Дельта в трейдинге что это
Перейти к содержимому

Дельта в трейдинге что это

  • автор:

Дельта в трейдинге что это

Популярное в блоге

  • Что такое пин бар
  • Индикатор Дельта
  • Скальпинг стратегия форекс «Скальпинг по BAMBONI»
  • Каким образом фирмы выставляют свои акции на фондовых рынках
  • Открытие дня

Последнее в категории

  • Анализ объемов рынка. Часть вторая
  • Анализ объемов рынка. Часть первая
  • Индикатор Дельта
  • Что такое футпринт
  • Открытие-отказ-разворот

Понятие дельты

Перед тем, как определиться с понятием «дельты», необходимо вернуться к первичным данных представленным на бирже.

Для того, чтобы определять события, происходящие на бирже в первую очередь вернемся к первичным данным. Рассмотрим весь процесс совершения сделки. Основная задача биржи, как посредника в торгах, на самом деле, очень простая — свести покупателя и продавца актива. Ордера отрабатываются в порядке очереди, согласно их поступлению. Таким образом, при наличии биржевого терминала можно увидеть спрос и предложение благодаря биржевому стакану (DOM). Как правило, это отложенные лимит заявки на 5-10 пунктов выше и ниже цены. К слову о цене: в любой момент времени биржа предоставляет цену покупки и продажи актива. Купить актив можно по цене покупки (ask price), продать соответственно — по цене продажи (bid price). Текущая цена, она же последняя цена — это цена последней заключенной биржевой сделки.

Каждую секунду на бирже могут происходить десятки, а иногда и сотни операций по купле продаже актива, по этому за единицу биржевой информации принято считать факт одной сделки — данный случай определяется термином «тик». Именно тик за тиком происходит формирование, привычной для нас, ценовой шкалы во времени. Тик содержит в себе информацию о том, по какой цене была сделана сделка, в какое время и какой объем был сделки. Дополнительно можно узнать тип ордера — то есть, был ли исполнен ордер по цене ask или по цене bid. Так как в сделке всегда есть два участника, то тип ордера определяется исходя из сделки того участника, которых входил по рынку (отложенный ордер является контрагентом данной сделки).

Лента (time & sales) — это отчет по каждому тику в порядке очереди его исполнения, где указана цена, объем, время и тип сделки. Многие трейдеры до сих пор используют ленту, как подсказку в поиске крупного игрока, однако, в последнее время, за счет увеличения ликвидности и алгоритмического трейдинга скорость ленты стала настолько высока, что визуально ее рассмотреть и правильно интерпретировать уже не представляется возможным, и вообще-то, в трейдерских кругах чтение быстрой ленты считается небезопасным, для зрения, занятием.

С появлением новых технологий и вычислительных мощностей, детальное изучение ленты постепенно переходит в область изучения кластеров. Кластер объема — это, по сути, агрегированное значение объема в рамках расчетного периода. Проще говоря, это сумма всех количественных данных (объем) по каждой цене за определенное время.

В нашем же случае, с целью понимания первопричин, был уже затронут термин «тип» сделки, по этому можно предметно сказать, что объем за период — это сумма объемов прошедших по цене ask и по цене bid за этот же период.

Объем = АСК + БИД

Данная формула абстрактна от временного периода, по этому, чтобы говорить на одном языке, когда мы будет использовать эти термины надо подразумевать, что речь идет о сумме определенного типа сделок за определенный временной период.

АСК — это транслитерированный перевод от слова ASK, но под этим термином, мы будем подразумевать тот тип сделки, в которой объемы всех сделок прошел по цене ask.

БИД — объемы прошедшие по цене bid

Основная ценность биржевой информации является ее достоверность вне зависимости от внешнего представления.

Возьмите скользящую среднюю (Moving Average — индикатор) любого периода и поместите ее на ценовых графиках 5-ти минутного и часового таймфрейма. Вы обнаружите, что одна и та же средняя (МА) на разных периодах дает абсолютно разные и практически некоррелированные между собой значения.

В случае же с биржевой информацией, если по определенной цене «х» было проторговано 1500 контрактов, то абсолютно без разницы, с какой стороны смотреть на график. Данная информация меняться не будет. Ценность биржевой информации заключается в том, что она первична, не меняется исторически, и не может трактоваться в двух вариантах в зависимости от того, как графически будет представлен график цены.

Итак, возвращаясь к слову «Дельта» уже становится понятно, что речь идет о разнице между двумя значениями. Так и есть биржевая дельта это разница объема АСК и объема БИД.

Дельта = АСК — БИД

Есть некоторые интерпретации дельты, одна из которых, например, основывается на расположении тиков, и по сути уже является математически расчетной величиной, по этому вариант расчета Дельта = Аск — бид, считается на наш взгляд наиболее приемлемым, так как данный подход больше всего приближен к первичной биржевой информации.

Какое преимущество дает дельта?

Из формулы вытекает, что дельта это разница между суммарным объемом рыночных участников, которые продают или покупают актив. Дельта в моменте отражается фактическую разницу разнонаправленного объема и, собственно, как и сам (совокупный) объем является после этого исторической величиной. Соответственно анализ дельты, как показателя рыночной активности, может быть не менее разнообразен, чем количество теорий торговли по объему.

В настоящее время возможности рядового трейдера не дают возможность получать биржевую информацию, а даже при наличии таковой, не всегда есть под рукой нужные индикаторы, которые позволили бы увидеть и использовать преимущества дельту. Именно из-за этого факта на сегодняшний день практически отсутствует информация о торговых преимуществах дельты, и даже наоборот, многие «профи» по объемам, которые даже толком не разобрались в дельте, уже пытаются доказать, что дельта неэффективна, не имеет преимущества и тому подобное, при этом на вопрос о наличии собственной статистики по дельте, подобным «профи» ничего не остается, кроме как пожать плечами и уйти от ответа. (Откровенно говоря, на собственном опыте убеждался не раз, что профессиональность многих «форумных профи в использовании объемов» тоже величина «не доказанная»)

Без лишней иронии отметим, что наиболее доступная на сегодняшний день, платформа, которая визуализирует дельту, является наша разработка — ClusterDelta.

С точки зрения анализа дельты стоит отметить некоторые паттерны: взаимосвязь цены и дельты, крупная точечная дельта, дивергенция цены и дельты. В общем, все особенности торговых преимуществ по дельте сводится к тому, что график дельты сопровождает график цены и в случае отклонений, дивергенций или выбросов дельты наступает событийный момент, который интерпретирует возможное поведение цены.

Дельта в рамках своего временного периода имеет, грубо говоря, градации: умеренное значение, нормальное значение и критическое значение (имеется ввиду абсолютные значения дельты за бар со знаком дельты соответствующим тренду)

Критическое значение, как правило, идет вместе со шпилькой объема и говорит о признаках окончания тренда. Умеренное значение, как правило, идет во флете и ничего толком кроме флета не означает, нормальное значение дельты обычно сопровождает движение цены по тренду. Надо отметить, что когда идет просто обвал цены (или рост) из ничего или на базе какого-то фундамента (то есть в период нетехничности рынка), то дельта (и объемы) ничего особо не покажут в моменте.

С точки зрения полезности дельты имеет смысл рассматривать, когда дельта во флете начинает переходить из умеренной градации в нормальную. Таким образом, впоследствии, визуально будет видно, что дельта опережает цену. Но тут очень скользкая грань до критических значений, которые, по сути, заканчивают импульс.

Самое главное, — дельта не является элементом, который может использоваться самостоятельно. Все сигналы, которые дает дельта, должны использоваться в синтезе с другими торговыми элементами с целью принятия окончательного взвешенного решения согласно торговой системе и торговому плану.

Вместо резюме: значение дельты — это текущее настроение рынка, участники которого в данный момент времени преимущественно или покупают актив, или продают его.

Кумулятивная дельта – путеводная звезда трейдера или бесполезный индикатор?

Каждый трейдер приходит на рынок, чтобы заработать. Изучая инструменты, большинство трейдеров переходят от технического анализа к анализу объёмов. Углубляясь в эту тему, мы встречаемся с такими понятиями, как лента и трейдерский стакан ордеров. Сложность этих инструментов на порядок выше, чем навыки технического анализа. Волшебной ступенькой перехода от технического анализа к изучению темы объёмов выступает Кумулятивная Дельта, объединяющая простоту классических индикаторов и базовые законы движения рынка. Об индикаторе кумулятивной дельты мы сегодня и поговорим более подробно – разберемся, что это такое и как его применять в трейдинге. Используя наработанные методики понимания индикаторов, трейдер начинает работать с магией рынка. В этом случае он получает один инструмент для анализа движения рынка, который повышает его профессионализм и существенно облегчает ему принятие решения о сделке. Технический анализ глобально разделяется в определении сути своего первичного предмета. Абсолютное большинство индикаторов используют цену бара OHLC. Вместе с тем анализ объема традиционно основывается на сырых данных: стакане и ленте с потоком данных. И тем ценнее появление новых инструментов, разработанных для изучения такой сложной темы, как анализ объемов. Он не основан на цене и поэтому представляет собой дополнительное измерение для принятия решений. При этом накопительную дельту нельзя использовать для подачи объективных сигналов, основанных на правилах. Вы не можете просто войти в рынок, когда есть расхождение между ценой и дельтой. Кумулятивная дельта похожа на искусство чтения ленты в том смысле, что помогает нарисовать общую картину происходящего. Кумулятивная дельта поможет вам принимать торговые решения, но она не должна быть единственным фактором. Ключевым моментом является то, что кумулятивная дельта, как правило, будет двигаться вместе с ценой, а когда нет – следует обратить внимание.

Упрощенная теория дельты

Термин «дельта» (англ. Delta) появился в трейдерских кругах в 2002 году, когда был изобретен график футпринт (англ. Footprint chart). Конечно, все это стало возможным благодаря расширению информационных потоков в интернет-пространстве, когда реальные объемы рынка стали доступными не только узким кругам валютных спекулянтов, но и обычным простым ритейл-трейдерам. Чтобы более детально разобраться в понятии «дельта» и в этой теме в целом, перейдем к самому определению дельты и ее сути. Для этого мы рассмотрим сам процесс, по которому совершаются сделки на бирже. В момент совершения сделок купли-продажи биржа является посредником в торгах и просто сводит вместе покупателя и продавца данного актива. Ордера в этом случае обрабатываются в порядке очереди по мере их поступления. Такие данные можно увидеть в биржевом стакане.

Сделка на покупку всегда совершается по цене ASK, а продажи, соответственно, по цене BID. Текущая цена – это последняя цена, по которой заключена сделка. Перейдем непосредственно к понятию «дельта», ее можно представить в виде формулы: Дельта = объём, прошедший по ASK – объём, прошедший по BID. Но чтобы лучше разобраться в этой теме, нужно углубиться в теорию сведения ордеров. Рассмотрим следующую схему:

Из этой схемы мы видим, что все рыночные входы или ордера исполняются только через лимитные ордера и, соответственно, лимитки только через маркет-ордера. Если смотреть на саму суть дельты, то можно предположить, что в случае отрицательной дельты ASK-BID нужно продавать, и наоборот – если ASK-BID положительная, то нужно покупать, но это будет опрометчивым шагом, так как в моменте дельта мало что может показать, кроме того, что в этот момент превалирует какое-то количество сделок по ASK или BID, а продавцы там или покупатели – это совсем другой вопрос. Так как в момент входа мы не можем знать, как входят «крупные деньги»: по рынку или лимитами. Принято считать, что крупняк работает всегда лимитами, а по рынку (по худшей для него цене, не его цене) никогда не войдет. Но тут все гораздо сложнее, так как крупные деньги могут быть разными, а не каким-то одним «куклом». Это могут быть и биг-банки, и хедж-фонды, и крупные ритейлы и, конечно, у всех разные задачи: кто-то покупает и тем самым хеджирует позицию опциона (и ему неважно, в плюс или минус), кто-то выполняет покупку на большой объем в определенном ценовом диапазоне и т. д. Рассмотрим несколько примеров на практике, так как если смотреть структуру таблицы выше, то сухие числа (отрицательные или положительные) не скажут нам, кто есть кто. По цене ASK могут быть: входы по рынку, стопы рыночных покупок, продажи лимитами, а также тейк-профиты покупок. Правильнее наблюдать за дельтой и смотреть, в каких местах появляется контрастность дельты: на важных уровнях поддержки или сопротивления, на дневных экстремумах и т. д. И в этих местах можно проводить следующий анализ. Например, если дельта отрицательная и есть реакция наверх, то это, скорее всего, рыночные продажи, которые были остановлены лимитными покупателями. И чем короче бар (свеча), тем сильнее лимитник, а чем он длиннее, тем лимитников больше. В ситуации, если бы эта отрицательная дельта (как правило, красная в отображении индикатора) была бы истинно продажной, то и движение должно быть вниз, как и сам бар.

Существующие вариации индикаторов

Сейчас есть масса вариантов, где можно посмотреть дельту, начиная от самых бюджетных и удобных (для тех, кто привык трудиться исключительно в МТ4 – это покупка индикатора http://clusterdelta.com/delta_mt4) и до приобретения специальных платформ для анализа, таких как: https://orderflowtrading.ru/ https://volfix.net/ru/ https://www.sb-professional.com/ Кроме этого, существуют как платные, так и бесплатные индикаторы для платформы NinjaTrader. Для примеров я буду использовать пакет Acme для NinjaTrader. Цена стандартного пакета 109$. Для предварительного ознакомления можно взять триал-версию на 10 дней. Визуальный стиль индикатора возможен в виде баров, гистограммы или простой линии.

На скриншоте мы видим индикатор с различными настройками визуального стиля. Наиболее популярен вид отображения в виде баров, так как на нем хорошо заметны паттерны для входа.

Сетапы индикатора

Основная функция, которую предоставляет индикатор дельты, заключается в том, что он разделяет поток ордеров по агрессии, в основном показывая рыночные ордера, которые попадают в обе стороны от спроса и предложения, в зависимости от того, является ли это ордером на покупку или продажу. Например, если покупатели инициируют предложение ASK, то дельта будет отображать зеленые бары на индикаторе; если продавцы инициируют продажу – дельта отобразит красные бары. Далее я покажу примеры паттернов, которые не являются общеизвестными, но которые хорошо работают в рамках анализа рынка и позволяют понимать дальнейшее движение цены: поглощение, разрыв, ложный прорыв.

Поглощение

Поглощение – это наиболее частый паттерн, определяемый дельтой, поскольку он является самым распространенным способом для рынка распределить поток ордеров. Основная предпосылка поглощения состоит в том, что одна сторона рынка обновляется новыми лимитными ордерами, а поток встречных ордеров тратит много объема на эти ордера, но в конечном итоге есть вероятность, что инициатор потерпит неудачу по мере изменения настроения рынка. Например, если покупатели продолжают настаивать с давлением на ASK, а дельта показывает сильный рост, но цена не может продвинуться, тогда продавцы повторно заполняют лимиты, и если такое действие продолжается в течение нескольких минут или часов, то есть вероятность, что покупатели исчерпают себя и придет новая волна продавцов рыночных ордеров и толкнет цену вниз. Таким образом, это концепция, при которой покупатели тратят много объема на попытки, а продавцы просто удерживаются с помощью лимитных ордеров на продажу. В этом случае дельта будет сильно расти со временем, а цена будет более плоской – классическая дивергенция. Когда дело доходит до поглощения, очень важно, чтобы трейдер всегда сравнивал/взвешивал движения цены и дельты с течением времени. На таймфрейме 5 минут смотрим движение цены относительно прошлых 30 минут, а последние 30 минут относительно прошлых 60 минут, всегда учитывая контекст. Потому что если контекст не оценен должным образом, в конечном итоге трейдер увидит вымышленную историю через индикатор дельты. Определение поглощения: продавцы ставят новые лимитные ордера на уровне сопротивления, покупатели заполняют эти ордера с давлением на уровень, но на каждой волне покупатели поглощаются на сопротивлении.

Разрыв

Разрыв – более сильный паттерн, чем ложный пробой. Обычно причиной этого является не общий рынок, а один скрытый крупный трейдер с лимитным ордером, поглощающий большую часть потока встречных ордеров вокруг конкретной ценовой области, часто – очень узкой ценовой зоны. Этот процесс может длиться от 1 до 20 минут. Сильный разрыв обычно очень заметен на дельте по огромному разрыву между ценой и дельтой (например, очень сильное падение дельты, но цена полностью плоская). Важное различие между общим поглощением рынка и поглощением крупного трейдера заключается в том, что поглощение часто вызывается тем, что многие продавцы ставят лимитные ордера вокруг ключевых уровней, в то время как поглощение – это единственный скрытый трейдер (не видимый на уровне 2), который поглощает ордера, потому что он не хочет, чтобы другие трейдеры опередили его.

  1. Значительная разница между падением дельты на начальных стадиях нисходящего тренда (мягкие продажи уводили цену глубоко вниз). В то время как на более поздней стадии у дна многие продажи не могли толкнуть цену вниз, вместо этого они даже формировали более высокие максимумы и минимумы.
  2. Дельта резко падает, поскольку продавцы настойчиво пытаются подать заявку. Но какой-то крупный игрок поглощает эти заказы на продажу с bid limit ордерами, скрытыми или видимыми в ленте.

Ложный прорыв

Ложные прорывы обычно происходят вокруг очень сильных очевидных уровней сопротивления или поддержки, где многие трейдеры осуществляют вход на прорыв, очень часто около уровней максимумов прошлого дня. Как только прорыв происходит, покупатели начинают покупать по цене ASK, которая есть на индикаторе дельты, отображающейся с помощью зеленых баров, но прорыв имеет очень небольшой прогресс. Покупатели продолжают давить на протяжении 1-3 минут (таймфрейм 1 минута), но цена практически не меняется. Иногда это происходит из-за крупного продавца (часто скрытого), который выгружает большую позицию на продажу прямо там. Как только покупатели исчерпают шансы, начнется сильная распродажа, поскольку все покупатели поймут, что теперь многие трейдеры (длинные позиции) застряли на одной цене и не могут ее поднять.

Примеры на реальных графиках

Пример, когда цена растет, но дельта имеет множество красных волн между ними, показывая сильную агрессию со стороны покупателей. Поскольку покупатели впитывают каждую волну продаж, цена совсем не падает, но предложения продолжают поступать. Заявки поддерживаются лимитными ордерами на каждый микро-ход.

Пример, когда цена растет с умеренной силой, но и дельта сильно растет, заявки дают много топлива для поддержания устойчивого роста. Это может быть предпосылкой медвежьего падения, потому что показывает, что эти предложения ограничивают продажи, складываются в движение. И если покупатели ослабевают, то цене нужно много объема, чтобы продолжать двигаться вверх.

Пример, когда цена сильно растет, но индикатор дельты растет медленно. Это показывает, что невыполненные предложения мешают ралли, поскольку требуется небольшая покупательная способность участников торгов, чтобы продолжать двигать актив вверх. Это общая бычья концепция. Требуется мало топлива для движения.

Ниже показан пример поглощения продавцами около ключевого уровня предложения. Цена сначала упала из-за плохих новостей, а затем покупатели пришли снизу с сильными покупками. Обратите внимание, что дельта полностью вернулась к тому месту, где первоначально началось ее падение, но сама цена вообще не вернулась на этот уровень – она была намного ниже. Продавцы поглотили покупателей около дна на уровнях предложения.

Необходимо проверить следующие концепции: где началось движение цены относительно того, где началось движение дельты, и где сейчас цена относительно того, где сейчас дельта. Основная концепция определения поглощения:

Ниже приводится пример уровня и очень сильного давления продавцов в предложение, покупатели повторно заполняют лимитные ордера вокруг предложения, которое поглощает давление продавцов. В конце концов давление продавцов падает, цена отвергает предложение и растет.

Предварительные итоги

Дельта – это просто лучшее визуальное представление определенного потока ордеров с ленты и может быть особенно полезна трейдерам, которые изо всех сил пытаются понять смысл ленты, или трейдерам, которые не хотят быть привязанными к наблюдению за движениями Level 2 весь день. Но помните, что дельта не предоставит всю информацию, которую дают Level 2 и лента, потому что по умолчанию она выделяет только одну часть потока заказов в каждую минуту (либо более сильные покупатели, либо более сильные продавцы в целом). Лучше всего использовать его в сочетании с Level 2, особенно вокруг ключевых новостных событий, когда Level 2 может быть очень нагруженным и трудным для понимания.

Индикатор дельты сам по себе ничего не значит, важно, чтобы трейдер всегда накладывал действие дельты на контекст цены. Вырвав его из контекста, трейдер получит вводящую в заблуждение информацию. Таким образом, чтобы использовать и прочитать дельту, всегда следует сравнивать, насколько она изменилась за последнее время по сравнению с тем, насколько изменилась цена. А также в каком направлении движутся цена и дельта или между ними есть сильная дивергенция (например, цена медленно растет, а дельта падает с красными отпечатками). Дивергенция в основном подчеркивает, что сильные лимиты поглощают встречные приказы.

Показаны примеры с платформы NinjaTrader с использованием настраиваемого индикатора дельты. Существует множество вариантов дельта-индикаторов, некоторые из них предоставляются с определенными пакетами NT, а некоторые специально созданы сторонними разработчиками. Такой индикатор можно использовать для фьючерсов и акций ES/spot/Forex (с дополнительной покупкой данных каждый месяц).

Использование дельты – хорошая комбинация для Level 2, поскольку она дает трейдеру более общую концепцию того, что происходило с потоком ордеров за последний час, так как просто наблюдая за лентой, трейдер может забыть всю концепцию (легче запомнить картинку с несколькими графиками, чем 1000 заказов, которые были выполнены за час). Такие индикаторы можно использовать на других фьючерсных платформах, возможно, даже на некоторых платформах для акций; наиболее важным является то, что платформе требуются данные о потоке ордеров Level 2, иначе индикатор не будет отображать поток ордеров правильно.

Заключение

Важно набраться терпения и ждать надежных возможностей, этот индикатор – не просто базовый RSI или стохастик, который каждые 10 минут дает некоторое мнение о перекупленности или перепроданности цены. Индикатор дельты может отображать приличный паттерн потока ордеров только один или два раза в день на торгуемом активе. По этой причине лучше отслеживать множество паттернов, чем просто сидеть на одном активе и наблюдать за каждым тиком – так увеличиваются шансы на более качественные сетапы.

С уважением, Александр Волков
Tlap.com

Кумулятивная дельта

В современном трейдинге многие трейдеры используют индикаторы для принятия решений о покупке или продаже на рынке. Один из таких индикаторов — кумулятивная дельта. Данный индикатор позволяет оценить изменения цены на определенном рынке в течение определенного периода времени.

Кумулятивная дельта — это индикатор, который показывает, сколько контрактов купили и сколько продали на рынке в определенный момент времени. Он использует данные о количестве контрактов на покупку и продажу и считает их разность, отображая ее на графике в виде гистограммы.

Преимущества кумулятивной дельты

Один из основных преимуществ кумулятивной дельты — это возможность оценить, какое направление рынка предпочитают покупатели или продавцы. Если кумулятивная дельта находится выше нуля, то покупатели преобладают на рынке, и цены могут расти. Если кумулятивная дельта находится ниже нуля, то продавцы преобладают на рынке, и цены могут падать.

SKVZ

Анализ рынка с использование кумулятивной дельты

Кумулятивная дельта также может использоваться для определения момента покупки или продажи. Если кумулятивная дельта выше нуля, то это может означать, что на рынке преобладают покупатели, и это может быть сигналом для покупки. Если кумулятивная дельта ниже нуля, то это может означать, что на рынке преобладают продавцы, и это может быть сигналом для продажи.

Однако, для более точного анализа рынка с использованием кумулятивной дельты необходимо учитывать и другие факторы, такие как таймфрейм и значение периода. На разных таймфреймах кумулятивная дельта может давать разные сигналы. Кроме того, значение периода, на котором происходит расчет кумулятивной дельты, также может влиять на ее точность.

Таким образом, кумулятивная дельта является важным индикатором на рынке, который может помочь трейдерам определить направление цен на рынке и принимать решения о покупке или продаже. Однако, перед тем, как принять решение на основе кумулятивной дельты, трейдерам необходимо провести более глубокий анализ рынка, учитывая другие факторы и индикаторы.

Что учитывать используя кумулятивную дельту

Один из факторов, который необходимо учитывать при использовании кумулятивной дельты, — это рыночный контекст. Например, если кумулятивная дельта показывает, что на рынке преобладают покупатели, но рынок находится в зоне перекупленности, то это может означать, что скоро наступит коррекция, и цены начнут падать. Трейдерам следует учитывать другие индикаторы, такие как RSI или MACD, для получения более точного представления о рыночном контексте.

Еще один фактор, который необходимо учитывать при использовании кумулятивной дельты, — это объем торгов. Если объем торгов низкий, то сигналы, полученные с помощью кумулятивной дельты, могут быть менее надежными. В этом случае, трейдеры могут использовать другие индикаторы, такие как объемы торгов, чтобы получить более точные сигналы.

Кроме того, трейдерам следует учитывать свои индивидуальные стратегии и стиль трейдинга при использовании кумулятивной дельты. Некоторые трейдеры предпочитают торговать на более коротких таймфреймах, где кумулятивная дельта может давать более точные сигналы, в то время как другие предпочитают длительные периоды, где кумулятивная дельта может давать более стабильные сигналы.

Кумулятивная дельта надо знать

Кумулятивная дельта является важным индикатором на рынке, который может помочь трейдерам определить направление цен на рынке и принимать решения о покупке или продаже. Однако, для более точного анализа рынка, трейдерам необходимо учитывать другие факторы, такие как рыночный контекст, объемы торгов, свои индивидуальные стратегии и стиль трейдинга. Кумулятивная дельта должна рассматриваться в контексте других индикаторов и факторов, чтобы получить более точное представление о состоянии рынка и принимать более осознанные решения. Трейдеры также должны помнить, что рынок постоянно меняется, и что успешный трейдинг требует не только использования правильных индикаторов, но и постоянного анализа рынка и корректировки своих стратегий в соответствии с изменением условий.

Наконец, стоит отметить, что кумулятивная дельта не является универсальным индикатором, который подходит для всех трейдеров и всех рынков. Он может быть полезным инструментом в определенных условиях, но необходимо проводить тщательный анализ, чтобы понять, когда и как он может быть использован наилучшим образом. Каждый трейдер должен проводить собственный анализ рынка и выбирать те индикаторы, которые наиболее соответствуют его собственной торговой стратегии и целям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *