Macd histogram индикатор как пользоваться
Перейти к содержимому

Macd histogram индикатор как пользоваться

  • автор:

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

MACD относится к трендовым осцилляторам и пользуется заслуженной популярностью у трейдеров. Среди инструментов технического анализа он один из самых известных. Расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence, что означает «Скользящая средняя схождения/расхождения». Индикатор общедоступен и несложен для трактовки даже неопытными трейдерами, что объясняет его широкое распространение.

Ниже о том, что представляет собой индикатор MACD, где его искать и как им правильно пользоваться.

История разработки и описание индикатора MACD

Индикатор схождения и расхождения был создан более сорока лет назад Дж. Аппелем. Изначально инструмент был рассчитан на рынок акций и отлично справлялся с анализом грядущих движений цены на рынке. Неудивительно, что им заинтересовались трейдеры на других рынках и позаимствовали для своих целей. Так MACD попал на форекс.

Большое преимущество индикатора состоит в его совместимости с любой торговой платформой. Он поистине универсален и вобрал в себя лучшие качества осцилляторов и индикаторов тренда.

Вначале индикатор был представлен в виде двух трендовых линий — линии MACD и сигнальной линии. Первая являла собой разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, из которых одна медленная, построенная на 26 периодах, другая быстрая со значением 12 периодов.

Вторая — экспоненциальная скользящая средняя, сглаживающая линию MACD. Получалось двойное сглаживание, что помогало избавиться от лишних «шумов» в виде новостных колебаний цены или ложных пробоев, а также делало сигналы о смене или продолжении тренда более ранними.

На графике обе трендовые линии отображались одновременно, и точку входа в рынок можно было определить по местам их пересечения. По умолчанию сигнальная линия обозначалась красным цветом, а линия MACD — синим, но трейдер мог изменить цвета на другие.

Когда линия MACD пересекала сигнальную сверху, тренд должен был вскоре смениться на медвежий. Если то же самое происходило снизу, это означало, что в скором времени быки одержат победу.

Со временем вид индикатора MACD изменили и перенесли в «подвал» — нижнюю часть графика в терминале MetaTrader. Теперь это осциллятор в виде гистограммы со столбиками разной высоты. Многие трейдеры находят удобным анализировать индикатор именно в таком графическом представлении.

Гистограмма показывает уровень расхождения сигнальной линии и линии MACD. График имеет нулевую отметку, через которую периодически проходят столбцы, что означает точку пересечения этих двух линий.

Если столбцы выше нулевого уровня, линия MACD находится выше сигнальной, что указывает на бычий тренд. Если под ним, наоборот, наблюдается медвежий тренд. Высота столбцов напрямую зависит от сближения и удаления двух линий. Когда линии сближаются, столбцы становятся больше, когда удаляются друг от друга — меньше.

Как использовать настройки индикатора MACD

Индикатор можно найти в меню MetaTrader: Вставка —> Индикаторы —> Осцилляторы. Выбрав MACD, трейдер окажется в окне настроек.

По умолчанию выставлены следующие настройки для трёх линий индикатора:

  • быстрая линия ЕМА — 12;
  • медленная линия ЕМА — 26;
  • линия MACD — 9.

Среднестатистическому трейдеру вполне подойдут эти параметры, менять их необязательно. То же относится к новичкам, которым лучше не трогать настройки, пока не накопят достаточно опыта, чтобы понимать принцип работы индикатора.

Трейдеры-профессионалы, торгующие интрадей или практикующие скальпинг, иногда меняют настройки в соответствии со своими предпочтениями и выбранной торговой стратегией.

Особой популярностью пользуются настройки для повышенной чувствительности индикатора MACD: 5 — 35 — 5. Их обычно применяют трейдеры, практикующие долгосрочную торговлю. На более коротких таймфреймах такие настройки лучше не использовать, поскольку индикатор может давать много ложных сигналов.

Как пользоваться индикатором MACD в работе

Гистограмма MACD очень удобна для нахождения дивергенций и конвергенций на графике. Ниже эти понятия и способ анализа будут рассмотрены подробнее.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция наблюдается, когда пики на графике показывают движение цены вверх, то есть бычий тренд, а столбцы осциллятора понижаются. Цена и осциллятор расходятся в разные стороны. Для наблюдения берутся максимумы как на графике, так и на гистограмме.

Конвергенцию можно заметить, если цена на графике идёт вниз, а столбцы MACD указывают направление вверх. Цена и гистограмма сходятся друг с другом. В этом случае анализируются минимумы графика и гистограммы.

Иногда прослеживается так называемая скрытая, или обратная, дивергенция (конвергенция). Для того чтобы «поймать» это явление, анализировать следует минимумы для бычьего тренда и максимумы — для медвежьего. Если наблюдается расхождение или схождение направлений цены и осциллятора, это указывает на дальнейшее продолжение текущего тренда, несмотря на коррекцию.

Как работать с индикатором

Обнаруженная дивергенция указывает на то, что общий тренд постепенно меняется на медвежий, несмотря на рост цены. Это обозначает замедление темпов роста и снижение объёма вливаний. Здесь можно искать точку входа на продажу.

Конвергенция, напротив, обозначает явное ослабление медвежьей силы и настойчиво сигналит о скором движении цены вверх. Здесь следует определять точку входа на покупку.

В идеальном варианте для входа нужно дождаться, когда гистограмма пересечёт нулевую отметку. Однако многие трейдеры предпочитают не ждать этого, а найти дополнительное подтверждение сигнала о смене тренда.

Для более чёткого определения точки входа по сигналам дивергенции/конвергенции движение цены лучше исследовать на разных таймфреймах. Это позволит понять, как скоро намечается разворот, и минимизировать риски.

Секреты опытных трейдеров по применению индикатора MACD для дивергенции/конвергенции

Некоторые трейдеры используют дивергенцию/конвергенцию для входа в рынок только при условии, что столбцы индикатора MACD пересекли нулевой уровень и вернулись. Этот небольшой рывок считается дополнительным подтверждением смены тренда.

Если при дивергенции повышаются не только столбцы на гистограмме, но и линии MACD, это служит отличным сигналом, что тренд после разворота будет сильным.

Индикатор MACD может давать много ложных значений, пока наблюдается долговременный боковой тренд. Поэтому инструмент лучше использовать для волатильных движений, а для боковика подобрать другие индикаторы.

Рекомендуется проверять полученную информацию по дивергенции/конвергенции на более крупном таймфрейме. Если не подтверждается расхождение или схождение, со входом в рынок лучше повременить.

Как бы ни был хорош индикатор MACD, нельзя полагаться только на него в том, что касается определения момента входа в рынок. Трейдер должен подходить к техническому анализу комплексно. Желательно проанализировать сигналы других индикаторов, а также изучить намечающиеся паттерны.

Индикатор MACD

Один из самых популярных в мире индикаторов технического анализа — это MACD, что расшифровывается, как moving average convergence/divergence (схождение и расхождение скользящих средних).

Этот замечательный инструмент, созданный Джеральдом Аппелем (Gerald Appel), знает каждый трейдер любыми активами, от золота до акций, фьючерсов или, конечно же, бинарок.

Большинство сверхуспешных и простых в использовании индикаторов создавались крутыми трейдерами, которые и заработали с их помощью свои миллионы. В этом плане, история Аппеля весьма показательна.

Создатель MACD

Индикатор Макди был создан Джеральдом в далеком 1979 году. Но Джеральд не сразу стал таким продвинутым чуваком. В действительности, изначально он работал… психоаналитиком. Кроме того, он также был весьма известным фотографом. Короче говоря, весьма творческая личность.

И вот знание человеческой психологии и помогло ему создать один из самых успешных индикаторов в истории финансов. К немалому удивлению самого автора, который и не предполагал, что его детище ждет столь блестящее будущее.

gerald appel

Вот такой чувак. На вид – типичный психоаналитик (хехе).

Но, видимо, работа психологом с нервными домохозяйками не приносила достаточно дохода, и Джеральд ударился во все тяжкие. И весьма успешно — миллионер, автор более 15 книг, общепризнанный эксперт технического анализа. Короче говоря, типичный путь успешного трейдера и управляющего клиентскими активами. Владелец двух инвестиционных компаний.

Кстати, жив-здоров и по прежнему работает с акциями, опционами, биржевыми инвестиционными фондами (ETF) и тому подобным. Постоянно тусит с Элдером (и его близкий друг). Человек — успех. И все благодаря своему индикатору. Уж коли мы не можем пока создать свой — давайте воспользуемся тем, что сделано до нас.

Краткая история MACD

Кто эти человеки, создавший индикатор, что покорил трейдерский мир?

  • В 1979 году Аппель создал индикатор, который и стал линиями MACD.
  • В 1986 году Томас Эспрей (Thomas Aspray) добавил к MACD гистограмму.

Благодаря Томасу, индикатор стал еще более точным. Гистограмма дополнила пересечение двух линий — основной сигнал MACD.

Чтобы открыть индикатор в живом графике, щелкните на кнопке Indicators и выберите MACD.

MACD live chart

Ну, с историей разобрались, к делу.

Формула

Как всегда, одним глазком глянем на формулу. Да, в живом графике она вычисляется автоматически, но иметь общее представление о том, что же мы используем, не помешает. Индикаторы такого класса, как MACD, всегда основаны на скользящей средней.

Линий в индикаторе, собственно говоря, две. Плюс, есть и гистограмма.

  • Линия MACD: EMA 12 дней – EMA 26 свечей.
  • Сигнальная линия: EMA за 9 свечей.
  • Гистограмма: линия MACD – сигнальная линия.

Как видите, ничего сложного.

Описание MACD

Индикатор весьма прост — не удивительно, что он столь популярен. Ну кто же любит мозговыносящие инструменты, после которых не знаешь, то ли плакать навзрыд, то ли истерически биться головой об стену? С MACD все намного проще. Принцип его использования показан на рисунке ниже.

У индикатора всего три простых компонента:

  • линия MACD;
  • сигнальная линия;
  • гистограмма.

Вкратце о каждом.

MACD_01

Линия MACD

Эта линия делается очень просто. Берется длинная средняя скользящая (EMA) и вычитается из более короткой EMA. Длинная, как правило, равна 26 дням, короткая – 12 дням. Впрочем, никто не мешает вам указать собственные значения.

Сигнальная линия

Это EMA из линии MACD. Здесь вы тоже можете выбрать, какой именно длины должна быть средняя скользящая. Как правило, это значение равно 9.

Гистограмма

По мере развития цены, расстояние между линией MACD и сигнальной линией будет изменяться. Вот это и показывает гистограмма. Ее задача — указать, как именно две линии MACD далеко или близко друг от друга.

Кроме того, гистограмма может быть выше или ниже нулевой (базовой) линии. И когда гистограмма выше — цена, как правило, идет вверх. И наоборот. Ниже? Цена падает.

Общий принцип использования таков. Когда гистограмма выше нулевой линии и ее значение увеличивается, значит, цена растет. И напротив — если гистограмма под нулевой линией, цена падает.

Стратегия

В MACD есть всего 3 ситуации, что нам нужны. Это:

  • пересечение сигнальной линии;
  • пересечение нулевой линии;
  • дивергенция.

Теперь вкратце рассмотрим каждый из них.

Пересечение сигнальной линии

Это самый популярный, актуальный и востребованный (вот сколько преимуществ) сигнал индикатора MACD. Помните о том, что сигнальная линия, фактически, представляет собой индикатор для индикатора. Поэтому сигнальная всегда несколько отстает от линии MACD.

Следовательно, если линия MACD пересекает сигнальную линию — ждите резкого изменения цены вверх или вниз. Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не трудно и приходит с опытом.

В примерах линия MACD выделена синим цветом. сигнальная линия – красным.

Это, по сути, основные сигналы индикатора:

  • линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: цена готова пойти вверх;
  • линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: цена готовится пойти вниз.

А вот и на реальном примере.

signaly MACD

Пересечение нулевой линии

Ну а это еще один сигнал. В данном случае линия MACD пересекает нулевую линию и всегда идет вверх либо вниз.

  • Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — курс пойдет вверх.
  • Пересечение нулевой линии сверху вниз — курс пойдет вниз.

nulevaia liniia MACD

Дивергенция

Дивергенция с MACD ничем не отличается от таковой для Стохастика. Принцип абсолютно тот же. Если MACD идет вверх, а цена — вниз, то слушать нужно MACD: цена изменится и тоже пойдет вверх.

Позитивная дивергенция (цена вверх)

К примеру, на рисунке ниже, мы видим, что цена за выделенный стрелкой период падает, а вот MACD, напротив, стремится вверх. Индикатор прав и видит ситуацию заранее — цена пойдет вверх. Так и происходит.

MACD divergentciia

Негативная дивергенция (цена вниз)

Те же яйца, только в профиль. MACD стремится вниз и скоро за ним последует и цена.

MACD divergentciia cena vniz

Торговля по MACD в бинарных опционах

Как видите, индикатор макди не только простой, но и более чем эффективный. По сути, это индикатор и стратегия в одном флаконе. Он не только позволяет выявить тренд, но и поможет определить силу, с которой движется цена (так называемый “моментум”).

Используйте MACD только на рынке с хорошей волатильностью. Это когда цену “колбасит” по графику: она резво идет то вверх, то вниз. Если же топчется на одном месте и движется вбок – актив игнорируйте и найдите другой.

Как же по нему торговать? Смотрите на пересечения и на дивергенции. Особенно на последнюю – именно дивергенция всегда точно показывает на изменение тренда. Это великолепный сигнал.

Не забывайте смотреть на поведение валютной пары или другого актива в разных таймфреймах и, исходя из этого, корректировать свою стратегию.

Золотой момент в бинарных опционах – разумеется, пересечение линий. Главное – не ошибиться с временем экспирации.

  • Если работаете с 5-минутным графиком – ставьте экспирацию на 5-25 минут (мой любимый промежуток).
  • Часовой таймфрейм – экспирация хороша на конец дня.
  • Ну а 1-минутный график только для краткосрочных турбо-опционов на 1-3 минуты.

Есть ли недостатки?

Безусловно, несмотря на все свои преимущества, есть у макди и определенные недостатки. Но они точно такие же, как и любого другого индикатора. Слепо верить индикатору — нельзя. Ни один индикатор не дает 100% успешных сделок. Рассматривать его нужно только вместе с анализом движения цены.

Вы должны понять, движется ли цена вверх, вниз или же находится в боковом движении. Используйте разные таймфреймы, оценивайте обстановку в целом. И только затем полагайтесь на MACD. Кроме того, не особенно желательно использовать его на 1-минутном графике . Впрочем, это относится к большинству трендовых индикаторов.

При надлежащей практике, MACD покажет замечательные результаты — для того он и создан, поэтому и популярен. Но запаситесь терпением, практика не одобряет суеты.

Как настроить MACD

Для настройки индикатора, щелкните на значке в виде шестеренки.

MACD nastroika

Откроется окно с тремя вкладками. Все настройки делаются на первой вкладке — Inputs.

MACD inputs

Изменять эти параметры не обязательно. По умолчанию, там выбраны типовые варианты, которые подходят для любых валютных пар или акций. Тем не менее, кратко пройдемся по основным показателям.

  • Fast Length. Период короткой EMA. По умолчанию 12 дней
  • Slow Length. Период длинной EMA. По умолчанию 26 дней.
  • Source. Указывается, какая цена свечи используется для расчетов. По умолчанию Close – цена закрытия.
  • Signal Smoothing. Временной период для сигнальной линии. По умолчанию 9 дней.
  • Simple MA (oscillator). Сильное сглаживание графика. Хорошо для больших таймфреймов.
  • Simple MA (signal line). Небольшая коррекция сигнальной линии.

Никто не ударит вас по рукам, если вы покликаете по разным параметрам и посмотрите, что изменяется. Но — не слишком с этим усердствуйте. Вам нужно практиковаться, а не пытаться найти супер-параметры, которые сразу сделают вас богатыми.

Меню Style и Properties – стандартные для графика. В первом можно поменять цвет линий и гистограммы, во втором поправить отображение индикатора. Можно ничего не трогать — изменения не существенные.

Вот такой вот он, индикатор MACD, он же макди. Классный, удобный, проверенный десятилетиями торговли. Добавьте к нему линии поддержки/сопротивления и получите прекрасный инструмент, с помощью которого можно добиться отменных результатов.

Ну и у нас ребята часто MACD допиливают под себя, отчего он изменяется до неузнаваемости. Так что не сдерживайте себя – такие индикаторы поощряют творческий подход, помноженный на тщательное тестирование.

Все об индикаторе MACD и описание сигналов

Индикатор MACD — популярный инструмент теханализа на бирже. Сокращение пошло от английского словосочетания Moving Average Convergence Divergence (Схождение-расхождение скользящих средних). Индикатор относят к разряду осцилляторов. Он предназначен для анализа движение цены и объема торгов. В статье мы дадим полное описание индикатора MACD на форекс. Также расскажем, как читать MACD и его сигналы, использовать их в вашей торговой системе.


Мануал по внутридневной стратегии Снайпер

Индикатор MACD: описание и применение

Для более глубокого понимания принципа работы индикатора нужно понять, кто его придумал. Его изобрел американский трейдер Джеральд Аппель. Он рассказал о новом инструменте в своей книге “Технический анализ: эффективные инструменты для активного инвестора” в далеком 1979 году. До сих пор том является настольной книгой для начинающих трейдеров. Представьте, что в то время все расчеты приходилось делать на бумаге. Однако ему все равно удалось придумать универсальный инструмент, который используют спекулянты по всему миру по сей день, разрабатывают модификации индикатора, программируют торговых советников. Сейчас алгоритм доступен в любом терминале в разделе “Осцилляторы”.

MACD читается как Эм-Эй-Си-Ди. Русскоязычные трейдеры иногда называют индикатор “макди”.

  • линия MACD – кривая, которая рассчитывается на основе данных экспоненциальных скользящих средних. Она отображает среднее значение цены за заданный период времени.
  • сигнальная линия – еще одна экспоненциальная скользящая средняя с расчетным периодом 9 свечей, которая вычисляется на основе значений основной линии MACD.
  • гистограмма MACD (она же MACD Histogram) – столбчатая диаграмма, которая показывает разность между основным мувингом и сигнальной кривой.

Индикатор MACD

Как пользоваться индикатором MACD?

Чтобы научиться пользоваться индикатором, нужно понимать формулу MACD. Если вы знаете, как алгоритмы применяют различные виды скользящих средних, то сможете понять, как работает рынок форекс. Рассмотрим, по какому принципу происходит расчет MACD:

  • простая скользящая средняя (MA) — это среднее арифметическое, которое вычисляется из всех цен закрытия свечей (или баров) на графике изменения цены за заданный временной период. Параметры девятидневной скользящей средней вычисляются как сумма всех цен закрытия торгов за последние 9 дней, деленная на 9. Соответственно, при открытии новой свечи в формулу расчета добавляются новые значения, а начальные отбрасываются. Отсюда и слово «скользящая».
  • Взвешенная скользящая средняя. В случае с простой СС каждая цена имеет одинаковый вес, а при расчете взвешенной этим ценам дается разная значимость. Обычно наиболее свежие цены имеют вес выше, чем предыдущие.
  • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — особая разновидность взвешенной. Здесь более свежие цены также обладают большим весом, чем старые данные. Однако расчет веса каждой цены производится по специальной формуле, учитывая все предыдущие цены за заданный период. В результате по мере отдаления цен их влияние на текущее значение EMA снижается по экспоненте.

Итак, в индикатор MACD входят два мувинга. Первый из них (линия MACD) вычисляется как разность значений двух упомянутых выше экспоненциальных мувингов. В настройках по умолчанию это обычно MACD EMA за 26 свечей (медленная) и за 12 свечей (быстрая). В свою очередь вторая линия (то есть сигнальная линия MACD или Signal line) представляет собой девятипериодную скользящую среднюю, для расчета которой берутся значения первой линии.

Формула расчета линии макди: MACD = EMA12 − EMA26
Формула расчета сигнальной линии макди: Signal = EMA 9 (EMA12 − EMA26)

Гистограмма MACD

MACD Histogram — это столбчатая диаграмма, значения которой вычисляется как разность двух других линий MACD. Таким образом, высота столбиков графика равна расстоянию от мувинга до сигнальной линии. Когда мувинг выходит выше сигнального мувинга, то столбики гистограммы будут находиться над горизонтальной базовой линией MACD или нулевой линией. Если же мувинг заходит под сигнальную линию, тогда столбики гистограммы будут ниже базовой горизонтали.

Чем ближе сходятся линии макди, тем будут меньше столбики диаграммы. И наоброт, чем дальше эти линии будут друг от друга, тем столбики будут выше. Так и получается графическое отображение схождения и расхождения скользящих средних.

Есть простой способ не запутаться в линиях MACD: главное понять, какую линию считать быстрой (с меньшим количеством периодов), а какую медленной (с большим количеством периодов). Как правило, быстрая линия обозначается синим цветом, а медленная — красным. В этом случае нужно помнить, что когда быстрая линия заходит выше медленной, то столбцы гистограммы-осциллятора оказываются над нулевым горизонтом. И наоборот, когда быстрая малопериодная средняя оказывается под медленной, и гистограмма принимает отрицательное значение.

До сих пор мы говорили о классическом построении, где присутствуют линия MACD, сигнальная линия и осциллятор-гистограмма. Однако в некоторых терминалах можно встретить немного другие варианты, например без гистограммы или с одной скользящей средней — сигнальной линией.

MACD может представлять собой просто одну гистограмму. Поскольку она показывает всю информацию о расстоянии от мувинга до мувинга, их положении выше или ниже горизонта и точками их пересечения. Этим точкам соответствуют моменты, где гистограмма пересекает базовый горизонт.

линии индикатора

Как использовать индикатор MACD?

Индикатор MACD широко применяется для теханализа в различных сферах: торговля валютой на рынках Forex, акции, фьючерсы и так далее. Иногда его используют в качестве самостоятельного инструмента. Чаще в сочетании с другими инструментами для получения информации в целях прогнозирования будущего поведения цены. Современный цифровой инструментарий позволяет применить индикатор в трейдинге для создания электронных советников и ботов работающих с MACD.

Основные сигналы, генерируемые индикатором, включают схождение мувингов — MACD и сигнального, а также их пересечение и изменение угла наклона касательной к гистограмме MACD, плюс быстрое повышение высоты столбцов осциллятора.

Чтобы верно применять MACD, надо понимать, что он сочетает характеристики хорошего технического осциллятора и удобного трендового индикатора. Он помогает трейдеру не только спрогнозировать, в каком направлении двинется цена, но и возможную силу данного движения наряду с возможными точками разворота.

Как читать MACD на графике?

При использовании MACD важно учитывать его ограничения и не применять его в качестве единственного инструмента принятия торговых решений. Следует также помнить, что индикатор часто генерирует ложные сигналы в периоды боковых движений рынка. Поэтому рекомендуется сочетать его с другими видами индикаторов. Кроме того, необходимо устанавливать соответствующие значения для периода мувингов в соответствии с вашей стратегией и стилем торговли.

Индикаторы MACD можно интерпретировать несколькими способами, но наиболее распространенными методами являются пересечения и расхождения его линий. Можно выделить следующие базовые способы толкования сигналов, генерируемых MACD:

  • Гистограмму-осциллятор MACD трейдеры используют в целях определения силы бычьего импульса или медвежьего, а также перекупленность рынка либо его перепроданность.
  • MACD генерирует технические сигналы, когда происходит пересечение линии снизу вверх (сигнализирует о возможности покупки) или опускается ниже нее (возможность продажи). После пересечения рекомендуется подождать три или четыре свечи, чтобы убедиться, что мы имеем не ложное движение.

триггеры на продажу

  • может также помочь оценить, перекуплен актив или перепродан. То есть предупредить трейдеров о силе направленного движения и о потенциальном развороте цены.
  • также может сообщить о дивергенциях, как бычьих так и медвежьих (например, когда на графике формируется новый ценовой экстремум, который не получает подтверждения новым максимумом диаграммы MACD и наоборот), указывать на потенциально возможный разворот тенденции.

Как настроить индикатор MACD правильно

MACD доступен во всевозможных терминалах для трейдинга типа QUICK, Meta Trader, в онлайн-терминалах брокеров и криптобиржи, даже во многих мобильных приложениях брокеров. Например, на криптовалютной бирже Binance для настройки макди нужно сначала нажать в левом верхнем углу графика значок меню индикаторов, он расположен рядом с панелью выбора таймфреймов.

Бинанс

Нажатие значка меню индикаторов открывает панель выбора и настройки индикаторов, здесь нужно перейти на вкладку Sub, выбрать MACD, настроить нужные параметры и сохранить настройки.

Индикатор

По умолчанию в настройках MACD установлены периоды мувингов 12, 26, 9. Эти настройки весьма эффективны и их вполне достаточно для новичков. А более опытные трейдеры могут менять их. Например, уменьшение периодов мувингов приводит к более быстрому отклику на колебания цены, что актуально для младших таймфреймов.

После включения MACD в терминале биржи Бинанс гистограмма и мувинги появляются в отдельной области под графиком.

В терминале МетаТрейдер MACD можно настроить через меню Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — MACD.

Меню индикаторов

Как торговать по MACD

Чтобы правильно применять индикатор MACD в трейдинге, следует учитывать следующее:

  • MACD в первую очередь предназначен для трендовой торговли, то есть торговать следует только по направлению трендового движения. Сделки против тренда могут с большой вероятностью уйти в минус. В условиях бокового движения цены стоит использовать другие виды.
  • При низкой волатильности индикатор может генерировать ложные сигналы. Чтобы получить качественные сигналы нужна как минимум средняя, а еще лучше высокая волатильность цены. При низкой волатильности на гистограмме-осцилляторе MACD около нулевого горизонта будут формироваться небольшие столбцы, периодически пробивая горизонт с обеих сторон, что приведет к большому количеству ложных сигналов.
  • На младших таймфреймах от MACD тоже могут поступать ложные сигналы. Для торговли с применением MACD на младших таймфреймах ниже часового следует обязательно применять дополнительные индикаторы. Здесь чем старше таймфрейм, тем более точные сигналы будут поступать от MACD. К примеру, на одноминутном графике MACD будет выдавать больше сигналов, но качество этих сигналов будет довольно низкой. А на таймфреймах выше H1 будет поступать намного меньше сигналов. Зато их точность будет значительно выше, но все равно не 100%.

Гмстограмма

  • MACD подает сигналы с задержкой относительно текущей цены на графике, то есть сигналы поступают уже после смены тренда и движение цепным могло уже произойти. Для старших таймфреймов небольшая временная погрешность не будет критичной, то на минутных графиках можно упустить прибыль.

Индикатор MACD приносит наибольший эффект на волатильных рынках, на таймфреймах масштабом от пятнадцати минут и выше. Ложные сигналы следует отсеивать с помощью дополнительных фильтров.

Примером использования с дополнительным фильтром может служить применение с простой скользящей средней, которая будет индикатором основного тренда. На график добавляется линия MA с периодом MACD примерно равным периоду медленной линии. Если эта кривая направлена вверх, то во внимание принимаются только сигналы MACD на покупку, а сигналы на продажу игнорируются. И наоборот, при ее движении вниз учитываются только сигналы на продажу, а сигналы MACD на покупку игнорируются.

Возможны следующие варианты торговли по сигналам.

Торговля на пересечении средних

Как мы уже говорили, пересечение быстрой и медленной линий может служить сигналом о предстоящем изменении направления движения цены. В эти моменты возможно открытие соответствующих сделок. Пробитие быстрым мувингом медленного снизу вверх дает сигнал о возможности открытия позиций на покупку. Если быстрый мувинг пробивает медленный сверху вниз, дает сигнал о возможности продажи.

Торговля с ориентацией на пересечение мувингов

MACD хорошо работает на более старших таймфреймах. При этом бычьи сигналы, которые поступают, когда гистограмма находится ниже горизонта, считаются имеющими больший вес, чем бычьи сигналы при гистограмме выше горизонта, и наоборот.

Торговля по сигналам MACD о перекупленности или о перепроданности

Как говорилось ранее, гистограмма MACD отображает расстояние между мувингами. Чем они ближе друг к другу, тем устойчивее текущий тренд. Увеличение этого расстояния, то есть высоты столбиков диаграммы, может говорить о перекупленности/перепроданности актива и близкой смене тренда. Сигналом к сделке служит выход актива и зоны перекупленности (открывается сделка на продажу) или перепроданности (сделка на покупку).

Поиск зон перекупленности/перепроданности по MACD — в некоторой степени субъективный процесс и значения могут отличаться для разных активов. В отличие от RSI и других осцилляторов, линии MACD не имеют четких уровней перекупленности или перепроданности, они функционируют относительно. Это означает, что трейдер должен ориентироваться на уровень и направление линий в сравнении с предыдущими движениями цены актива. В целом, чем выше столбики гистограммы и чем круче угол ее наклона, тем ближе актив к этой зоне или уже находится в ней.

Дивергенция и конвергенция по MACD

Этот тип сигналов подходит для обнаружения смены направления движения цены. В случае с индикатором MACD дивергенцией будет считаться расхождение графика с гистограммой. То есть при дивергенции, например, график цены идут вверх, а столбики гистограммы снижаются, и наоборот. Дивергенция говорит о возможном развороте тренда или ценовой коррекции. Это опережающий сигнал, который возникает до того, как тенденция действительно изменится.

Например, графике цены идет вверх, то есть имеется восходящий тренд. В это же время гистограмма MACD, наоборот, начинает понижаться.

Разворот

Если соединить вершины столбцов гистограммы, то видна нисходящая трендовая линия. В то же время на графике наоборот тренд наблюдается восходящий. То есть трендовая линия графика и касательная гистограммы расходятся в разные стороны. Такая ситуация и называется дивергенцией, которая говорит трейдерам о развороте тренда. Соответственно на растущем рынке следует открывать позицию на продажу.

Конвергенцией по MACD называется обратная ситуация, когда касательная гистограммы и трендовая линия сходятся, то есть падающий тренд может скоро развернуться и стоит рассмотреть покупку данного актива. Конвергенцию еще иногда называют бычьей дивергенцией. Хотя этимологически это не совсем верный термин, поскольку конвергенция это схождение, а дивергенция — расхождение. Называть схождение “бычьим расхождением” строго говоря не совсем верно. Тем не менее это выражение достаточно широко используется в трейдерских кругах.

Дивергенция (сокращенно дивер) является важнейшим из сигналов, генерируемых осцилляторами, а дивергенция по MACD — один из лучших технических инструментов определения возможного разворота. Суть дивергенции состоит в ослаблении рыночных игроков, поддерживающих тренд. Зачастую разворот цены происходит после двух экстремумов, последовательно образовавшихся на графике, то есть формируется максимум. Затем происходит коррекция, после которой тренд продолжается, и максимум обновляется. Однако объема торгов недостаточно для продолжения текущего тренда, и цена направляется в противоположную сторону, обновляя теперь уже минимум. Такие моменты отлично определяются анализом гистограммы MACD. Уменьшение столбцов гистограммы также говорит о коррекции.

Торговать на MACD-дивергенциях нетрудно. Вход в сделку как правило выполняется на пробое уровня, проведенного через предпоследний экстремум трендового движения. Стоп-лосс ставится за последний экстремум, а тейк-профит рассчитывается исходя из стопа, как минимум в соотношении 1:2.

Настройки индикатора MACD для разных таймфреймов

Рассмотрим несколько вариантов настройки MACD для популярных на рынках FOREX таймфреймов: одноминутного (M1), пятиминутного (M5), часового (H1) и четырехчасового (H4).

  • Настройки MACD для минутного графика

Быстрый мувинг (Fast EMA) – 13. Медленный мувинг (Slow EMA) – 21. Сигнальная линия (Signal line) – 1. На минутном графике немало ложных сигналов, поэтому его лучше сочетать с пятиминутным.

  • Настройки MACD для 5-минутного графика

Быстрый мувинг (Fast EMA) – 8. Медленный мувинг (Slow EMA) – 21. Сигнальная линия (Signal line) – 1.

  • Настройка MACD для часового графика

Для таймфрейма H1 отлично подходят стандартные настройки (12, 26, 9), но как вариант можно использовать и кастомные настройки, например: Быстрый мувинг (Fast EMA) – 9. Медленный мувинг (Slow EMA) – 14. Сигнальная линия (Signal line) – 3.

  • Настройки MACD для 4-часового графика

Настройки по умолчанию являются оптимальными на четырехчасовом таймфрейме. Быстрый мувинг (Fast EMA) – 12. Медленный мувинг (Slow EMA) – 26. Сигнальная линия (Signal line) – 9.

Разумеется, это всего лишь один из примеров возможных настроек MACD под разные периоды. Каждый трейдер может менять эти настройки в соответствии со своей торговой стратегией MACD.

Комбинации MACD с другими техническими индикаторами

Как говорилось ранее, наилучших результатов удается добиться, используя MACD в сочетании с другими индикаторами. Рассмотрим некоторые возможные варианты:

  • Применение MACD с простой 200-дневной средней скользящей. В данном случае 200-дневный мувинг служит индикатором основного тренда. Если эта кривая направлена вверх, то во внимание принимаются только сигналы MACD на покупку, а сигналы на продажу игнорируются. И наоборот, при ее движении вниз, учитываются только сигналы на продажу, а генерируемые MACD сигналы на покупку откидываются.
  • Комбинация MACD с индексом RSI. При использовании MACD RSI с индексом сделка открывается, когда они оба генерируют сигнал. RSI генерирует сигнал, когда его кривая выходит из зоны перепроданности или же зоны перекупленности. Сигналом от MACD считается пересечение гистограммой нулевого горизонтального уровня. Например, покупка производится, когда RSI выходит выше уровня 50, а гистограмма находится над нулевым горизонтом. При достижении RSI уровня 70 позиция закрывается.
  • Сочетание MACD и стохастического осциллятора (Stochastic). Торговля ведется на часовом графике (H1), когда на более старшем таймфрейме присутствует тренд (H4). Сделка на покупку выполняется, когда гистограмма-осциллятор MACD (ее настройки стандартные) на четырехчасовом графике (H4) находится над нулевым горизонтом. При этом линии стохастика (настройки 3,5 и 11) на таймфрейме H1 должны пересекаться в зоне перепроданности. В случае продажи все должно быть наоборот. То есть гистограмма на таймфрейме H4 должна оказаться ниже нуля, а линии MACD Stochastic на таймфрейме H1 пересечься в зоне перекупленности.
  • Сочетание MACD с техническим индикатором ADX. Эта комбинация неплохо показала себя на рынках форекс. Чтобы открыть сделку анализируется движение 16-периодного индикатора ADX на однодневном таймфрейме. Здесь сигналом на сделку служит пересечение кривых +Di и -D, покупка осуществляется когда +Di пересекает -Di снизу вверх. А продажа при пересечении кривой -Di линией +Di сверху вниз. Фильтрующим сигналом при этом будет служить расположение гистограммы MACD выше горизонтальной линии или ниже нее. Гистограмма выше нуля будет говорить о бычьем тренде, а ниже нуля — о медвежьем.

Итак, мы более-менее разобрались, как работает индикатор MACD. Несмотря на тот факт, что это один из наиболее известных и популярных технических инструментов, он не безупречен. При профессиональном использовании часто требуется дополнительный анализ и фильтры. Тем не менее в целом это отличный индикатор как для профи, так и для начинающих. Здесь, как и с другими техническими инструментами на рынке, рекомендуется использовать риск-менеджмент для уменьшения потерь.

Благодаря мануалу по внутридневной стратегии «Снайпер» вы полностью освоите торговую стратегию “Снайпер”. Всего за 7 шагов вы сможете определить точку входа и максимально обезопасить свою торговлю. Чтобы узнать больше информации, кликайте на банер и скачивайте материалы бесплатно.

Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций.

DOW_JONES

Приветствую, друзья! Прошлая большая обучающая идея по индикаторам набрала огромное кол-во ваших лайков, комментариев и благодарностей, став одной из самых популярных идей на портале. Это было мощно и всё благодаря вашей активности! ��

Ну а в данном материале я хотел бы рассказать вам о том, как находить и использовать дивергенции на индикаторе MACD. Как по мне, дивергенция — один из главных сигналов данного индикатора(если не главный) и её нужно правильно интерпретировать.

Давайте начнем с небольшой вводной информации.

Что из себя представляет индикатор MACD?

MACD(Moving Average Convergence/Divergence) — расшифровывается как «схождение/расхождение скользящих средних». Один из самых популярных индикаторов, который довольно прост, но, в то же время, очень универсален. Данный инструмент можно использовать и как трендовый индикатор(т.к в его основе лежат скользящие средние) и как осциллятор.

Состоит индикатор из трех составляющих: линия MACD, сигнальная линия, гистограмма.

Что означают данные составляющие?

�� Линия MACD — ничто иное, как разница между медленной экспоненциальной скользящей средней(EMA) и быстрой EMA. По умолчанию, эти данные в настройках индикатора установлены как 12 и 26(быстрая и медленная EMA, соответственно). Для построения линии MACD из быстрой ЕМА(12) вычитается медленная EMA(26).

�� Сигнальная линия — это экспоненциальная скользящая средняя(EMA) из линии MACD. Т.е значения линии MACD дополнительно сглаживаются, дабы получить меньше ложных сигналов и дать более ранний сигнал на смену тренда. Обычно, сигнальная линия используется с меньшим периодом, чем скользящие, взятые за основу линии MACD.

�� Гистограмма MACD — зрительное упрощенное восприятие взаимодействия линии MACD и сигнальной линии. Гистограмма показывает ничто иное, как разницу между линией MACD и сигнальной линией. Чем больше линия MACD отклоняется вверх от сигнальной линии — тем выше будут столбцы гистограммы. И наоборот — чем меньше расстояние становится между линией MACD и сигнальной линией — тем меньше будут столбцы.

Также гистограмма имеет свойство пересекать нулевую линию — это происходит, когда линия MACD и сигнальная линия пересекаются. Линия MACD над сигнальной линией — столбцы гистограммы будут выше нулевой отметки. Линия MACD под сигнальной линией — столбцы будут ниже нулевой отметки. Все очень просто.

Таким образом, линия MACD показывает нам направление тренда, а гистограмма MACD показывает истинную силу данного тренда.

Так, с общим обзором устройства индикатора ознакомились. Давайте переходить непосредственно к дивергенциям.

Дивергенция MACD

Если сказать одним простым предложением, то дивергенцияэто несоответствие направления движения цены моментуму(скорости изменения цены). К примеру, мы часто можем видеть, как цена все еще растет, делая новые максимумы, но само движение уже потеряло свою скорость, свою импульсивность. Коррекции появляются более часто — движение затухает. Потеря этой самой скорости, этого импульса и отражается на противоположных цене значениях индикатора.

Дивергенция на индикаторе MACD имеет тот же принцип, что и на дивергенциях остальных индикаторов и делится на обычные(бычья/медвежья) и скрытые(бычья/медвежья).

Обычные(классические) дивергенции.

Обычная медвежья дивергенция: новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а новый максимум на графике MACD(гистограмме, хочу отметить) ниже предыдущего — это сигнал к тому, что тренд ослабевает и возможен разворот, либо коррекция. Обычную медвежью дивергенцию мы находим на восходящем тренде.

Обычная бычья дивергенция: новый минимум на графике цены ниже предыдущего, а вот новый минимум на гистограмме MACD выше предыдущего — сигнал к тому, что нисходящий тренд уже подходит к концу, топливо заканчивается и возможен разворот, либо коррекция. Данный вид дивергенции мы находим на нисходящем тренде.

Т.е правила абсолютно те же, что и в других индикаторах — при расхождении/схождении движение с большей долей вероятности пойдет туда — куда направлен индикатор.

Хочу отметить, что для нахождения дивергенций цены и индикатора MACD я предпочитаю использовать именно гистограмму MACD, а не саму линию MACD.

Скрытые(обратные) дивергенции.

Скрытая бычья дивергенция: на восходящем тренде анализируем уже не максимумы цены и индикатора(как при нахождении обычной дивергенции), а минимумы. Если есть расхождение, где минимумы цены при восходящем тренде идут вверх, а минимумы индикатора вниз — значит тенденция продолжится и дальше.

Скрытая медвежья дивергенция. На нисходящем тренде анализируем не минимумы цены и индикатора(как в случае с обычной дивергенцией), а максимумы. Если есть расхождение, где максимумы цены при нисходящем тренде идут вниз, а максимумы индикатора идут вверх — значит тенденция продолжится и дальше.

Еще одна подсказка: если вы волновик(начинающий, или со стажем 🙂 ), то вам не помешает знать, что дивергенции чаще всего образуются между концом коррекции и началом 1-й волны, и между концом 3-й и 5-й волн. Т.о дивергенции могут дать дополнительный сигнал к тому, верно ли вы сделали разволновку или нет.

Комментарий:

Секреты от Александра Элдера

А далее я вкратце расскажу о том, как работает с дивергенциями Александр Элдер(отличный технический специалист, трейдер), т.к кое-что из его наработок я использую по сей день в своей торговле. Кто не знаком с его трудами — советую ознакомиться. Про секреты дивергенций он рассказывает в своей книге «Самый сильный сигнал в техническом анализе: Расхождения и развороты трендов»

1) При небольшом отскоке цены на медвежьем рынке вероятной целью данного отскока является промежуток между двумя скользящими средними — EMA 12 и EMA 26;

2) В целом, Александр Элдер также интерпретирует расхождения на MACD, как и по классике, но с одной лишь оговоркой. Для истинной дивергенции(по его мнению) гистограмма MACD перед оформлением нового более высокого минимума должна обязательно пересечь нулевую зону и снова вернуться обратно.

3) Автор отмечает, что сигнал для отработки дивергенции не обязательно должен появляться лишь при пересечении гистограммой нулевой зоны. Сигнал на покупку возникает, когда гистограмма находится ниже нулевой линии и просто прекращает свое снижение — т.е формирует менее отрицательный столбец, чем предыдущий.

4) Сигнал дивергенции усиливается, когда вместе с повышающимися минимумами на гистограмме повышаются и минимумы линии MACD(для бычьей дивергенции). Такое развитие событий встречается нечасто, но когда встречается — это знак, что тренд будет особенно сильным.

5) Желательно проверять сигналы дивергенции с ТФ более старшего порядка. В идеале, когда и на младшем ТФ и на старшем есть дивергенции, но, довольно терпимо для входа в сделку будет и при дивергенции на маленьком ТФ, и нейтральном более старшем ТФ. Главное, чтобы более старший ТФ не противоречил информации на младшем тайме.

Комментарий:

Как же желательно входить в покупки и продажи при работе с дивергенциями?

�� Бычья дивергенция

➡️ Один из вариантов входа — когда гистограмма начинает подъем от своего второго дна(каждый столбик становится короче предыдущего)

✅ Тейк-профит — у верхней границы любого индикатора-накладки(Канал Кельтнера, Полосы Боллинджера). Да-да, цели при работе с дивергенциями MACD Александр Элдер определяет именно по этим индикаторам.

⛔️ Стоп-лосс — ниже последнего минимума

�� Медвежья дивергенция

➡️ Вход в продажу, когда гистограмма MACD начинает опускаться от своей второй вершины.

✅ Тейк-профит — у нижней границы индикатора-накладки.

⛔️ Стоп-лосс — либо довольно высоко над последним максимумом, либо немного ниже него.

Дополнение: нередко возникает такой момент, что после обнаруженной дивергенции цена и дальше продолжает движение по тренду, не обращая внимание на расхождение. Вследствие этого могут образовываться тройные дивергенции, поэтому следует быть к этому готовым и не бросать анализировать актив после того, как дивергенция не отработала. Подождите, понаблюдайте и вдруг мы увидим сформированный третий пик/третье дно и получим еще более сильное расхождение

Вот и всё, пожалуй! Друзья, надеюсь, что материал был для вас полезен. Я очень старался и статья вышла довольно трудоемкой. Если понравилось и почерпнули для себя что-то полезное — жду вашей поддержки в виде лайков и комментариев ��

И да, в комментариях пишите о каком индикаторе хотели бы увидеть статью в следующий раз ��

Всем заранее спасибо и больших успехов!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *