Рм в торговле что это
Перейти к содержимому

Рм в торговле что это

  • автор:

Правила ММ и РМ

Собственно говоря, рекомендация на этом этапе обзора всего одна, но мы поговорим о ней подробно. Итак, она гласит: «Не торговать сделку более чем 2%-5% от общей суммы депозита». Допустим, если сумма вашего депозита составляет 500$, то сделка не должна превышать $25, и независимо от того, прибыльно вы торгуете или убыточно? процентная ставка все равно остается фиксированной в диапазоне $10-$25. Не пренебрегайте этим правилом мани менеджмента во что бы то ни стало. Со временем, чувствуя в себе большую уверенность, можете повышать процентную ставку, допустим, до диапазона в 5%-7% или даже вплоть до 10%, однако никогда не выходите за пределы установленного вами диапазона, это привьет необходимую дисциплину и защитит ваши средства от эмоциональной растраты. Порой будет очень сложно устоять перед, как кажется, очевидно прибыльной сделкой, но вы должны превозмочь себя даже в таких условиях. Как говорится: «тише едешь, дальше будешь».

Риск менеджмент (РМ)

Бинарная торговля, как и любой другой вид инвестиционной деятельности, сопряжена с возможными рисками финансовых потерь. Чтобы заработать на бинарных опционах без риска, нужно использовать грамотный мани менеджмент (money menegement). Тема эта достаточно простая, но именно она является причиной неудач подавляющего большинства начинающих трейдеров.

Запомните! Абсолютно у любого трейдера, независимо от его опыта, может случиться череда неудачных сделок. Такая ситуация называется временной просадкой – это абсолютно нормально. Иногда просадки связаны с непредсказуемым поведением рынка, иногда с человеческим фактором. Нет таких трейдеров, которые делают правильные прогнозы с вероятностью 100%. НО, чтобы получать прибыль достаточно 60% прибыльных сигналов для бинарных опционов, т.е. чуть больше половины.

Научиться выдерживать временные просадки и выходить на итоговую прибыль в бинарных опционах вам поможет грамотный мани менеджмент. Секрет грамотной торговли – не вкладывать в одну инвестицию большой процент от своего депозита.

Оценка рисков в трейдинге (РМ, ММ) (I часть)

Сегодня хотелось бы немного поговорить о таком важном аспекте в трейдинге, как риск- и мани- менеджменты.

Среди трейдеров принято подразумевать под этими понятиями контроль рисков или диверсификацию.

На мой взгляд, наиболее правильным концептуально будет выглядеть следующее понятие. Мани-менеджмент и риск-менеджмент — это набор правил и методов, направленных на достижение ваших инвестиционных (торговых) целей.

Важно понимать, что стратегия РМ/ММ — это отдельная стратегия, которая накладывается на вашу торговую систему, будь то стратегии, основанные на фундаментальном или техническом анализе.

Основные вопросы, которые вы должны себе задавать при входе в КАЖДУЮ сделку:1) Какой объем средств следует внести в сделку

2) Где вы ставите стоп-лосс

Причем эти два вопросы связаны непосредственно. Об этом чуть позже.

Небольшая ремарка, касающаяся стоп-лосса. Иногда я не выставляю стоп-лосс, если нахожусь перед экраном компьютера и веду внутридневную торговлю, по важной причине (которая хороша, кстати, описана в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта». Брокеры и биржи склонны снимать стопы на высоковолатильных фазах рынка, так было раньше, так происходит и сейчас. Особо это распространено на рынке Форекс. Естественно, если у вас совсем маленький объем — то в этом нет большого смысла 🙂 Однако, это несет за собой серьезную ответственность — вы должны быть уверенны, что если начнется ускорение движения цены не в вашу сторону, вы не будете дожидаться margin call, а закроется сделку, пусть и чуть в больший убыток, нежели бы вас закрыло автоматически по заранее установленному стоп-лоссу.

Есть прекрасная фаза из книги Марка Дугласа «Трейдинг в зоне» на эту тему: «Рынок — это территория неопределенности, а трейдинг является не более чем статистической игрой вероятностей, поэтому мы должны всегда знать точку на графике, где мы признаем, что были неправы в своём прогнозе.»

Почему так важен стоп-лосс? Потому что вы заранее определяется ЦЕНУ своей неправоты. При входе в асделку, вы задаете себе сразу же вопрос, сколько я готов буду заплатить в случае, если я окажусь не прав. Именно поэтому большинство трейдеров являются ответственными и интеллектуальными людьми, потому что они умеют признавать свои ошибки, знают им цену и готовы отвечать за них (в современном финансовом капитализме) деньгами. Никто не любит терять деньги, так как это вызывает спектр негативных эмоций и самобичевания, не так ли?)

У многих трейдеров (особенно на рынке криптовалют) есть такой взгляд на РМ — куплю и забуду, ходл, всё равно когда-то отрастет и т.д. В этом случае, действительно, трейдер не теряет деньги, так как позиция не закрыта в убыток. Но трейдер в таком случае теряет другой немаловажный ресурс — ВРЕМЯ. Подумайте над этой ситуации, особенно если вы привыкли входить в малокапитализированные монеты всем депозитам — это ужасная ошибка.

Теперь обратимся к «цене потерь». Нужно понимать, что если мы теряем 50% от депозита, то восстанавливать придется уже 100%. Это незамысловатая математика демонстрирует в очередной раз, как важно заранее просчитывать ваши потенциальные убытки.

Что такое риск-менеджмент ( РМ ) и почему о нем все забывают при торговле крипто активами

И так, друзья, сегодня хочу поднять одну из важных тем в трейдинге. Хоть она и самая важная, но почему то о ней все забывают и не придерживаются вовсе.
Поэтому сегодня мы поговорим с вами о Риск-менеджмент ( РМ )

Каждый из вас задавался вопросом, почему одни зарабатывают, а я только минусую свой депозит!? А все потому что те, которые зарабатывают на длинной дистанции умеют считать свой объем в сделке и понимают что они могут рискнуть 100$, но при этом заработать 300$.

Так как же считать свою маржу в сделку?

Начну с того, что если вы где то слышите «нужно заходить на 1-2-5% от депозита», то я вам скажу это вовсе НЕПРАВИЛЬНО.
Вы можете зайти и на 50% от депозита, та хоть на весь депозит зайти в какую то сделку. ГЛАВНОЕ чтобы стоп в этой сделке забрал не больше 2-3% от депозита. То есть, в случае отмены сценария, вы потеряете 2% от депозита, проанализировали свои ошибки и идите дальше, не нужно заострять на этом внимание. Ведь получать стопы — это норма, без них вы не сможете получить опыт!

Основы ограничения рисков и управления своим капиталом

Риск-менеджмент и мани-менеджмент — неотделимая часть прибыльного трейдинга. Без знаний основ РМ и ММ шанс потерять свои накопления повышается в разы. Поэтому первое, что должен освоить трейдер — это грамотное управление своим капиталом, в том числе и во время просадок.

Что такое мани-менеджмент и риск-менеджмент?

Термин «мани-менеджмент» происходит от английского money management. Так называется процесс грамотного управления капиталом.

В это понятие входят: правила диверсификации инвестиций, инструменты и методы для приумножения капитала.

Некоторые путают понятия риск-менеджмента (РМ) и мани-менеджмента (ММ) в торговле. Не удивительно, ведь эти понятия во многом пересекаются, это в каком то смысле, две неделимые части, одна без второй бесполезна.

ММ — это правила управления капиталом, а риск-менеджмент служит для ограничения потерь. Основная идея ММ и РМ заключается в том, что мало просто зарабатывать на рынке, необходимо научиться не терять, ведь трейдинг является высокорискованной сферой.

Системы РМ и ММ подразумевают под собой четкое планирование торговли и правила, которым следует неуклонно следовать и это скорее психологические аспекты. Так как, трейдером зачастую руководят чувства злости, огорчения и разочарования из-за просадок и возникает азарт после получения прибыли.

Правила мани-менеджмента и риск-менеджмента

Опытные трейдеры составляют «свои правила игры» самостоятельно. Они сами устанавливают суммы, которыми торгуют, ограничивают риски и диверсифицируют средства, исходя из своего опыта. Однако новички вряд ли умеют правильно распоряжаться депозитом. Поэтому начинающим лучше использовать приемы, которые были проверены временем и уже не раз доказали свою эффективность.

Основные правила управления капиталом и ограничения рисков:

  • Количество денег, используемое при заключении одной из сделок, не может превышать определенный процент от общего депозита. Мы рекомендуем использовать не более 10% от общего депозита, на одну сделку.
  • При торговле нужно обязательно использовать Stop Loss. Торговать на криптовалютном рынке не используя стоп-лосс и тейк-профит — чистое самоубийство, закрывшаяся по стопу сделка, ограничит ваши потери и позволит входить оставшимися средствами в другие сделки. Уровень стоп-лосс ставится чуть ниже последнего ценового минимума.
  • Контролируем соотношения прибыли и просадок. Уровни Stop-Loss и Take-Profit нельзя выставлять одинаковые. Планируемая прибыль должна превышать потенциальный убыток хотя бы в 2 раза, чтобы профит, в случае чего, помог выйти из просадки и заработать, в том случае, если сразу несколько сделок окажутся неудачными.
  • Диверсификация — самое важное правило инвестирования. Не открывайте сделки по одному инструменту, делите депозит на 10 частей и заходите этими частями в разные торговые пары. К примеру: 10% в биткоин, 10% в долларах, 10% в какой-либо альткоин и т.д. В идеале, выбирайте самостоятельные инструменты, которые не зависят друг от друга.

Для управления капиталом существуют и другие рекомендации, в которых учитываются современные аспекты торговли. Сформированы они были гораздо позже, причем учитывались современные аспекты торговли.

Правила риск-менеджмента в трейдинге:

  • Для входа в сделку и выхода из нее нужно иметь заранее построенный план. В идеале, заведите тетрадь и записывайте свой план на конкретную пару. В случае изменений на рынке, открывайте ее и четко придерживайтесь своему, заранее написанному плану. Входить в рынок на эмоциях крайне опасно, и не следует поддаваться случайным порывам. Рынок — это инструмент для перераспределения денег от нетерпеливых к терпеливым. Терпение — это ваш инструмент.
  • Для прибыли и оптимизации рисков нужно использовать сильные сигналы разворотов, а не случайные откаты.
  • Не стоит торговать на кратковременных позициях, не набравшись достаточного количества опыта.
  • Покупать актив нужно у нижней границы канала на отскоке, а продавать у верхней. Простое правило, но многие делают наоборот.
  • Если вы видите, что цена приближается к стоп-лоссу, не отодвигайте его. Не стоит ожидать того, что цена вдруг развернется и пойдет в другую сторону. Лучше потерпеть небольшой убыток и перекрыть его с помощью следующих сделок.
  • Защищайте свои инвестиции. Старое правило, которое говорит, что нельзя хранить все яйца в одной корзине. Не храните деньги на какой-то одной бирже, шанс взлома бирж крайне высок, в идеале, ваши средства вообще не должны храниться на бирже, это касается долгосрочных инвестиций. Если же вы постоянно торгуете, то распределите ваши средства на 3–4 биржи, так вы снизите риск потери вашего депозита, в случае взлома одной из них.

Эти правила могут противоречить некоторым стилям торговли. Например, к скальпингу они не относятся. Вы должны понимать, что эти правила учат управлять капиталом. После того, как трейдер начнет понимать рынок и разбираться в его движениях, он может создавать свои собственные системы и правила.

Вот, короткий список правил, которым необходимо четко следовать:

  1. Не входить в сделку более, чем на 10% от депозита.
  2. Использовать стоп-лосс и тейк-профит.
  3. Покупать на минимумах, продавать на максимумах.
  4. Не двигать уровень стоп-лосс, если цена к нему приближается.
  5. Не хранить деньги на одной бирже.

Соблюдение этих простых правил, сведет шанс потери ваших инвестиций к минимуму.

Завершить статью, хочется озвучив главное правило для всех трейдеров, вне зависимости от уровня подготовки и опыта, оно звучит как:

«Не руководствоваться собственными эмоциями».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *