Что такое нехватка маржинального лимита
Перейти к содержимому

Что такое нехватка маржинального лимита

  • автор:

Банк не дает возможности продать офзн

Пытаюсь в личном кабинете продать бумаги офзн — а банк не дает их продать и пишет «нехватка маржинального лимита (лимит = 0)» — вот хочу спросить какое отношение этот лимит имеет к продажи бумаг?

Администратор народного рейтинга
2021-08-05T13:47:51+03:00

28.07.2021 банк запросил у вас информацию. Если вы её предоставили, подтвердите, пожалуйста, в комментариях.

ВТБ

2021-07-28T10:42:12+03:00

Здравствуйте! Для проведения проверки просим вас указать ваши ФИО (полностью) и дату рождения. Информацию просим направить на SMedia@vtb.ru с указанием темы письма «Народный рейтинг 10535418». С уважением, Команда ВТБ

2021-08-26T16:35:03+03:00
пришлось самому звонить два раза брокеру и решать проблему, не сразу.. но решилось.

Оставьте отзыв

Помогите другим пользователям выбрать лучший банк

О банке

Народный рейтинг

средняя оценка
решено проблем

Предложения компании

  • Вклады
  • Кредиты

ВТБ

«Накопительный ВТБ-Счет»

ВТБ

ВТБ

«Выгодное начало»

ВТБ

ВТБ

«Накопительный счет Сейф»

ВТБ

ВТБ

«ВТБ вклад Онлайн (без пополнения и снятия с выплатой % в конце срока)»

ВТБ

ВТБ

ВТБ

от 16.9% — до 45.3%
Полная стоимость кредита
на срок до 7 лет

ВТБ

ВТБ

от 23.9% — до 53.3%
Полная стоимость кредита
до 100 000 ₽
на срок до 5 лет

ВТБ

«Автокредит наличными»

ВТБ

от 11.5% — до 26.255%
Полная стоимость кредита
на срок до 7 лет

ВТБ

«Под залог недвижимости»

ВТБ

от 18.634% — до 26.956%
Полная стоимость кредита
на срок до 30 лет

Благодарность сотруднику ДО Ломоносовский Александру Абраменко sva08 [list][*]Хотел бы поблагодарить завсё то, что сделал для меня сотрудник ДО Ломоносовский (г. Москва) Александр Абраменко. Он очень профессиональный финансовый консультант и.

Отличное обслуживание Dmitriy-Samara Добрый день! 5 сентября 2018 года обратился в офис ВТБ-24 по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 45 (Дополнительный офис «Москва») с целью открытия ИИС. Сразу хотелось бы.

Плохой отзыв пишут все, а вот хороший — хорошие люди:) bellovanel Добрый вечер, соучастники и пользователи услуг Банка (экс Банка Москвы), а ныне Банк ВТБ! Хочу поблагодарить от лица всей моей семьи и подруги, которая так же стала Вашим Клиентом.

Пенсионные накопления Vet-Lm Хочу поблагодарить банк ВТБ в лице специалиста отделения «Марьино» Воротниковой Ирины Витальевны, за исчерпывающую информацию по поводу размещения накопительной части пенсии.

Хороший банк. Оперативная поддержка dejavu3000@bk.ru Впервые столкнулся с банком ВТБ в рамках зарплатного проекта. Постепенно подключил Телебанк, оформил дебетовую карту помимо «зарплатной». Понравилось то, что офис недалеко и много.

Благодарность сотруднику банка PlotnikovSA Хочу поблагодарить сотрудника банка ВТБ (г. Тюмень, оперативный офис «Юбилейный» ) Тысяцких Станислава за профессионализм, оперативную помощь в решении моего вопроса.

Самый тёплый и уютный офис банка Aliende Впервые в жизни посещение банковского офиса вызвало такие приятные эмоции, как-будто побывал в гостях у близких друзей и провёл время в приятной беседе, а не проконсультировался по.

При пополнении брокерского счета деньги где-то теряются

Самое страшное для банка — это небрежное отношение к деньгам клиентов. Пользуюсь услугами ВТБ Брокер с мая прошлого года, и три раза меньше чем за год деньги, которыми я пополняю счет, где-то теряются или зависают. При том, что пополняю в торговое время. Специалисты службы поддержки мои поступившие деньги видят, а я в личном кабинете на olb.ru и в приложении Мои инвестиции — нет. В мае деньги поступили где-то через неделю. Летом — через несколько часов. Обычно я пополняю брокерский счет переводом с накопительного счета на брокерский счет в мобильном приложении ВТБ, и каждый раз нервничаю — дойдут деньги или где-то зависнут. Поэтому сегодня я решил пополнить брокерский счет в приложении Мои инвестиции напрямую с карты. И деньги снова где-то пропали. Я вижу, что с карты деньги сняли, я вижу поступившие деньги в личном кабинете на olb.ru и не вижу их в приложении. Позвонил на горячую линию ВТБ-Брокер. Больше часа ждал ответа специалиста технической поддержки и выяснил: произошла нештатная ситуация, по какой-то причине деньги не были зачислены в систему Quik и в приложение Мои инвестиции, ваши коллеги будут разбираться. Мне рекомендовали ждать, так как деньги в банке не теряются и когда-то поступят, а если нужно торговать через личный кабинет olb. Если деньги не поступят в течение суток, то снова звонить в техподдержку (которая снимает трубку через час ожидания) В личном кабинете olb.ru, хотя деньги видны на счете, купить какую-либо бумагу в рамках этой сумму, также не получается. Выдает ошибку: Отказ: нехватка маржинального лимита. Что у вас происходит с деньгами клиентов? Ведь это не только моя проблема. Проблема массовая: почитайте отзывы пользователей вашего приложения на Google Play. Неужели нельзя как-то эскалировать эту проблему, не замалчивать и решить ее раз и навсегда?

ВТБ

2021-01-13T13:33:04+03:00

Добрый день! Нам искренне жаль, что у Вас сложилось негативное впечатление о сотрудничестве с Банком. Если речь идет об операциях от 11.01.2021, на текущий момент все поручения обработаны. Примите извинения за задержку. В случае, если средства для использования Вам недоступны, направьте нам скриншот страницы, отражающий эту информацию. Данные Вы можете направить на наш адрес электронной почты SMedia@vtb.ru. В теме письма просим указать «Народный рейтинг 10462353». Мы обязательно проанализируем информацию по указанным данным. Надеемся на понимание. С уважением, Команда ВТБ

Маржа

Мы предлагаем возможность создать наличный счет, на котором должна находиться сумма наличных, покрывающая транзакции и комиссии, а также два вида маржевых счетов: «Маржевый» и «Маржевый портфель». Новые клиенты выбирают тип счета в процессе регистрации, но впоследствии можно в любое время изменить его на другой.

Счет типа «Маржевый портфель» может предоставить более низкие маржинальные требования по сравнению со счетом «Маржевый». Тем не менее, для портфеля с высокой концентрацией риска, требования при «Маржевом портфеле» могут быть выше таковых при счете «Маржевый», так как настоящий экономический риск портфеля может оказаться не учтенным статическими вычислениями Reg T с достаточной точностью. Клиенты могут сравнить текущие маржинальные требования Reg T к своему портфелю с предполагаемыми требованиями к Маржевому портфелю, нажав кнопку Try PM (Попробовать «Маржевый портфель») в окне «Счет» в программе Trader Workstation (на тренировочном или клиентском счете).

Мы также предлагаем маржевые счета IRA, позволяющие торговать, сразу же используя доходы от продаж, вместо того, чтобы ждать расчетов по ним. Вы можете торговать активами в разных валютах и ограниченными комбинациями опционных спредов. У маржевых счетов IRA есть определенные ограничения по сравнению с обычными маржевыми счетами, и для счетов IRA заимствование недоступно. На торговлю фьючерсами с маржевого счета IRA распространяются значительно более высокие маржинальные требования по сравнению с другими маржевыми счетами. Ставки маржи для маржевого счета IRA могут превосходить ночные маржинальные требования к другим счетам более чем в три раза 1 .

Требования и поддерживаемые продукты для каждого из этих типов счета перечислены в разделе «Типы счетов» на странице Выбор и конфигурация вашего счета на нашем веб-сайте.

Для ценных бумаг и биржевых товаров понятие «маржа» имеет разное значение. Для ценных бумаг, маржа — это сумма наличных средств, которую клиент берет взаймы. Для биржевых товаров, маржа — это сумма наличных, которую клиент должен разместить в качестве залога на поддержание фьючерсного контракта.

Определение понятия «маржа ценных бумаг»

Для ценных бумаг, понятие маржи формируется тремя важными составляющими: маржинальный кредит, маржинальный депозит и маржинальное требование. Маржинальный кредит — это сумма денежных средств, которую инвестор занимает у своего брокера для покупки ценных бумаг. Маржинальный депозит — это сумма капитала, вложенная инвестором в пользу приобретения ценных бумаг на маржевом счете. Маржинальное требование — это минимальная сумма, которую должен внести клиент, выраженная, как правило, в виде процента от текущей рыночной стоимости. Размер маржинального депозита может быть больше размера маржинального требования или равен ему. Это можно отобразить в виде уравнения:

Маржинальный кредит + Маржинальный депозит = Рыночная стоимость ценной бумаги
Маржинальный депозит >= Маржинальное требование

Заимствование денежных средств для покупки ценных бумаг называют «buying on margin» (покупка «с маржей» или покупка с оплатой части суммы за счет кредита). Когда инвестор берет в долг деньги у своего брокера для покупки акции, то он обязан открыть у брокера маржевый счет, подписать соответствующее соглашение и следовать маржинальным требованиям брокера. Кредит на счете обеспечивается ценными бумагами и деньгами инвестора. В случае, если стоимость акции значительно снизится, инвестору потребуется внести дополнительные средства на счет или продать часть акций.

Начальная и минимальная маржа ценных бумаг

Федеральное резервное управление (Federal Reserve Board) и такие саморегулируемые организации, как New York Stock Exchange и FINRA, устанавливают четкие правила маржевой торговли. В США федеральное правило Regulation T позволяет инвесторам брать кредит размером до 50 процентов от стоимости ценных бумаг, приобретаемых с маржей. Процент от стоимости покупки ценных бумаг, который должен заплатить инвестор, называется «начальная маржа» (initial margin). Чтобы купить ценные бумаги с маржей, инвестор сначала должен внести определенную денежную сумму или удовлетворяющие требованиям брокера ценные бумаги, которых будет достаточно для того, чтобы соответствовать начальному маржинальному требованию к данной покупке.

Согласно правилам NYSE и FINRA, после покупки инвестором акций с маржей, на маржевом счете клиента должна поддерживаться установленная минимальная сумма средств. Данными правилами определено, что инвесторы должны иметь на счете средства, сумма которых составляет не менее 25% от рыночной стоимости принадлежащих им ценных бумаг. Это называется «минимальная маржа» (maintenance margin). Для участников рынка, которых классифицируют как системных дневных трейдеров (Pattern Day Traders), минимальные маржинальные требования составляют $25 000 либо 25% от общей рыночной стоимости ценных бумаг (в зависимости от того, какая сумма больше).

В случае, если баланс маржевого счета падает ниже минимальных требований, брокер имеет право ликвидировать позицию или потребовать от инвестора увеличения размера обеспечения, т.е. внесения дополнительных денежных средств.

Брокеры также устанавливают собственные минимальные маржинальные требования, т.н. «местные» требования (house requirements). Некоторые брокеры выдвигают более мягкие условия кредитования по сравнению с другими, которые также могут отличаться для разных клиентов. Несмотря на это, брокеры обязаны вести свою деятельность, руководствуясь установленными требованиями регулирующих организаций.

Не все ценные бумаги можно приобретать с маржей. Покупка с маржей — это палка о двух концах. В результате подобной торговли можно либо получить большую прибыль, либо понести большие убытки. При нестабильном рынке, инвесторам, взявшим кредит у своих брокеров, может потребоваться внести дополнительные средства, если цена акции значительно упадет (при покупке с маржей) или слишком повысится (при шортинге акции). В подобных случаях брокеры имеют право ликвидировать позицию, даже не проинформировав инвестора. Крайне важно при шортинге акций и покупке с маржей отслеживать позиции в реальном времени.

Определение понятия «маржа биржевых товаров»

Маржа биржевых товаров — это сумма средств, вложенная инвестором для поддержания фьючерсного контракта. Это можно отобразить в виде простого уравнения:

Гарантийное обеспечение (залог) = Сумма средств, необходимая для поддержания фьючерсного контракта
Гарантийное обеспечение >= Маржинальное требование

Маржинальные требования для фьючерсов или фьючерсных опционов устанавливаются каждой биржей посредством алгоритма вычисления, известного как «SPAN margining». SPAN (Standard Portfolio Analysis of Risk) оценивает общий риск портфеля путем расчета наибольших возможных убытков, к которым могут привести содержащиеся в данном портфеле деривативы и физические инструменты в течение определенного временного интервала (как правило, один торговый день). Оценка происходит путем расчета прибыли и убытков при разных условиях рынка. Самая важная часть методологии SPAN — это рисковый массив SPAN, являющийся набором числовых значений, отображающих увеличение и уменьшение стоимости конкретного контракта при различных условиях. Каждое условие называют рисковым сценарием. Числовое значение каждого рискового сценария отражает увеличение и потерю стоимости контракта при различных комбинациях изменения цены (или цены андерлаинга), волатильности и при приближении к дате истечения срока.

Начальная и минимальная маржа биржевых товаров

Как и для ценных бумаг, для биржевых товаров существуют начальные и минимальные маржинальные требования. Эти требования, как правило, устанавливаются отдельными биржами и составляют процент от текущей стоимости фьючерсного контракта, определяемый на основе волатильности и цены контракта. Начальные маржинальные требования для фьючерсноно контракта — это сумма денежных средств, которую необходимо внести в качестве залога для открытия позиции по контракту. Для того, чтобы купить фьючерсный контракт, вам нужно соответствовать начальному маржинальному требованию, то есть перевести или уже иметь на счете необходимую сумму средств.

Минимальная маржа для биржевых товаров — это сумма средств, которую необходимо поддерживать на счете для сохранения позиции по фьючерсному контракту. Она представляет из себя минимальный уровень состояния счета, до которого можно опуститься без необходимости внесения дополнительных средств. Рыночная переоценка товарных позиций производится ежедневно, а ваш счет корректируется на предмет любых возникающих доходов или убытков. Так как цены базовых товаров варьируются, существует вероятность того, что стоимость биржевого товара может опуститься до уровня, при котором состояние вашего счета окажется меньше минимальных маржинальных требований. Если подобное происходит, то брокер скорее всего потребует увеличить размер обеспечения (margin call). В таком случае вам придется внести дополнительные средства, чтобы удовлетворить маржинальное требование.

Маржирование в реальном времени

Мы используем систему непрерывного расчета маржи, позволяющую вам следить за торговым риском в течение всего дня. Наша система непрерывного маржирования применяет маржинальные требования в течения дня к новым и уже зарегистрированным сделкам, а также устанавливает начальные маржинальные требования в конце дня. При этом, вместо требования гарантийного взноса (margin call) происходит ликвидация позиций в реальном времени. Данная система позволяет нам сохранить низкие комиссии ввиду отсутствия необходимости перекладывания затрат на клиентов, связанных с убытками по кредиту.

Маржинальные требования постоянно отображены в окне «Счет» в Trader Workstation (на тренировочном или клиентском счете).

Универсальный счет (Universal Account SM )

Универсальный счет позволяет торговать как ценными бумагами, так и биржевыми товарами/фьючерсами, а потому состоит из двух основоположных счетов: счет для ценных бумаг, регулируемый правилами Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), и счет для фьючерсов, регулируемый правилами Комиссии США по срочным товарным сделкам (CFTC).

Независимо от того, на каком счете находятся ваши активы (на счете для ценных бумаг или для фьючерсов), они защищены федеральными законами США, которые определяют, каким образом брокеры должны обеспечить защиту вашего имущества и средств. Активы на счете для ценных бумаг находятся под защитой на основании правил SEC и SIPC. Активы на фьючерсном счете защищены правилами CFTC, которые требуют изоляции клиентских средств. Также, вы надежно защищены благодаря нашему устойчивому финансовому положению и нашему консервативному подходу к управлению рисками. Предлагаем вам посетить страницу Устойчивость и безопасность.

В услуги Универсального счета входит наше право автоматически переводить средства между счетом ценных бумаг и фьючерсным счетом с целью соблюдения маржинальных требований, установленных для какого-либо из данных счетов. По желанию вы можете установить, каким образом мы будем осуществлять переводы избыточных средств между счетами на странице «Свип-перевод избытка средств » в Управлении счетом. Вам будет доступно три варианта: переводить избыток средств на счет для ценных бумаг, переводить на счет для фьючерсов или не переводить ничего.

Модель маржи

Маржинальные требования вычисляются на основе правил и/или на основе рисков.

Основы расчета маржи Доступные продукты
Маржинальная система на основе правил: предопределенные и статические расчеты применяются к каждой позиции или к заранее заданным группам позиций («стратегии»). Маржевые счета: акции, опционы на индексы, опционы на акции, фьючерсы на одиночные акции и взаимные фонды США.
Все счета: иностранная валюта, облигации, канадские, европейские и азиатские акции, опционы на акции и опционы на индексы Канады.
Маржинальная система на основе рисков: биржи учитывают максимальный риск одного дня по всем позициям портфеля или субпортфеля в целом (например, фьючерс и все опционы с поставкой этого фьючерса). Счета «Маржевый портфель»: акции, опционы на индексы, опционы на акции, фьючерсы на одиночные акции и взаимные фонды США.
Все счета: все фьючерсы и фьючерсные опционы любого счета. Опционы на акции и опционы на индексы (не США и Канады) любого счета.

Маржинальные требования для каждого базисного актива представлены на сайтах соответствующих бирж. Сводная информация о требованиях для большинства фьючерсных контрактов, а также ссылки на веб-сайты бирж доступны в закладке «Фьючерсы и FOP».

Вспомогательная модель маржи

Системы, устанавливающие маржинальные требования на основе рисков, дают адекватную оценку риска для комплексных портфелей деривативов при сценариях с малым/умеренным движением. Подобные системы дают менее совершенную оценку при сильных изменениях цены базисной акции или фьючерса. Мы дополнили базовые биржевые модели маржи нашими алгоритмами, которые учитывают влияние на портфель более сильных изменений (до 30% или больше, если речь идет о чрезвычайно волатильных акциях). Данная «модель предельной маржи» может увеличить маржинальные требования для портфелей с чистыми короткими позициями по опционам. Также, она особо чувствительна к позициям по опционам, которые в значительной степени находятся «вне денег» (out-of-the-money).

Мы также применяем высококонцентрированные маржинальные требования к маржевым счетам. Две крупнейшие позиции счета и деривативы их андерлаингов будут переоценены на основании наихудшего потенциального развития событий в диапазоне сканирования +/- 30%. Оставшиеся позиции будут переоценены на основе сдвига в +/-5%. Если требования высококонцентрированного маржирования превысят стандартные, то к счету будут применены заново рассчитанные маржинальные требования.

При короткой продаже ценной бумаги вы должны иметь достаточное количество средств на счете для покрытия любых комиссий, связанных с заимствованием ценной бумаги. Если для заимствования ценной бумаги вы используете нас в качестве посредника, то мы примем ценную бумагу взаймы от вашего имени, но ваш счет должен иметь достаточное гарантийное обеспечение для удовлетворения маржинальным требованиям короткой продажи. С целью оплаты административных сборов и платы по займу, мы будем вынуждены разместить 102% от стоимости ценной бумаги в качестве залога кредитору. В случае с ценными бумагами, заимствование которых считается затруднительным (hard to borrow), плата по займу, взимаемая кредитором, может быть настолько высокой (выше полученного процентного дохода), что продающий на понижении будет вынужден заплатить дополнительный процент за привилегию заимствования ценной бумаги. Клиенты могут получить информацию об ориентировочных процентных ставках шортинга интересующих их акций посредством инструмента «Доступные для шортинга акции (SLB)» в разделе «Инструменты» в Управлении счетом. Дополнительную информацию о шортинге акций и сопутствующих комиссиях можно получить на странице Шортинг акций.

Уведомления
  1. На торговлю фьючерсами с наличного счета SIPP, открытого в Interactive Brokers (U.K.) Limited, также распространяются значительно более высокие маржинальные требования по сравнению с другими маржевыми счетами.
  • В интересах продолжительной гарантии безопасности клиентов мы можем менять правила маржирования в случае беспрецедентной нестабильности финансовых рынков. В результате изменений кредитное плечо клиентских портфелей будет уменьшено, что обеспечит надлежащую капитализацию клиентских счетов.
  • Мы нацелены на осторожный, реалистичный и дальновидный подход к управлению рисками. Для уведомления наибольшего количества наших клиентов мы будем размещать объявления на странице «Статус системы». Мы настоятельно рекомендуем всем клиентам следить за информацией на данной странице, чтобы быть осведомленными о предстоящих изменениях политики маржирования.
  • Примите к сведению, что проверка кредитоспособности при вводе ордера всегда учитывает начальную маржу существующих позиций. В связи с этим, даже если на счете имеется позиция, например, в 35%, при проверке кредитоспособности во время принятия ордера используется начальное маржинальное требование к такой позиции.
  • Рыночная стоимость/цены, используемые для расчета капитала или маржинальных требований счета у IB, могут отличаться от цен, распространяемых биржами или другими источниками рыночных данных, и могут отражать оценку продукта по мнению компании Interactive Brokers. Кроме того, компания Interactive Brokers может производить свои собственные расчеты стоимости индексов, биржевых инвестиционных фондов и деривативов, а также рассчитывать стоимость ценных бумаг, фьючерсов и других продуктов на основании цены спроса, предложения, цены последней сделки, средней цены или, используя какие-либо другие методы. По сравнению с рынком в целом, компания Interactive Brokers может использовать более консервативную методологию оценки.
  • В настоящее время Interactive Brokers Australia предлагает услуги маржинального кредитования всем клиентам КРОМЕ держателей самоуправляемого пенсионного фонда – Self-managed Superannuation Fund («SMSF»). Дополнительная информация доступна здесь. Для клиентов Interactive Brokers Australia в категории «розничные» на маржинальные кредиты будет установлен лимит в размере 50 000 AUD (лимит может меняться на усмотрение IBKR Australia без объяснения причин). По достижении лимита клиент больше не сможет открывать новые позиции, ведущие к увеличению маржи. Однако размер доступного займа зависит от ряда факторов, включая: денежную сумму или объем активов, предоставленные клиентом в качестве гарантийного залога; тип финансовых инструментов, в которые клиент желает инвестировать, поскольку мы предоставляем различные суммы займа для разных продуктов согласно нашей модели расчета на основе рисков; и минимальные маржинальные требования для портфеля клиента. По достижении лимита клиент больше не сможет открывать новые позиции, ведущие к увеличению маржи. Сделки на закрытие и уменьшающие маржу допускаются. Воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы узнать больше о маржевых счетах, предлагаемых в IBKR Australia.
  • У счетов SIPP начальные и минимальные маржинальные требования для биржевых товаров составляют 150% от их стандартных маржинальных требований. Биржевые товары включают в себя фьючерсы, фьючерсные опционы и фьючерсы на одиночные акции.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков. Торговля опционами подходит не всем инвесторам. Дополнительная информация доступна в документе Особенности и риски стандартных опционов.

Ваш капитал незащищен, и ваши убытки могут превысить размер первоначальных инвестиций.

Interactive Brokers (U.K.) Limited уполномочена и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций (FCA). Регистрационный номер FCA – 208159.

Interactive Brokers LLC находится под надзором US SEC и CFTC, а также является участником программы компенсаций SIPC (www.sipc.org);
в редких случаях в отношении продуктов действует программа UK FSCS.

Прежде чем приступить к торговле, клиентам необходимо ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, доступными на странице «Предупреждения и отказ от ответственности» на нашем сайте.

Чтобы ознакомиться со списком бирж и организаций, участником которых является IBG, нажмите сюда.

Interactive Brokers ®, IB SM , InteractiveBrokers.com ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM , IB SmartRouting SM , PortfolioAnalyst ®, IB Trader Workstation SM и One World, One Account SM являются знаками обслуживания и/или торговыми марками Interactive Brokers LLC. Подтверждающая документация и статистическая информация предоставляются по запросу. Любые упомянутые торговые символы носят иллюстративный характер и не являются рекомендацией.

Торговля акциями, опционами, фьючерсами, валютой, иностранным капиталом или инструментами с фиксированным доходом несет существенные риски убытков.

Торговля опционами сопряжена с риском и подходит не всем инвесторам. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с документом «Особенности и риски стандартных опционов», также известном как «Уведомление об опционах» (Options Disclosure Document). Или обратитесь в службу поддержки IB за копией «Уведомления об опционах». Перед тем как приступить к торговле, клиентам следует ознакомиться с важными уведомлениями о рисках, представленными на нашей странице Предупреждения и уведомления. Маржинальная торговля подходит только опытным инвесторам с высокой рискоустойчивостью. Вы можете потерять больше своего начального капиталовложения. Дополнительная информация доступна на странице Ставки маржинального кредита. Торговля фьючерсами на ценные бумаги связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Ваши потери могут превысить размер вашего начального капиталовложения. Прежде чем торговать фьючерсами на ценные бумаги, прочтите Уведомление о рисках торговли фьючерсами на ценные бумаги. Структурированные продукты и продукты с фиксированным доходом (такие как облигации) являются сложными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенным риском и подходят не всем инвесторам. Прежде чем торговать ими, ознакомьтесь с Предупреждением о рисках и отказом от ответственности.

Более подробная информация о IBKR ATS доступна на сайте SEC.

Число 34 включает как страны, так и территориальные образования.

Ошибки ордеров на Binance Futures

У вас есть другие открытые ордера с той же маржой или количество в ордере превышает количество в позиции. В этом случае для открытия позиции вам нужно добавить маржу. Чем ниже кредитное плечо, тем больше требуется маржи. Вы можете снизить кредитное плечо, перед тем как размещать ордер повторно.

2. Ордер превышает лимит для размера позиции

При размещении ордера важно учитывать максимальный лимит позиции, который зависит от торговой пары и кредитного плеча. В правилах торговли указана максимальная номинальная стоимость и доступное кредитное плечо для каждой торговой пары. Если номинальная стоимость позиции превышает лимит, вы не сможете ее открыть.

Обратите внимание, что лимиты позиций зависят от торговой пары и выбранного кредитного плеча. Придерживайтесь лимита, чтобы обеспечить выполнение ордеров.

3. Ордер не соответствует требованию к минимальной номинальной стоимости

4. Вы разместили ордер «Только сокращение»

Если вы выберете «Только сокращение», ваш ордер может быть отклонен по двум причинам:

  • Ордер создан в то же направлении, что и открытая позици.
  • Ордер создан в противоположном направлении, и размер позиции превышает размер открытой позиции.

5. Большой объем

Ордер может быть не отправлен из-за большой загруженности. В этом случае вы увидите следующее сообщение: «В настоящий момент у нас высокий объем трафика. Попробуйте отправить ордер еще раз».

6. Вы разместили ордер FOK (исполнить или отменить), и он не был исполнен моментально

Ордер FOK может быть не размещен, если его нельзя исполнить моментально. В этом случае вы получите следующее сообщение (ордер не будет записан в историю): «Из-за того, что ордер не был исполнен немедленно, FOK-ордер был отменен».

7. Вы разместили ордер Post-Only (только размещение), и его нельзя исполнить как ордер мейкера

Ордер Post-Only может быть не размещен, если его нельзя исполнить как ордер мейкера. В этом случае вы получите следующее сообщение (ордер не будет записан в историю): «Из-за того, что ордер не был исполнен как мейкер, ордер «Только размещение» был отменен. Ордер не будет добавлен в историю ордеров».

8. У вас слишком много открытых ордеров

Лимит открытых ордеров для фьючерсов USDⓈ-M

Максимальное количество открытых ордеров для каждого тикера фьючерсов USDⓈ-M, включая открытые условные ордера, ограничено 200. Если этот лимит будет достигнут, вы не сможете размещать дополнительные ордера для этого тикера.

Общий лимит открытых ордеров на пользователя по фьючерсным контрактам USDⓈ-M
Максимальное количество открытых ордеров на одного пользователя ограничено 10 000.
Общий лимит открытых ордеров на пользователя по фьючерсным контрактам COIN-M
Максимальное количество открытых ордеров на одного пользователя ограничено 10 000.

9. У вас слишком много открытых условных ордеров

Для фьючерсов USDⓈ-M одновременно может быть открыто максимум 10 условных ордеров для каждой торговой пары, включая стоп-ордера, рыночные стопы, тейк-профиты, рыночные тейк-профиты и скользящие стоп-ордера.

10. Вы превысили лимит фильтра PERCENT_PRICE

Во время высокой волатильности на рынке рыночные ордера могут исполняться не полностью или срок их действия может истекать, если коэффициент верхней и нижней цены рыночного ордера превышает определенный порог (лимит фильтра PERCENT_PRICE). Система будет отклонять все рыночные ордера, а также появится сообщение об ошибке. В нем будет указано, что лучшая цена контрагента не попадает в лимит фильтра PERCENT_PRICE.

Примечание

  • Цена покупки в лимитных ордерах должна быть меньше или равна (1 + максимальный коэффициент) * текущая цена маркировки контракта.
  • Цена продажи в лимитных ордерах должна быть выше или равна (1 — минимальный коэффициент) * текущая цена маркировки контракта.
  • Если цена лимитного ордера не попадает в диапазон, то система выдаст сообщение «лимитная цена не может быть выше (диапазон цен)».

Почему ордер не исполнился

1. На рынке не было нужной цены

Рыночная цена не достигла установленной вами. Допустим, вы разместили лимитный стоп-ордер. Когда рыночная цена достигает цены активации, ваш ордер попадает в пул глубины рынка и исполняется, если цена достигает нужной. В рыночном стопе вы можете указать цену активации равной цене маркировки или последней цене. Тогда ордер исполнится с большей вероятностью.

2. Цена ордера значительно отличается от рыночной

На рынке нет соответствующих ордеров по вашей цене или у вас слишком большая позиция, которая может быть исполнена только частично.

3. Вы не прошли проверку маржи (для лимитных и рыночных стопов)

Для лимитных и рыночных стопов нужно указывать цену активации исполнения. Система затем проведет двойную проверку маржи: одну — перед размещением ордера, вторую — перед исполнением ордера. Как только ордер будет активирован, система моментально проведет вторую проверку маржи. Если маржинального баланса будет недостаточно (например, вы перевели средства с фьючерсного аккаунта), будет указано, что срок действия ордера истек.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *