Удс на бирже что это
Перейти к содержимому

Удс на бирже что это

  • автор:

Как рассчитывается УДС? Как его самому можно рассчитать?

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Страницы: 1
Cообщений на странице:

Как рассчитывается УДС? Как его самому можно рассчитать?, Как рассчитывается УДС? Как его самому можно рассчитать?

Пользователь
Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015
19.05.2015 21:27:30

  • УДС < 1 – близость к закрытию (маржин-колл);
  • УДС < 0 – принудительное закрытие

Пользователь
Сообщений: 1696 Регистрация: 01.02.2015
19.05.2015 21:30:28

  • http://www.quik.ru/bank/terminal/colibri-fm/features/
  • http://www.quik.ru/bank/modules/server/spot-futures/

Пользователь
Сообщений: 67 Регистрация: 30.01.2015
19.05.2015 21:34:42
Пользователь
Сообщений: 572 Регистрация: 31.01.2015
19.05.2015 21:36:49
А что означает выражение «визит Николая» и откуда оно пошло? Впервые его слышу.
Пользователь
Сообщений: 67 Регистрация: 30.01.2015
19.05.2015 21:45:45
Margin Call. Call — Коля. 100 лет ему :-)))
Пользователь
Сообщений: 40 Регистрация: 23.01.2021
09.04.2021 12:40:18

Цитата
sam063rus написал:
УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)

Как программно на Lua QUIK взять УДС? Или только считать? Примерчик кода можете показать?
Например НПР1 и НПР2 я легко могу взять на Lua QUIK — как аналогично взять УДС?

NPR1 = tonumber(getPortfolioInfoEx(firm, client, 2).rcv1) NPR2 = tonumber(getPortfolioInfoEx(firm, client, 2).rcv2)

Пользователь
Сообщений: 40 Регистрация: 23.01.2021
09.04.2021 12:52:09

Цитата
sam063rus написал:
УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)

Начальная маржа или скорректированная начальная маржа должна использоваться в Вашей формуле для вычисления УДС на Lua QUIK?

message(getPortfolioInfoEx(firm, client, 2).min_margin) message(getPortfolioInfoEx(firm, client, 2).init_margin) message(getPortfolioInfoEx(firm, client, 2).corrected_margin) message(getPortfolioInfoEx(firm, client, 2).portfolio_value)

Пользователь
Сообщений: 40 Регистрация: 23.01.2021
09.04.2021 13:11:18

Цитата
sam063rus написал:
УДС = (Стоимость портфеля — Мин.маржа)/(Нач.маржа – Мин.маржа)

Я только так смог посчитать и узнать УДС на Lua QUIK:

local result = getPortfolioInfoEx(firm, client, 2) MinMargin = tonumber(result.min_margin) InitMargin = tonumber(result.init_margin) CorrectedMargin = tonumber(result.corrected_margin) PortfolioValue = tonumber(result.portfolio_value) UDS = (PortfolioValue-MinMargin)/(CorrectedMargin-MinMargin)

Презентация продукта UDS Бизнес

Разбор функционала и основных возможностей digital-платформы UDS

UDS — готовый комплекс инструментов по работе с клиентами

Возможности UDS Бизнес:

Мобильное приложение UDS App

Мобильное приложение

UDS — это готовое мобильное приложение с информацией о вашей компании и товарах.

Вашим клиентам больше не нужно носить с собой десятки дисконтных карт, достаточно одного мобильного приложения UDS App.

Бонусная программа UDS

Бонусная программа

Скидки снижают прибыльность бизнеса. Бонусные программы значительно выгоднее для бизнеса и интереснее клиентам.

Вы можете предоставлять бонусы не только за покупки, но и за различные целевые действия клиента: отзывы, рекомендации, участие в конкурсах, за определенный чек и т.д.

Рекомендации в UDS

Рекомендации

Ваши клиенты получают бонусные баллы за рекомендации друзьям, а также с каждой их покупки и покупок их друзей.

Расширяйте базу клиентов: проводите конкурсы на большее количество рекомендаций.

Обратная связь в UDS

Обратная связь

Позволяет улучшать качество сервиса и повысить клиентскую лояльность.

— Получайте оценки за качество обслуживания;
— Обменивайтесь сообщениями с клиентами;
— Поздравляйте клиентов с днем рождения и другими значимыми праздниками.

Интернет-магазин в UDS

WEB-сайт и интернет-магазин

Теперь вам не нужно создавать свой сайт, он уже готов!

Сайт создаётся автоматически после регистрации вашей компании. Осталось всего лишь добавить: новости, товары, разместить ссылку в социальных сетях и начать получать заказы от клиентов!

Онлайн-заказы в UDS

Онлайн-заказы

Готовый интернет-магазин с подключенной платежной системой.

Клиенты могут сделать заказ и при необходимости оплатить его прямо из мобильного приложения или вашего сайта.

Push-уведомления в UDS

Push-уведомления

С push-уведомлениями все клиенты узнают о вашей акции или новости!

В отличие от sms, push-уведомления бесплатные и выглядят более информативно и привлекательнее. В UDS вы можете таргетировать отправку push-уведомлений, т.е. выбрать какая именно категория клиентов увидит информацию: возраст, пол, статус и т.д.

Кросс-маркетинг в UDS

Кросс-маркетинг

Сотрудничайте с другими компаниями для расширения клиентской базы.

Реализовывайте кросс-маркетинговые компании с другими предпринимателями и оценивайте результаты. Такой способ привлечения клиентов значительно дешевле и повышает лояльность потребителей.

Источники трафика в UDS

Источники трафика

Оценивайте и анализируйте эффективность каждого источника рекламы.

Достаточно разместить уникальный QR-код либо ссылку на каждый рекламный источник информации. Сотрудничайте с блогерами, лидерами мнений. Предоставив им уникальную ссылку, вы сможете отследить количество клиентов и лидов.

Статистика и аналитика в UDS

Клиентская база, статистика и аналитика

Теперь клиентская база пополняется автоматически.

С помощью аналитических отчетов вы сможете с легкостью понять ваших клиентов, узнать частоту иx покупок, сумму среднего чека, а также точно понимать факторы, влияющие на эффективность вашего бизнеса.

Видеообзор digital-платформы UDS Бизнес
Узнайте, как UDS будет работать в вашем бизнесе
Обратите внимание:
  • UDS не является в чистом виде рекламной площадкой и генератором трафика. Не стоит рассчитывать на то, что появление вашей компании на платформе UDS даст поток новых клиентов. При этом есть возможность заявить о себе на аудиторию приложения и узнать какое количество пользователей стали частью вашей клиентской базы.
  • UDS не гарантирует увеличение клиентской базы и товарооборота, т.к. это в большинстве случаев это зависит от качества товаров и услуг вашей компании, работы персонала и уровня сервиса, в том числе и с программой лояльности.
  • UDS не гарантирует процесс рекомендаций, но способствует ему, а также позволяет увидеть рекомендации и управлять ими.
UDS подходит для любой сферы бизнеса
Соберите свой собственный набор инструментов для работы с клиентами

UDS салон красоты парикмахерская

Готовый набор инструментов для студии красоты, парикмахерской или барбершопа

Мобильное приложение, CRM-система, бонусная программа, электронные сертификаты, оценка качества сервиса, веб-страница и многое другое.

UDS ресторан кафе фастфуд

Комплексное решение для ресторана, кафе, бара, кофейни, столовой или фастфуда

Учёт клиентов, система лояльности, электронное QR-меню, оценка качества обслуживания, безналичные чаевые и многое другое.

UDS магазин бутик шоурум

Комплексное решение для вашего розничного магазина, салона, бутика или шоурума

Программа лояльности, бесплатное мобильное приложение, интернет-магазин, оценка качества обслуживания и многое другое.

Маркетинговые инструменты UDS Бизнес

Используйте их для повышения лояльности ваших клиентов:
  1. Рассылайте push-уведомления, чтобы рассказать о новостях компании, например, о текущих акциях или открытии нового филиала. Вы можете контролировать, кто из клиентов получит конкретное сообщение, с учетом их пола, возраста и других данных. Также вы можете настроить автоматическое поздравление клиентов с днём рождения и подарить им дополнительные баллы.
  2. Присваивайте клиентам различные статусы. В UDS можно создать и настроить программу лояльности, в которой будет несколько статусов клиентов с разной скидкой в зависимости от суммы покупок или количества эффективных рекомендаций. Так клиенты получат дополнительную мотивацию для повторных покупок: они будут стремиться повысить свой статус, чтобы получить большую скидку или увеличить процент кэшбэка.
  3. Дарите подарки не только за покупки, но и за другие действия, которые вам выгодны. Например, можно поощрять за подписку на ваши соцсети, репосты, рекомендации, начислять баллы в качестве поощрительных призов за участие в конкурсах и розыгрышах. Это поможет распространить информацию о вашем бренде и привлечь новых клиентов, сэкономив деньги на рекламе.
  4. Публикуйте новости о специальных предложениях и акциях. Информируйте пользователей о товарах или услугах, которые могут их заинтересовать. Рассылая push-уведомления о них через платформу UDS, вы сможете получить больше новых покупателей. К уведомлению вы можете прикрепить товары для заказа в один клик!
  5. Cтимулируйте и поощряйте клиентов за совершение покупок в вашей компании или компании партнёра с помощью электронных сертификатов. Сертификат выдаётся клиенту автоматически после совершения покупки на заданную вами сумму. Электронные сертификаты позволяют отказаться от бумажных сертификатов, что позволит вам сократить расходы на их печать и раздачу.

Контроль рисков. Маржин-колл

Как происходит контроль рисков при совершении сделок с неполным обеспечением?

  • как соотносятся Стоимость портфеля и размер Начальной маржи;
  • как соотносятся Стоимость портфеля и размер Минимальной маржи.

Стоимость портфеля — это стоимость ликвидных активов в портфеле с учетом плановой позиции на счете инвестора за минусом обязательств по портфелю. Неликвидные активы не включаются в расчет стоимости портфеля.

Стоимость портфеля = Ликвидные активы — Обязательства

К ликвидным активам относятся денежные средства и ликвидные ценные бумаги, которые есть на счете инвестора и которые могут поступить на счет в результате исполнения заключенных сделок. Если Срочный рынок Мосбиржи включен в Единый брокерских счет (ЕБС) — в стоимости портфеля учитывается вариационная маржа по открытым позициям на Срочном рынке. То есть стоимость портфеля — это стоимость собственных ликвидных активов инвестора на счете.

На счете инвестора есть денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. Т. е. Стоимость портфеля инвестора составляет 100 тысяч рублей. В этот же день инвестор купил акции «Газпром» на сумму 91 тыс. рублей и «НЛМК» на сумму 76 тыс. рублей. Т. е. инвестор для покупки акций использовал собственные денежные средства в сумме 100 тыс. рублей, и задолженность по портфелю в рамках сделок с неполным обеспечением составила 67 тыс. рублей.

На текущий момент стоимость акций «Газпром составляет 90 тыс. рублей, акций «НЛМК» — 75 тыс. рублей. Начальные ставки риска по акциям «Газпром» — 20%, по акциям «НЛМК» — 25%. Коэффициент k_min для расчета Минимальной маржи равен 0,6.

Рассчитаем маржинальные показатели:

Стоимость портфеля = стоимость ценных бумаг (плановая позиция) + сумма денежных средств в портфеле — обязательства по портфелю = 90 000 + 75 000 — 67 000 = 98 000 руб.

Начальная маржа = стоимость акций «Газпром» * начальная ставка риска по акциям «Газпром» + стоимость акций «НЛМК» * начальная ставка риска по акциям «НЛМК» = 90 000 * 20% + 75 000 * 25% = 36 750 руб.

НПР1 = Стоимость портфеля — Начальная маржа = 98 000 — 36 750 = 61 250 руб.

Минимальная маржа = k_min * Начальная маржа = 0,6 * 36 750 = 22 050 руб.

НПР2 = Стоимость портфеля — Минимальная маржа = 98 000 — 22 050 = 75 950 руб.

Так как НПР1 > 0, то инвестор может открывать новые позиции.

Если Клиент акцептовал включение Срочного рынка Московской Биржи в ЕБС (единый брокерский счет), то согласно Указанию Банка России от 08.10.2018 N 4928-У, риск позиции на Срочном рынке учитывается в портфеле также через расчет Начальной маржи по фьючерсным контрактам.

При этом позиция по срочному контракту рассчитывается в денежном эквиваленте по формуле: кол-во контрактов * цена контракта * стоимость шага цены / размер шага цены

На счете инвестора есть денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. У него открыта длинная позиция по фьючерсу RIU9 (RTS-9.19) в количестве 4 контрактов, текущая цена инструмента 130 000 пунктов. Начальная ставка риска, установленная Брокером по контракту RIU9, составляет 12,5%. Коэффициент k_min для расчета минимальной маржи равен 0,5. Согласно данным торговой системы, размер шага цены равен 10, стоимость шага цены равна 13. На текущий момент торгов вариационная маржа составляет −1 500 рублей.

Рассчитаем маржинальные показатели:

Стоимость портфеля = деньги на счете + вариационная маржа с учетом ее знака = 100 000 — 1 500 = 98 500 руб.

Начальная маржа = начальная ставка риска по RIU9 * денежная оценка стоимости позиции по RIU9 = 12,5% * 4 * 130 000 * 13 / 10 = 84 500 руб.

НПР1 = Стоимость портфеля — Начальная маржа = 98 500 — 84 500 = 14 000 руб.

Минимальная маржа = k_min * Начальная маржа = 0,5 * 84 500 = 42 250 руб.

НПР2 = Стоимость портфеля — Минимальная маржа = 98 500 — 42 250 = 56 250 руб.

Что такое Начальная маржа?

Начальная маржа позволяет оценить риск открытия новых позиций. Так как инвестор может рисковать только собственными активами, то Начальная маржа не должна быть больше

В случае если Стоимость портфеля становится ниже Начальной маржи (НПР1 < 0), то:

  • инвестор не может открывать новые позиции с неполным обеспечением;
  • Брокер направляет инвестору уведомление (Margin call) о необходимости внесения средств на счет.

По сути начальная маржа представляет собой дисконтированную оценку позиций по ликвидным активам (ценным бумагам и иностранным валютам, которые могут приняты в качестве обеспечения) и фьючерсам (при включении Срочного рынка Мосбиржи в ЕБС), входящим в портфель инвестора.

Начальная маржа = P1 * D1 + P2 * D2 + . + Pn * Dn, где

  • Pi — рублевая оценка по модулю позиции в i-м активе;
  • Di — Начальная ставка риска Dlong или Dshort в зависимости от направления позиции (Лонг или Шорт).

Что такое Минимальная маржа?

Минимальная маржа позволяет оценить риск удержания текущей позиции. Минимальная маржа не должна быть больше Стоимости портфеля.

В случае если Стоимость портфеля инвестора становится ниже Минимальной маржи (НПР2 ), то:

  • Брокер осуществляет принудительное закрытие части непокрытых позиций инвестора до разного значения показателя УДС (Уровень достаточности средств — параметр транслируется в торговой системе QUIK в таблице «Клиентский портфель») в зависимости от Категории риска инвестора (КСУР, КПУР, КОУР).

Минимальная маржа = k_min * Начальная маржа, где

  • k_min зависит от Категории риска инвестора:
Уровень риска клиента Значение k_min
Стандартный 0,5
Повышенный 0,6
Особый 0,6

Значение показателя УДС, до которого осуществляется принудительное закрытие позиций:

  • для Клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) УДС = 0,5;
  • для Клиентов с особым уровнем риска (КОУР) УДС = 0,5;
  • для Клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) УДС = 1, т.е до уровня Начальной маржи, когда НПР1 >= 0.

Во избежание принудительного закрытия позиций, инвестор должен:

  • либо закрыть часть позиций, уменьшив размер Начальной и Минимальной маржи;
  • либо довнести на свой счет ликвидные активы (денежные средства или ликвидные ценные бумаги), увеличив Стоимость портфеля.

Что такое НПР1, НПР2?

Норматив покрытия риска для целей исполнения поручений клиента (НПР1).

НПР1 = Стоимость портфеля — Начальная маржа

В случае если Стоимость портфеля становится ниже Начальной маржи (НПР1 < 0), то:

  • инвестор не может открывать новые позиции с неполным обеспечением;
  • Брокер направляет инвестору уведомление (Margin call) о необходимости внесения средств на счет. При этом отрицательное значение НПР1 показывает оценку активов, которые нужно внести для восстановления Стоимости портфеля до уровня Начальной маржи.

Для того, чтобы быстро оценить доступный лимит для сделки по инструменту с рублевой ставкой риска, при условии, что направление сделки не противоположно текущей позиции, можно пользоваться формулой: НПР1 * 100% / Начальная ставка риска

Инвестор решил купить акции «Мосэнерго», и ему нужно рассчитать, на какую сумму он может купить ценные бумаги. Начальная ставка риска по акциям «Мосэнерго» на момент покупки составляет 50%.

Рассчитаем доступную сумму для покупки акций ПАО «Мосэнерго»:

Сумма покупки акций = НПР1 * 100% / Начальная ставка риска = 61 250 * 100% / 50% = 122 500 руб.

Норматив покрытия риска для целей оценки текущей позиции (НПР2).

НПР2 = Стоимость портфеля — Минимальная маржа

В случае если Стоимость портфеля инвестора становится ниже Минимальной маржи (НПР2 < 0), то:

  • Брокер осуществляет принудительное закрытие части непокрытых позиций инвестора до разного значения показателя УДС (Уровень достаточности средств — параметр транслируется в торговой системе QUIK в таблице «Клиентский портфель») в зависимости от Категории риска инвестора (КСУР, КПУР, КОУР).

Что такое маржин-колл? Почему мне пришло сообщение, что НПР1

Маржин-колл (Margin call) — уведомление о необходимости внесения средств на счет с целью увеличения Стоимости портфеля или частичном закрытии позиции с целью уменьшения размера Начальной маржи.

Уведомление отправляет Брокер в случае, если Стоимость портфеля становится ниже Начальной маржи (НПР1 < 0). В торговой системе QUIK в таблице «Клиентский портфель» будет отражено:

  • параметр «УДС» — значение менее 1;
  • параметр «Статус» — значение «Требование»;
  • параметр «Требование» отобразит сумму средств, которую нужно довнести для восстановления Стоимости портфеля до уровня Начальной маржи.

Маржин-колл отправляется клиенту по указанной в анкете электронной почте, либо в личный кабинет БКС Онлайн, либо по системе QUIK или по иной системе Интернет-трейдинга, либо иным способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом ООО «Компания БКС».

Тема: Уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0

Клиент 000000, настоящим уведомляем Вас о снижении значения НПР1* ниже 0 при стоимости портфеля 103553.15, размере начальной маржи 204680.00, минимальной маржи 102340.00, и необходимости внесения на счета денежных средств и/или ценных бумаг**, в количестве необходимом для исполнения обязательств по соответствующим сделкам, и/или закрытия непокрытых/временно непокрытых позиций для целей предотвращения возможных убытков. В случае снижения значения НПР2* ниже 0 Брокер в силу п.3.6—3.11., 5.9.—5.10. Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием ООО «Компания БКС» (Соглашение) осуществляет закрытие позиций Клиента до достижения НПР1 значения 0 либо до иного значения в соответствии с Соглашением по портфелю Клиента ОУР. Брокер закрывает позиции Клиента в соответствии с Соглашением, в т.ч. на невыгодных для Клиента условиях, самостоятельно выбирает для отчуждения ценные бумаги, иностранную валюту, в т.ч. неликвидные**, определяет подлежащие закрытию позиции по фьючерсным контрактам.
* Показатели НПР1, НПР2 определяются и рассчитываются в соответствии с приложением № 1 к Соглашению. ** С учетом того, что из перечисленного в соответствии с Соглашением входит/может входить в сгруппированный портфель Клиента.

НПР — Норматив покрытия риска

НПР1 = Стоимость портфеля — Начальная маржа

НПР2 = Стоимость портфеля — Минимальная маржа

Т.е. инвестору необходимо внести на брокерский счет денежные средства или закрыть текущие позиции на сумму более 101 126,85 рублей. Эту сумму необходимо посчитать самостоятельно по данным из Уведомления:
Стоимость портфеля — Начальная маржа = 103 553.15 — 204 680.00 = −101 126,85 руб.

Тема: Уведомление о необходимости исполнения обязательств Клиентом и возможном принудительном закрытии позиций Клиента

Клиент АААААА00А0, настоящим уведомляем Вас о необходимости согласно п.п. 6.2, 6.3, 6.4 и 6.5 Приложения № 6 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» (далее — Регламент) закрыть позиции по срочным контрактам или внести денежные средства в количестве/размере, необходимом для увеличения сальдо клиентского счета до величины гарантийного обеспечения, установленного для всех Ваших открытых позиций и активных заявок на сумму не менее 197102.81 рублей.
Напоминаем, что в случае невыполнения Вами вышеуказанных действий, ООО «Компания БКС» вправе без Вашего поручения в соответствии с п.п. 7.1, 7.2 Приложения № 6 к Регламенту закрыть все или часть Ваших позиций по срочным контрактам в объеме, необходимом для покрытия Вашей задолженности, обязательств.

С уважением, ООО «Компания БКС».

Т.е. инвестору необходимо внести на брокерский счет денежные средства или закрыть текущие позиции на сумму более 197 102.81 рублей. Эта сумма прописана в самом Уведомлении.

Как избежать маржин-коллов в будущем?

Чтобы избежать получение маржин-коллов в будущем и риска принудительного закрытия части позиций Брокером, вам необходимо:

  • тщательно подходить к прогнозу движения цены актива перед совершением сделки с неполным обеспечением;
  • не заходить в позиции с максимальным плечом, т.е. не использовать максимально возможный размер необеспеченной позиции при совершении новых сделок;
  • если вы находитесь в непокрытой позиции — отслеживать значение и соотношение параметров Стоимость портфеля, Начальная маржа и Минимальная маржа;
  • в случае движения рынка против вашей позиции и снижения Стоимости портфеля до значения близкого к уровню Начальной маржи — самостоятельно закрывать часть позиций или довносить на брокерский счет ликвидные активы, которые могут быть использованы в качестве обеспечения.

Что мне необходимо сделать после получения маржин-колла? Сколько денег необходимо внести на брокерский счет?

Во избежание принудительного закрытия позиций после получения маржин-колла, инвестор должен:

  • либо закрыть часть позиций, уменьшив размер Начальной и Минимальной маржи;
  • либо довнести на свой счет ликвидные активы (денежные средства или ликвидные ценные бумаги), увеличив Стоимость портфеля.

Минимальный объем денежных средств для внесения их на брокерский счет или объем закрываемых позиций можно определить с помощью параметра НРП1 в таблице «Клиентский портфель» в торговой системе QUIK. Отрицательное значение НПР1 показывает оценку активов, которые нужно внести для восстановления Стоимости портфеля до уровня Начальной маржи.

Также размер недостающих активов для внесения или закрытия позиций можно определить из значений параметров, прописанных в тексте маржин-колла:

  • для Фондового, Валютного и Срочного рынков, входящих в ЕБС — необходимо взять значения Стоимость портфеля и Начальная маржа из текста Уведомления и посчитать между ними разницу. На эту величину (и более) необходимо пополнить брокерский счет или закрыть самостоятельно часть позиций.
  • для раздельного Срочного рынка — недостающий объем указан в тексте Уведомления, ничего дополнительно рассчитывать не требуется.

Сколько времени у меня есть до момента принудительного закрытия моих позиций брокером?

Точного промежутка времени в этом случае нет. Все будет зависеть от того, как будет двигаться рынок и изменяться параметры Стоимость портфеля и Минимальная маржа. Так как принудительное закрытие позиций Брокером осуществляется только при достижении Стоимости портфеля уровня Минимальной маржи (НПР2<0).

Если рынок/актив будет находиться на том же уровне (будет наблюдаться боковое движение цены), и Стоимость портфеля будет находится в районе Начальной маржи, но еще не достигнет Минимальной. В таком состоянии портфель может находится на протяжении нескольких дней, недель, месяцев и лет. Этот период не ограничен. Инвестор будет получать каждый день маржин-колл (т.к. Стоимость его портфеля будет ниже уровня Начальной маржи), но Брокер не будет закрывать его позиции.

Если рынок/актив сильно волатильный, и его изменение идет быстро в противоположном направлении от открытой необеспеченной позиции, то Минимальная маржа может быть достигнута в тот же день, когда был отправлен маржин-колл. В таком случае Брокер может принудительно закрыть часть позиций инвестора.

На какие параметры в QUIK мне необходимо обращать внимание при совершении сделок с неполным обеспечением?

Корректное отображение риск-параметров обеспечивается только в терминале QUIK версии 8.1 и выше. Для проверки возможности работы с данной версией терминала пройдите по ссылке.

При заключении сделок с неполным обеспечением вам следует ориентироваться на все нижеперечисленные показатели.

Риск-параметры отражаются в таблице «Клиентский портфель»:

  • Начальная маржа
  • Скорректированная маржа
  • Минимальная маржа
  • Стоимость портфеля
  • Статус
  • НПР1 (норматив покрытия риска 1)
  • НПР2 (норматив покрытия риска 2)
  • Требование
  • УДС (уровень достаточности средств)

Примечание: если вы скачали QUIK с сайта broker.ru, то в стандартных настройках таблицы «Клиентский портфель» уже присутствуют необходимые параметры и добавлять их не нужно.

Если вы удалили таблицу или вам необходимо добавить параметры — щелкните по таблице «Клиентский портфель» правой кнопкой мыши, выберите «Редактировать таблицу» и по очереди добавьте необходимые параметры, перечисленные выше, путем выделения параметра и нажатия кнопки «Добавить». После добавления параметров следует нажать «Да».

Рассмотрим, как выглядят в таблице «Клиентский портфель» показатели и их значение. В данном примере приведен Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР).

Значение полей в таблице «Клиентский портфель»
  • Pi — рублевая оценка по модулю позиции в i-м активе;
  • Di — Начальная ставка риска Dlong или Dshort в зависимости от направления позиции (Лонг или Шорт).
  • Минимально допустимая Стоимость портфеля инвестора, ниже которой произойдет принудительное закрытие.
  • «Нормальный» — Стоимость портфеля больше либо равна Скорректированной марже;
  • «Ограничение» — Стоимость портфеля меньше Скорректированной маржи и больше либо равна Начальной марже;
  • «Требование» — Стоимость портфеля меньше Начальной маржи и больше либо равна Минимальной марже;
  • «Закрытие» — Стоимость портфеля меньше Минимальной маржи
  • УДС < 1 — близость к закрытию (маржин-колл);
  • УДС < 0 — принудительное закрытие.

Из таблицы «Клиентский портфель», кликнув на ней два раза, можно открыть таблицу «Купить/Продать», в которой, настроив фильтры, можно увидеть установленные Начальные ставки риска по ликвидным инструментам в зависимости от Уровня риска клиента.

Ставки риска в таблице «Купить/Продать» можно отображать как исключительно по имеющимся активам, так и по всем инструментам, доступным для совершения сделок с неполным обеспечением.

Значение полей в таблице «Купить/продать»
Поле Значение
Покупка Максимально возможное количество бумаг на покупку этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены предложения, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера.
Продажа Максимально возможное количество бумаг на продажу этого инструмента на этом классе, исходя из лучшей цены спроса, без учета комиссии торговой системы и комиссии брокера.
Dlong Начальная ставка риска по инструменту по позиции Long (Лонг).
Если в данном столбце отсутствует значение напротив интересующего вас инструмента — значит он не может быть принят Брокером в качестве обеспечения.
Dshort Начальная ставка риска по инструменту по позиции Short (Шорт).
Если в данном столбце отсутствует значение напротив интересующего вас инструмента — значит он не может быть принят Брокером в качестве обеспечения и не доступен для открытия позиции Шорт.

Более подробно с описанием других таблиц в торговой системе QUIK, а также с инструкцией по работе вы можете ознакомиться здесь.

UDS это про деньги!

Изображение UDS это про деньги! в соцсети TenChat

Привет всем!
для тех кому интересен мир финансов и трейдинга!
кто не готов терять свои деньги в инвестициях — кто хочет научиться самостоятельно оценивать ситуацию на финансовом рынке, расчитывать точки входа и выхода, объем сделки в рублях и много другое — приглашаю на 5 — дневный марафон ТРЕЙДИНГ ЭТО ХОББИ ИЛИ ПРОФЕССИЯ!

РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРАФОН ПО ССЫЛКЕ

НАЧАЛО МАРАФОНА ПРИ КОМПЛЕКТОВАНИИ ГРУППЫ 10 ЧЕЛОВЕК! ТОЛЬКО 10 ЧЕЛОВЕК!

Успей пройти регистрацию и попасть в первую десятку!

#финам #маркетинг #лояльность #инвестиции #иновации #цифроваяплатформа #цифровыеинструменты #своемобильноеприложение #бизнесидеи #бизнессообщество #цифровизациябизнеса

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *