется банкротом. В этой ситуации Binance берет его оставшиеся позиции под свой контроль.

Предположим, позиция трейдера ликвидируется по цене, которая выше цены банкротства, то есть убытки не превышают начальную маржу. В этом случае все оставшиеся заработанные средства направляются в страховой фонд.

Если же цена ликвидации окажется ниже цены банкротства, то убытки трейдера превысят его начальную маржу. В этом случае средства из страхового фонда покроют дефицит.

Заключение

Прежде чем начинать торговать криптовалютными деривативами, убедитесь, что вы понимаете принцип ликвидации и способы ее предотвращения. Ликвидация происходит, когда пользователь не способен обеспечить необходимую маржу для своей позиции с кредитным плечом на рынке.

Чтобы не допустить ликвидации, рекомендуем внимательно следить за коэффициентом маржи, ответственно использовать кредитное плечо, не наращивать контракты в убыточной позиции и использовать такие инструменты, как стоп-лосс-ордера.

Больше информациии о ликвидации на криптовалютном рынке и о том, как ее избежать, вы найдете в следующих статьях:

  • (Блог) Три заблуждения о ликвидации на Binance Futures
  • (FAQ) Как снизить риск ликвидации
  • (FAQ) Принцип действия ликвидации при торговле фьючерсами

Предупреждение о рисках. Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость инвестированных средств может увеличиваться и уменьшаться. Вы можете не вернуть инвестированные средства. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. Binance не несет ответственность за ваши возможные убытки. Торговля фьючерсами, в частности, подвержена высокому рыночному риску и волатильности цен. В случае резкого изменения цены есть вероятность ликвидации всего вашего маржинального баланса. Показатели в прошлом не являются гарантией эффективности в будущем. Перед тем как совершить сделку, вы должны провести независимую оценку ее целесообразности с учетом собственных целей и обстоятельств, включая риски и потенциальные выгоды. При необходимости обратитесь к своему консультанту. Данная информация не должна рассматриваться как финансовая или инвестиционная рекомендация. Чтобы узнать больше о том, как защитить себя, посетите страницу Ответственная торговля . Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *