Расчетная цена последнего клиринга что это
Перейти к содержимому

Расчетная цена последнего клиринга что это

  • автор:

Комиссия за клиринг по фьючерсам

Для участия в обсуждениях и оформления подписки на новые сообщения форума вам необходимо зарегистрироваться.

Страницы: 1
Cообщений на странице:
Комиссия за клиринг по фьючерсам
Пользователь
Сообщений: 13 Регистрация: 06.12.2016
19.02.2018 12:13:21

Цитата
Когда начисляется и списывается со счета эта комиссия — в дату заключения сделки? в дату закрытия сделки? в каждый клиринг, включая дневной (если сделка длится несколько дней)?

Сначала по терминологии: сделка не может длиться несколько дней, она совершается мгновенно, когда ваша заявка сводится в стакане с другой заявкой противоположного направления. В результате сделки появляется открытая позиция , которая будет существовать, пока вы её не закроете другой сделкой противоположного направления, или пока не наступит экспирация фьючерса. Комиссия за заключение сделки списывается в ближайший клиринг. Комиссия за исполнение фьючерса на экспирации — в клиринг, когда произошло исполнение. За удержание открытой позиции комиссия не берётся. Обратите внимание, комиссия за заключение сделки и комиссия за исполнение — это разные комиссии.

Цитата
Верно ли то, что комиссия за клиринг по фьючерсам на российские акции равна 0,00425% от суммы контракта?

Комиссия за заключение сделки равна 0.006% от расчётной цены последнего вечернего клиринга с учётом округления до копеек.

Цитата
Чему равна комиссия по фьючерсу на золото — 1 или 2 руб?

Комиссия за заключение сделки равна 0.004% от расчётной цены, переведённой в рубли, с учётом округлений.
Комиссия за исполнение — 1 рубль за контракт.

Цитата
Где я могу посмотреть комиссию за клиринг по своим сделкам? (в брокерском отчете, в личном кабинете в реестре комиссий и в отчетах в Quik эта комиссия не указана)

В таблице сделок столбец «комиссия ТС» содержит комиссию за заключение этой сделки. Только сейчас квик некорректно отображает комиссию по скальперским сделкам — все сделки считает обычными.
В таблице ограничений по клиентским счетам в столбец «Биржевые сборы» во время вечернего клиринга записывается суммарная комиссия за день.
В брокерском отчёте тоже должна быть хотя бы общая комиссия за день, иначе итоговая сумма не сойдётся.

Цитата
В «Тарифах клирингового центра» в п. 36.4 на стр. 65 говорится, что комиссия начисляется в дату ЗАКЛЮЧЕНИЯ сделки. В другом документе «Тарифы * кредитной организации . » в п. 7 раздела V говорится, что комиссия начисляется в дату ИСПОЛНЕНИЯ фьючерсного контракта.

В первом случае речь идёт о комиссии за заключение сделки, во втором — за исполнение контракта.

Цитата
По золоту в упомянутом разделе V тарифов указано 1 руб., а в таблице «клиринговые сборы за исполнение срочных контрактов (вызывается по одноименной ссылке в п. 4 сайта) — 2 руб.

Таблица «клиринговые сборы. » неправильная. Смотрите либо документы на сайте НКЦ, либо спецификацию контрактов на сайте биржи.

Пользователь
Сообщений: 82 Регистрация: 19.11.2016
19.02.2018 16:12:29

Цитата
SG написал:
Сначала по терминологии: сделка не может длиться несколько дней, она совершается мгновенно, когда ваша заявка сводится в стакане с другой заявкой противоположного направления. В результате сделки появляется открытая позиция, которая будет существовать, пока вы её не закроете другой сделкой противоположного направления, или пока не наступит экспирация фьючерса. Комиссия за заключение сделки списывается в ближайший клиринг. Комиссия за исполнение фьючерса на экспирации — в клиринг, когда произошло исполнение. За удержание открытой позиции комиссия не берётся. Обратите внимание, комиссия за заключение сделки и комиссия за исполнение — это разные комиссии.

Спасибо за подробные разъяснения. Я думал, что кроме брокерской и биржевой комиссии за открытие и закрытие позиции берется еще комиссия за клиринг. Получается, что комиссия за исполнение фьючерса (согласно «Тарифы * организации . » п. 7 раздела V) берется только в случае, если додержал контракт до исполнения. А за перенос (удержание) открытой позиции комиссия не берется.

Все же при расчете прибыли/убытка по позиции у меня не сходится с остатком собственных средств, когда позиция закрывается после 19 ч (реальный остаток немного меньше расчетного). Брокерскую и биржевую комиссию при этом учитываю в равной мере за открытие и закрытие. Может беру в расчет не тот индикативный курс? К примеру, если позиция по фьючерсу на нефть закрылась 15.02.2018 в 19-10, то какой индикативный курс надо брать для расчета прибыли/убытка – курс основного клиринга на 18-30 или промежуточного клиринга на 13-45 на дату 16.02.2018? По идее надо брать курс на 18-30.

Обратил внимание, что если позицию открыл до 14 ч, а закрыл после 14 ч того же дня, то в отчетах для фьючерсов, связанных с долларом (нефть, золото, валюты) объем сделки вычисляется на основании разной стоимости шага цены. Это вводит в заблуждение при расчете прибыли/убытка. Ведь на самом деле при этом расчете надо брать одну и ту же стоимость шага цены по состоянию на 18-30.

В отчете по всем сделкам в Quik биржевая комиссия присутствует дважды, даже если открытие и закрытие произошло в тот же день, что опять вводит в заблуждение. В брокерском отчете и в реестре комиссий в личном кабинете биржевая комиссия в данном случае встречается только один раз, как и должно быть.

Пользователь
Сообщений: 13 Регистрация: 06.12.2016
19.02.2018 21:52:59

Цитата
Виктор Столетов написал:
Все же при расчете прибыли/убытка по позиции у меня не сходится с остатком собственных средств, когда позиция закрывается после 19 ч (реальный остаток немного меньше расчетного). Брокерскую и биржевую комиссию при этом учитываю в равной мере за открытие и закрытие. Может беру в расчет не тот индикативный курс? К примеру, если позиция по фьючерсу на нефть закрылась 15.02.2018 в 19-10, то какой индикативный курс надо брать для расчета прибыли/убытка – курс основного клиринга на 18-30 или промежуточного клиринга на 13-45 на дату 16.02.2018? По идее надо брать курс на 18-30.

Это позиция, существующая несколько торговых дней. Для неё нужно рассчитывать вариационную маржу отдельно за каждый торговый день.

Например:
купили один контракт BR-3.18 по 63.90 в 18:05 15.02.18,
потом прошёл вечерний клиринг и определена расчётная цена 63.30,
потом закрыли эту позицию продажей по 63.43 в 19:10 15.02.18.

Вариационная маржа за торговый день 15.02.18 будет равна:
round(63.30 * round(5.6491 / 0.01; 5); 2) — round(63.90 * round(5.6491 / 0.01; 5); 2) = -338.95
Вариационная маржа за торговый день 16.02.18 будет равна:
round(63.43 * round(5.62582 / 0.01; 5); 2) — round(63.30 * round(5.62582 / 0.01; 5); 2) = 73.14
Итого вариационная маржа по позиции будет 73.14 — 338.95 = -265.81
Биржевые комиссии — 1.45 за открытие и 1.43 за закрытие.

Пользователь
Сообщений: 82 Регистрация: 19.11.2016
20.02.2018 19:55:13

Цитата
SG написал:
Это позиция, существующая несколько торговых дней. Для неё нужно рассчитывать вариационную маржу отдельно за каждый торговый день.

Что такое фьючерсы: виды, особенности, преимущества и риски

Фьючерс — это контракт, согласно которому продавец обязуется поставить покупателю базовый актив по оговоренной цене и в определенный срок, а тот обязан выкупить предмет сделки. Представьте, что вы хотите купить машину через полгода, однако с ценами может случиться все что угодно, а вы не хотите полагаться на волю случая.

Тогда вы идете к автодилеру и заключаете договор, зафиксировав цену сделки и внеся предоплату. По сути, это и есть смысл фьючерсного контракта — зафиксировать цену на товар (услугу) и защититься от ее возможного колебания в будущем.

Вернемся к биржевым фьючерсам. В основе любого контракта лежит базовый актив, будь то акция, нефть, индекс или золото. И отсюда вытекает два вида контрактов: поставочный и расчетный.

Что такое фьючерсы и опционы, в чем их отличия?

Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель — выкупит его. Базовым активом поставочного фьючерса являются акции и облигации.

Пример: вы купили фьючерс на акции «Газпрома», куда входит 100 бумаг за ₽28 000. Таким образом, вы обеспечили себе в будущем покупку конкретного количества бумаг по определенной цене (₽280 за акцию). Если до даты экспирации вы не продали фьючерс, то на ваш счет будут зачислены 100 бумаг «Газпрома» на общую сумму ₽28 000. При этом не важно, какова будет рыночная цена этих акций.

Расчетный фьючерс используется, когда базовый актив невозможно или неудобно зачислить на счет, например индексы или сырьевые товары. В таком случае на ваш счет будет просто зачислена/списана разница между покупкой и продажей контракта.

Пример: вы купили фьючерс на индекс Мосбиржи стоимостью 150 000 пунктов (в данном случае 1 пт = ₽1). В дату экспирации стоимость фьючерса составила 200 000 пт. В таком случае на ваш счет будет зачислено: ₽200 000 — ₽150 000 = ₽50 000.

Фьючерс и опцион

Опцион — это договор, согласно которому покупатель опциона получает право купить или продать какой-то актив в определенный срок по заранее оговоренной цене. Покупатель может решить им не воспользоваться, но стоимость опциона не возвращается. Продавец же обязан исполнить опцион.

Фьючерс отличается от опциона тем, что и покупатель, и продавец берут на себя обязательство совершить сделку, тогда как в опционе одна сторона имеет право, а другая — обязательство.

Фьючерс и форвард

Форвардный контракт (форвард) — это договор, согласно которому одна сторона сделки (продавец) обязуется в срок, определенный договором, продать базовый актив (товар) другой стороне. Казалось бы, определение похоже на фьючерс, но есть ряд принципиальных отличий:

  • форвард всегда заключается на реальный актив: сырье, валюту, ценные бумаги. Фьючерсы могут быть заключены на индексы или процентные ставки;
  • форвард является внебиржевой сделкой, в то время как фьючерсный контракт можно заключить только на бирже;
  • форвард не застрахован от срывов поставок, фьючерс же регулируется через расчетную палату биржи;
  • форвардный — это контракт, заключаемый в частном порядке между двумя идентифицированными контрагентами.

Что такое клиринг и вариационная маржа

Начисление/списание прибыли/убытка происходит не в момент закрытия сделки, а во время клиринга, который проходит два раза в день.

Клиринг — технический перерыв, во время которого биржа подсчитывает финансовый результат по сделке и начисляет либо списывает деньги со счета. Полученная или списанная сумма называется вариационной маржой.

Во время клиринга фиксируется новая расчетная цена фьючерса, от которой пойдет дальнейший подсчет прибыли/убытка до следующего клиринга.

Расписание торгов на срочном рынке по московскому времени:

10:00–14:00 — основная торговая сессия;

14:00–14:05 — промежуточный клиринг;

14:05–18:45 — вечерний расчетный период основной сессии;

18:45–19:00 — основной клиринг;

19:00–23:50 — дополнительная торговая сессия.

Вариационная маржа — это полученная или списанная сумма после подсчета финансового результата по сделке.

Вариационная маржа — это полученная или списанная сумма после подсчета финансового результата по сделке.

Пример: вы купили фьючерс на акции «Газпрома» стоимостью ₽25 000 в 11:00. К 14:00 цена контракта выросла до ₽27 000, торги остановились, а во время клиринга биржа рассчитывает вашу прибыль: ₽27 000 — ₽25 000 = ₽2000. Это и будет вариационной маржой, которая зачислится на ваш счет. С 14:05 торги возобновятся. К 18:45 стоимость фьючерса упала до ₽26 000, и с вашего счета будет списано ₽1000. Весь финансовый результат, который будет сформирован с 19:00, будет учитываться во время дневного клиринга на следующий день.

Гарантийное обеспечение фьючерса

Гарантийное обеспечение — это денежный залог, который блокируется на вашем счету при открытии сделки с фьючерсами. Когда вы закрываете позицию, сумма гарантийного обеспечения размораживается.

Одно из главных отличий между фьючерсами и акциями — за фьючерсы не нужно платить. При заключении сделки на вашем счете блокируется залог, который называется гарантийным обеспечением (ГО). Обычно эта сумма составляет 10–40% от стоимости контракта.

То есть при покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО. Его размер можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. Ниже представлены параметры фьючерса на индекс РТС с экспирацией в сентябре.

При покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО.

При покупке фьючерса уплачивается только комиссия за сделку и замораживается ГО.

Допустим, стоимость фьючерса на индекс РТС составляет ₽100 000, а ГО — ₽20 000. Получается, что на ₽100 000 можно приобрести не один, а целых пять контрактов. Также стоит отметить, что размер ГО может меняться. Поэтому необходимо следить за состоянием своей позиции и уровнем ГО, чтобы брокер не закрыл вашу позицию принудительно в момент, когда биржа увеличила ГО, а у вас не хватает средств для поддержания сделки.

Контанго и бэквордация

Также при работе с фьючерсами стоит обратить внимание, что его стоимость обычно отличается от цены базового актива. Это происходит, поскольку участники торгов ожидают некие события, которые могут повлиять на стоимость базового актива.

Контанго — это ситуация, когда цена фьючерса выше цены базового актива. Бэквордация — обратная ситуация, когда цена фьючерса ниже цены базового актива. В случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость базового актива скоро упадет. Например, такое может быть в преддверии дивидендного гэпа, поскольку фьючерсы не дают право на получение выплат. Поэтому не стоит продавать фьючерс на определенную акцию в день отсечки, надеясь на то, что стоимость контракта завтра резко упадет. Дивидендный гэп уже заложен в цене.

По мере приближения даты экспирации цена фьючерса приближается к цене базового актива и в итоге сравнивается с ней.

Также о контанго и бэквордации говорят при сравнении цен фьючерсов с разными сроками экспирации. Ситуация, когда контракт с более поздней датой исполнения торгуется дороже фьючерса с более ранней датой экспирации, называется контанго. Обратная ситуация, соответственно, называется бэквордацией.

Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Особенности торговли фьючерсами

  1. Стоимость всех фьючерсов на Московской бирже отображается в пунктах. Для того чтобы подсчитать стоимость контракта в рублях, нужно стоимость в пунктах разделить на шаг цены и умножить на стоимость шага цены. Если базовый актив фьючерса рублевый, то и рублевая стоимость фьючерса равна его стоимости в пунктах. Например, фьючерс на акции Сбербанка стоит 30 000 пунктов, шаг цены и стоимость шага цены равны единице. Тогда стоимость контракта в рублях: 30 000 пунктов / 1 × 1 = ₽30 000. Если же базовый актив валютный, то нужно еще учитывать влияние валютной переоценки. Предположим, что фьючерс на нефть марки Brent стоит 70 пунктов, шаг цены — 0,01, а его цена — ₽7,5. Тогда стоимость контракта в рублях: 70 пунктов / 0,01 × 7,5 = ₽52 500. Данные по шагу цены и его стоимости можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. Важно! Курс валюты фиксируется при расчете вариационной маржи два раза в день перед клирингом — в 13:45 и 18:44 мск.
  2. Во фьючерсах разные лоты. Например, один лот фьючерса на акции «Газпрома» включает в себя 100 бумаг компании, на акции Mail — десять, на «Норникель» — одну. Информацию по лотам также можно уточнить на сайте Мосбиржи. Некоторые брокеры, например «Тинькофф», для удобства клиентов в своем приложении указывают эти данные (лотность, стоимость пункта цены, ГО).

В фьючерсах разные лоты, поэтому некоторые брокеры для удобства клиентов в своем приложении указывают эти данные.

В фьючерсах разные лоты, поэтому некоторые брокеры для удобства клиентов в своем приложении указывают эти данные.

Преимущества и недостатки фьючерсов

Плюсы

  • Встроенное кредитное плечо за счет того, что не нужно платить полную стоимость контракта.
  • Низкие комиссии — обычно цена сделки за один контракт составляет ₽5–10.
  • Торговля в шорт без ограничений — брокер может не разрешить открыть короткую позицию по некоторым акциям, однако на фьючерсы такие ограничения не распространяются.
  • Возможность хеджировать позиции. Например, если у вас есть акции «Сбера» и вы ожидаете, что они упадут, но не хотите их продавать, то можете открыть шорт по фьючерсу на акции «Сбера». Тогда прибыль от сделки по фьючерсу компенсирует потери от просадки акций.

Фото:РБК

Минусы

  • Торговля фьючерсами приносит как большую доходность, так и огромные риски. Если не пользоваться тейк-профитом и стоп-лоссом, то есть вероятность потерять свой депозит.
  • Не получится «пересидеть» убыток. Если в акциях можно ждать, когда бумага отрастет и выйдет в плюс, то с фьючерсами ситуация иная. Во-первых, потому что у контракта ограниченный «срок жизни», а во-вторых — из-за списаний вариационной маржи: вам придется либо пополнять счет, либо закрывать позицию.

Фьючерсы — сложный инструмент, который в основном предназначен для профессиональных игроков и опытных трейдеров. Торговать ими без подготовки крайне опасно. В нашем материале была представлена общая информация по фьючерсам, но у этого инструмента есть много нюансов, которые не описать даже серией статей.

Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее

Алгоритм определения расчетных цен фьючерсов

Расчетные цены фьючерсов определяются в соответствии с внутренними документами ПАО Московская Биржа и НКО НКЦ (АО).

Параметры для определения расчетных цен:

Тип БА Время загрузки
рыночных данных
для дневной
клиринговой сессии
MDtimeIcl
Время загрузки
рыночных данных
для вечерней
клиринговой сессии
MDtimeEcl
Частота загрузки
рыночных данных
freq
Количество
загрузок
рыночных
данных
count
Параметр,
определяющий
приоритет
рыночных данных
spread
Все,
кроме российских акций
3 минуты 2 минуты 5 секунд 12 0.2
Российские акции 3 минуты 13 минут 5 секунд 12 0.2

Для ликвидных фьючерсов (приоритет рыночных данных= 1):

Начиная с момента MDtime перед клиринговой сессией каждые freq секунд count раз по всем инструментам загружаются значения лучших заявок на покупку bid, продажу askи цена последней сделки last.

Фильтрованные значения bid, ask и last рассчитываются как медиана по загруженным массивам данных. Расчетная цена определяется равной медиане по фильтрованным значениям bid, ask и last.

Пример 1:
в качестве РЦ берется медиана по данным сделок

Bid Last Ask
118110 118130 118250
118530 118600 118760
118560 118570 118570
118590 118590 118620
118230 118320 118400
118220 118440 118380
118640 118560 118890
118670 118680 118700
118700 118800 118750
118340 118920 118530
118545 118580 118595

Пример 2:
РЦ определяется на основе заявок на покупку, так как заявки улучшают цену последней сделки

Bid Last Ask
118110 118130 118250
118530 118130 118760
118560 118130 118570
118590 118130 118620
118230 118130 118400
118220 118130 118380
118640 118130 118890
118670 118130 118700
118700 118130 118750
118340 118130 118530
118545 118130 18595

Для неликвидных фьючерсов (приоритет рыночных данных = 2):

Если по другому фьючерсному контракту на данный базовый актив есть рыночные данные 1 приоритета, то РЦ неликвидного фьючерса определяется на основе РЦ ликвидного и загруженной кривой процентных ставок.

Рыночные данные считаются 2 приоритетом, если отсутствуют какой-либо из фильтрованных значений bid, ask или last, а также если ширина bid/ask спреда более, чем spread*MR1 процентов от котировки, где MR1 — минимальный ограничительный уровень ставки обеспечения 1 уровня по базовому активу.

Пример:
Если фьючерс с номером Num = 2 неликвидный, то РЦ второго срока определяется следующим образом:

РЦ (2) = РЦ (спот)* (1 + r * T), где РЦ (спот) – расчетная цена спота, T – время до экспирации фьючерса, r – процентная ставка по базовому активу для срока T.

Расчетная цена спота определяется на основе рыночных данных, если актив торгуется на фондовом или валютном рынках, по такому же алгоритму, как для фьючерса (может быть 1 или 2 приоритетом), или дисконтированием РЦ фьючерса с первым приоритетом к текущей дате.

Вебинар

Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.

фьючерс на индекс РТС

Фьючерс на индекс РТС — самый ликвидный, самый спекулятивный инструмент российского рынка.

История
фьючерс на индекс РТС был запущен на срочном рынке РТС в 2005 году.
Маркет-мейкерами по фьючерсу были компании Тройка-Диалог и КИТ-Финанс.
Развитию торговли фьючерсом в значительной степени способствовал делистинг акций РАО ЕЭС России в 2007 году, которая была любимой бумагой биржевых спекулянтов. Многие спекулянты перешли с акций РАО и Газпрома на фьючерс РТС. После этих событий, фьючерс РТС стал самым ликвидным инструментом российского рынка.

  • относительно высокая ликвидность
  • минимальные комиссии (т.е. низкие издержки при торговле)
  • высокая волатильность (к волатильности фондового индекса добавляется волатильность пары доллар-рубль, так как индекс РТС номинирован в долларах).
  • продолжительная торговая сессия (с 10:00мск до 23:50мск)

Например обозначение RTS-9.11 означает, что это фьючерс на индекс РТС, обращение которого заканчивается в сентябре 2011 года.

Сколько стоит 1 контракт (1 лот) фьючерса на индекс РТС?
Значение фьючерса РТС равно значению индекса РТС, умноженное на 100. То есть значение индекса РТС 157 400 примерно соответствует ожиданиям по индексу РТС на уровне 1574 пункта.

Стоимость 1 пункта фьючерса на индекс РТС= 0,02 доллара США
(Это значит что стоимость 1 пункта индекса РТС=2 доллара США)
Таким образом, контракт который стоит на рынке 157400, стоит:
1570 х 2 х курс доллара ЦБ РФ. То есть при курсе доллара 30 рублей, такой контракт будет стоить 94.2 тыр (при значении фьючерса на рынке 157,000).

Минимальный шаг цены 10 пунктов.
Стоимость 1 шага фьючерса на индекс РТС=10 центов (5x$0,02)

Экспирация фьючерса на индекс РТС [1]:
Последним Торговым днем, в ходе которого может быть заключен Контракт (далее – последний день заключения Контракта), является 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта, а в случае, если 15 (пятнадцатое) число месяца и года исполнения Контракта не является Торговым днем – Торговый день, дата которого следует за 15 (пятнадцатым) числом месяца и года исполнения Контракта.

Расчетная цена считается равной среднему значению Индекса РТС за период с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени в последний день заключения Контракта.

Ссылки:

  • [1] спецификация фьючерса РТС
  • фьючерс на индекс РТС в статьях на смартлабе (см. также фьючерс ртс)
  • обсуждение фьючерса РТС на смартлабе
  • лучший торговый день для FRTS
  • мат. исследование трендовости фьючерса РТС (26.01.2012)
  • наиболее вероятное время макс/мин фьючерса 2010-2011 (27.11.11)
  • статистика экстремумов фьючерса РТС
  • Статистика внутридневных экстремумов фьючерса РТС
  • Статистика ударных дней на фьючерсе РТС
  • Статистика ударных дней на фьючерсе РТС, часть 2
  • Статистика «Амплитуда Дня фьючерса РТС»
  • статистика положительных/отрицательных дней
  • статистика волатильности фьючерса РТС
  • Статистика по внутридневным трендам фьючерса РТС
  • исследование серийности фьючерса на индекс РТС
  • в какие часы лучше торговать фьючерсом РТС?
  • сравнение фьючерса РТС с фьючерсом на S&P500

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *