Какие фьючерсы самые ликвидные на московской бирже
Перейти к содержимому

Какие фьючерсы самые ликвидные на московской бирже

  • автор:

Какими фьючерсами лучше торговать на Московской бирже

На Московской бирже торгуются фьючерсы на более чем 70 рынков. И с каждым годом на срочной секции Мосбиржи добавляются всё новые финансовые инструменты.

Для активной внутридненвой торговли на текущий момент подходит десять рынков. Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже:

  • Фьючерс на индекс РТС (RI)
  • Фьючерс на пару доллар-рубль (SI)
  • Фьючерс на пару юань-рубль (CR)
  • Фьючерс на природный газ (NG)
  • Фьючерс на нефть Брент (BR)
  • Фьючерс на индекс МосБиржи (MX)
  • Фьючерс на акции Сбербанка (SR)
  • Фьючерс на акции Газпрома (GZ)
  • Фьючерс на золото (GD)
  • Фьючерс на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust (SF)

Ближайшие кандидаты для включения в основной список внутридневной торговли:

  • Фьючерс на акции ВТБ (VB)
  • Фьючерс на акции Норильского никеля (GK)
  • Фьючерс на акции Яндекса (YN)
  • Фьючерс на серебро (SV)
  • Фьючерс на пару евро-доллар (ED)

Какой критерий я положил в основу обоих списков лучших фьючерсов для торговли на Московской бирже?

Критерий ликвидности – скорость, с которой трейдер может купить или продать биржевой актив по желаемой для него цене. Чем больше сделок проходит по инструменту, тем больше у него ликвидности и тем меньшему ценовому проскальзыванию вы подвергаетесь при входе и выходе из сделки и платите меньший спред (разницу между ценой спроса и ценой предложения в биржевом стакане).

На ликвидном рынке вы можете найти покупателя по желаемой цене, когда закрываете лонг или открываете шорт и можете найти продавца по желаемой цене, когда открываете лонг, либо закрываете шорт.

Достаточная ликвидность фьючерса – жизненно необходимое условие для ведения внутридневной торговли на Московской бирже. Рынки, которые имеют низкую ликвидность и широкие ценовые спреды будут иметь очень ограниченную пропускную способность по капиталу. Конечно, это больше проблема для опытных, чем для начинающих трейдеров, которые в процессе обучения биржевой торговли практикуются на небольших суммах денег.

В первом списке были указаны наиболее ликвидные фьючерсы Московской биржи для дейтрейдинга. Во втором списке рынки с меньшей ликвидностью, тем не менее допустимыми для дейтрейдинга.

Также, на мой взгляд, желательно торговать фьючерсы на Московской бирже, которые торгуются преимущественно на российском рынке, чем фьючерсы, увязанные на рынки, которые, главным образом, торгуются на иностранной бирже: нефть, газ, золото, S&P 500.

Последние лучше торговать напрямую на иностранной бирже. Поскольку, торгуя такими фьючерсами на Московской бирже, вы принимаете на себя дополнительные риски. Возможная вакханалия может наступить, когда:

  • Происходят праздничные дни на иностранной бирже, а на Московской бирже это торговый день.
  • В России ведётся торговля в субботу из-за переноса национальных и государственных праздничных дней, в то время, как на иностранной бирже это выходной день.
  • При стоп-торгах на одной из бирж.
  • При слабой ликвидности фьючерса на Московской бирже возможны его быстротечные отклонения от поведения цены на иностранной бирже, которые необязательно сыграют вам на руку.

Периоды рассинхронизации между биржами увеличивают риски для участников торгов на отзеркаливаемом фьючерсе в России. Учитывайте это, если планируете торговать эти рынки.

Не забывайте, что основные объемы торгов по фьючерсу на золото и фьючерсу на серебро проходят на бирже COMEX, по фьючерсу на нефть Brent на межконтинентальной бирже ICE, по фьючерсу на природный газ на бирже NYMEX, по фьючерсу на индекс S&P 500 и фьючерсу на пару евро-доллар на бирже CME. Соответственно, при анализе объема торгов правильнее смотреть его на вышеперечисленных биржах, чем на Московской бирже.

Длительность торгов в течение суток иностранными фьючерсами на Московской бирже короче, чем на вышеперечиленных биржевых площадках. У вас не будет возможности управлять управлять открытой позицией когда МосБиржа закрыта. В течение суток вы будете видеть меньшее количество баров, это повлияет на ваш анализ, исказит расчетные величины технических индикаторов. Это значит, что для анализа правильнее брать данные с иностранной биржевой площадки, а МосБиржу использовать для исполнения сделок.

Важное дополнение: по иностранным фьючерсам шаг цены установлен в долларах, в то время как стоимость шага цены учитывается в рублях и биржевой клиринг проходит в рублях. При нестабильном курсе рубля к доллару, валютная переоценка в каждой сделке и при ежедневном клиринге может улучшать или наоборот ухудшать получаемые вами результаты. Прогнозировать их становится ещё сложнее.

Аспект комиссий сильно недооценивается многими трейдерами при выборе рынка для активной торговли. Убедитесь, что вы его понимаете. Для вас я специально провёл расчёты и показал, сколько комиссий вы отдаете бирже и брокеру на фьючерсах.

Так, какими фьючерсами лучше торговать на Московской бирже новичку? Теми ликвидными фьючерсами, которые увязаны на российский фондовый и валютный рынок.

Подпишитесь:

  • Ценные наблюдения по трейдингу Д.Бойцова на эл.почту >
  • Telegram (доп польза и сделки)

Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже: список и анализ

Внимание! Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.

Статья подготовлена командой терминала для торговли на Московской бирже CScalp. Чтобы получить CScalp бесплатно, оставьте e-mail в форме ниже.

Введение

Наряду с «голубыми фишками» и валютами, фьючерсы – самый востребованный инструмент у трейдеров Московской биржи. По официальной статистике MOEX, средний суточный объем торгов фьючерсов – 270 млрд. рублей (данные за июль 2023).

Статистика по фьючерсам, самые ликвидные фьючерсы на московской бирже

Самые ликвидные фьючерсы на Московской бирже – валютные. На них приходится 64% торгового объема. На втором месте – товарные (21%), на третьем – индексные (10%). Но прежде, чем разбирать, какие фьючерсы самые ликвидные на Московской бирже, уточним, что мы подразумеваем под ликвидностью.

Ликвидность – это востребованность актива на бирже. То есть, если фьючерс можно быстро купить или продать по рыночной цене, то он ликвидный. На фондовых биржах заявки по ликвидным инструментам обрабатываются и реализуются моментально, без видимых задержек.

На ликвидность влияет несколько факторов – работа маркетмейкера, «мнение» рынка об инструменте, объем торгов, технический функционал площадки и т. д. На практике, «рядовой» трейдер может оценить ликвидность актива по двум параметрам – объему торгов и спреду в биржевом стакане (книге заявок).

Высокий объем торгов означает, что по фьючерсу есть спрос и предложение. Чем выше объем, тем больше капитала и «игроков» на этом рынке. Соответственно, заявки реализуются быстро, поскольку «на другой стороне» сделки всегда есть трейдер с «зеркальной» заявкой. Спред – это разница между ценами на покупку и на продажу. Чем меньше разница между ценами, тем меньше спред. Чем меньше спред, тем больше вероятность, что мы найдем подходящую «обратную» заявку и проведем сделку по нужной нам цене.

Спред по фьючерсам, самые ликвидные фьючерсы на московской бирже

На срочном рынке Московской бирже нет смысла оценивать спред – он везде маленький, так как поддерживается маркетмейкерами. Биржа и маркетмейкеры заключают договор. В договоре прописывается, какой спред должен держать маркетмейкер на инструментах, за которые он отвечает. Размер заявленного спреда отличается от фьючерса к фьючерсу, но во всех случаях спред адекватный и не портит ликвидность.

Поэтому наш список самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже основан на торговых объемах. Чем выше торговый объем контракта, тем ликвиднее контракт.

В первую очередь, объем оценивается в количестве проторгованных контрактов, а не в RUB или USD. Оценка в валютах зависит от курса валют. В такой ситуации лучшую статистику может получить не более востребованный контракт, а контракт, оцененный в более «выгодной» валюте. Второй важный для ликвидности показатель – количество сделок.

У одних фьючерсов выше объем проторгованных контрактов, но мало сделок. У вторых – много сделок, но меньше проторгованных контрактов. Поэтому, мы учитываем количество сделок и торговый объем в контрактах. Соответственно, список ниже – не рейтинг в формате «от лучшего к худшему», а пятерка ликвидных контрактов, без классификации «от первого к пятому».

Список самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже

Пять самых ликвидных фьючерсов на Московской бирже (на момент написания статьи):

  • Валютный фьючерс CNYRUB (поставочный фьючерс, китайский юань к рублю)
  • Валютный фьючерс USDRUB (поставочный фьючерс, доллар США к рублю)
  • Товарный фьючерс на природный газ (поставочный фьючерс, природный газ)
  • Фьючерс на акции банка ВТБ (поставочный фьючерс, акции ПАО Банк ВТБ)
  • Товарный фьючерс на нефть (поставочный фьючерс, нефть марки Brent)

Указанные контракты – лидеры по статистике. Рядом расположились фьючерсы на бумаги Сбербанка, евро, серебро и индекс Мосбиржи. Разберем фьючерсы-лидеры детальнее.

В списке ниже указаны актуальные тикеры контрактов. Упомянутые фьючерсы – поставочные. То есть, имеют «срок жизни» до даты поставки. После поставки, указанные фьючерсы «сгорят» и на их место «придут» аналогичные контракты, с тем же базовым активом, но с другой датой поставки. Поэтому конкретный тикер имеет второстепенное значение. Важнее «суть» фьючерса – его базовый актив.

CNY-9.23

Фьючерсный контракт на курс китайского юаня к российскому рублю – поставочный фьючерс. На момент написания статьи, наиболее востребованным был контракт на сентябрь 2023 года. Тикер контракта – CNY-9.23. В среднем, объем проторгованных контрактов за день – 3 032 000. По этому показателю CNY-9.23 – лидер срочного рынка MOEX. Количество сделок меньше – 79 000 в день. Объем торгов в рублях – примерно 40 млрд. рублей.

Si-9.23

Поставочный фьючерсный контракт на курс доллара США к российскому рублю занимает второе место по количеству проторгованных контрактов – 1 382 000. При этом, фьючерс на USD лидирует по количеству сделок – 404 000 в день. Актуальный контракт – Si-9.23, с поставкой в сентябре. Денежный объем торгов – 133 млрд рублей.

Отметим, что на Московской бирже торгуются «вечные» фьючерсы на курс юаня и доллара. Бессрочные контракты «снимают» часть объемов с поставочных фьючерсов. Соответственно, интерес трейдеров к контрактам с CNY и USD еще выше, чем показывает статистика по CNY-9.23 и Si-9.23.

NG-8.23

Фьючерс на газ – самый ликвидный контракт в секторе товарных фьючерсов. В среднем, за торговую сессию «оборачиваются» 1 023 000 контрактов. Сделок – 131 000. В секторе товарных фьючерсов газ лидирует по контрактам, количеству сделок и открытых позиций. В денежном эквиваленте, объем торгов – 23,9 млрд. рублей.

VTBR-9.23 и SBRF-9.23

Фьючерс на обыкновенные акции российского банка ВТБ. Объем проторгованных контрактов – 737 000, количество сделок в день – 39 000. В денежном выражении, фьючерс на акции ВТБ торгуется на 1,9 млрд. рублей в день.

По количеству сделок VTBR-9.23 уступает фьючерсу на акции Сбербанка – у «Сбера» 88 тыс. сделок в день. Кроме того, SBRF-9.23 «объемнее» в пересчете на рубли – 9,3 млрд. в день. То есть, фьючерсы на акции ВТБ и Сбербанка можно считать равнозначными по ликвидности, лидерами среди контрактов на акции.

BR-9.23

Поставочный квартальный фьючерс на нефть марки Brent. Объем торгов в день – 212 000 контрактов, 60 000 сделок в день. Объем в денежном эквиваленте – 17,9 млрд. рублей в день. BR-9.23 – второй по объемам торгов фьючерс среди товарных контрактов, после фьючерса на нефть.

Анализ популярных фьючерсов на Московской бирже

Беглый анализ популярных контрактов срочного рынка MOEX показывает, что самые ликвидные фьючерсы – это контракты на наиболее востребованные базовые активы. То есть, на топовые иностранные валюты, акции «голубых фишек» и фундаментальные товары – нефть и газ. Представленная статистика – это срез на конкретную дату, в ближайшем будущем статистика может поменяться.

Как найти ликвидные фьючерсы

Рынок динамичен. Сегодня фьючерс на акции ВТБ может быть в топе ликвидности. Завтра – отойти на второй план, если интерес рынка к нему пропадет. Ежедневный поиск ликвидных фьючерсов упрощают аналитические инструменты – сигналы и скринеры. Поговорим о них подробнее.

Сигналы. Активные трейдеры погружены в рынок с головой. Они постоянно ищут перспективные ситуации и иногда делятся своими торговыми идеями с другими трейдерами. Найти торговые идеи для сделок на Московской бирже можно в Telegram-канале Сигналы МосБиржи. В канале публикуются сигналы на акции. Но, как правило, базовый актив и фьючерс живут в одном ритме. Через отслеживание акций можно находить перспективные фьючерсы.

Скринеры. Это программы, которые прогоняют рыночные данные через свои алгоритмы и выдают подробную статистику по инструментам – объемы торгов, движение цены, количество сделок и т. д. Например, Telegram-бот команды CScalp формирует отчеты по движению цены акций Московской биржи. Можно подписаться на рассылку от бота – он будет присылать топ-5 самых волатильных акций за последний час, два часа, четыре часа и восемь часов. Подробнее – в статье Как получить отчет по движениями инструментов. Больше скринеров вы найдете в подборке Лучшие скринеры российских и зарубежных акций.

Заключение

Представленная пятерка фьючерсов – лидеры по торговым объемам на момент написания статьи. Но это не значит, что остальные контракты не ликвидны. На Московской бирже торгуется в разы больше востребованных фьючерсов на товары, акции, индексы и иностранные валюты.

Больше интересного в блоге CScalp!

Рекомендуем начинающим трейдерам ознакомиться с нашим бесплатным курсом скальпинга. Также вы можете использовать наши бесплатные сигналы и анализировать торговую историю в Дневнике трейдера.

ТОП-9 САМЫХ ЛИКВИДНЫХ ФЬЮЧЕРСОВ CME

Важным аспектом торговли на рынке фьючерсов является ликвидность, особенно для дневных трейдеров. Следует избегать торговли фьючерсным контрактом, в котором недостаточная ликвидность приводит к возникновению больших спредов, или к плохому исполнению торговых заявок.

При работе с высоколиквидными фьючерсными контрактами, трейдинг будет более эффективным. Кроме того, ликвидность также окажет смягчающий эффект в случае неожиданной рыночной волатильности, так как для ценового движения высоколиквидного фьючерсного контракта потребуется намного больше объема, нежели для контракта, характеризующегося «тонкой» ликвидностью.

Ниже приведен список из 9-ти наиболее ликвидных фьючерсов, которые вы можете торговать комфортно. Эта девятка состоит из контрактов, торгуемых на CME – одной из крупнейших и наиболее популярных фьючерсных бирж.

Рассмотрим подробнее каждый инструмент из этого списка.

  • S&P 500 E-mini (ES)
  • 10-летние казначейские облигации (ZN)
  • Сырая нефть (CL)
  • 5-летние казначейские облигации (ZF)
  • 2-летние казначейские облигации (ZT)

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

1. S&P500 E-mini (ES)

Суточный объем торгов фьючерсом S&P500 E-mini составляет около 1.6 миллионов контрактов. Несомненно, фьючерсный контракт S&P500 E-mini стоит на первом месте в нашем списке.

В число факторов, способствующих привлекательности данного контракта для торговли, входят:

  • небольшая сумма внутридневного гарантийного обеспечения.
  • невысокая стоимость ценового шага. Это позволяет внутридневным трейдерам более эффективно контролировать свои риски при относительно небольшой капитализации.

Практически круглосуточный режим торгов фьючерсами S&P500 E-mini обеспечивает возможность осуществления торговли данным индексным фьючерсом из любой точки мира.

Несмотря на присутствие стандартного «большого» фьючерсного контракта S&P500, спекулянты и хедж-фонды давно отдают предпочтение контракту «emini» в силу высокой ликвидности и более мягких торговых требований.

Кроме того, фьючерсный контракт S&P500 E-mini также известен своей так называемой «техничностью», выражающейся выдержанными трендовыми движениями, и большим количеством торговых стратегий, которые можно разработать на основе технического анализа специально для торговли фьючерсными контрактами S&P500 E-mini.

2. 10-летние казначейские облигации (ZN)

Данные облигации имеют комфортный срок погашения – 10 лет. Имея такой не слишком короткий период обращения, данные облигации не подвержены влиянию краткосрочных процентных ставок, и в то же время, данный период, будучи не слишком продолжительным, позволяет избегать воздействия рыночных сил, оказывающих влияние на инструменты с более длительным периодом погашения, например, 30 лет.

Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации отражают цены, складывающиеся на спот-рынке базового актива – 10-летних казначейских облигаций, выпускаемых Департаментом Казначейства США. Трейдеры, торгующие фьючерсы на 10-летние облигации, имеют возможность играть на процентных ставках, совершая как короткие, так длинные сделки. Существенным отличием базового спот-рынка от рынка фьючерсного, в данном случае, является расчетный характер фьючерсного контракта.

В то время как процентные ставки являются привлекательным объектом для спекулятивной торговли, трейдеры, имеющие открытые позиции на спот-рынке базового актива могут использовать фьючерсные контракты на казначейские облигации для хеджирования своих рисков. Фьючерсы на 10-летние казначейские облигации не требуют большого гарантийного обеспечения для свинговой торговли, величина внутридневного гарантийного обеспечения также доступная.

3. Сырая нефть (CL)

Фьючерсы на сырую нефть занимают третье место среди наиболее ликвидных фьючерсных контрактов, и первое – среди товарно-сырьевых фьючерсных контрактов.

Они торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange — NYMEX), входящей в состав группы CME, и отражают стоимость базового актива – легкой малосернистой нефти под аббревиатурой “CL”. Следует отметить, что еще одна фьючерсная биржа, а именно ICE futures, также предлагает фьючерсные контракты на сырую нефть, однако их необходимо отличать от фьючерсных контрактов на сырую нефть “CL”, которые торгуются только на бирже CME Group.

Благодаря своей большой амплитуде и фундаментальным факторам, постоянно изменяющимися в течение короткого промежутка времени, ценовая волатильность фьючерсного контракта на сырую нефть является одним из факторов привлекательности этого рынка для трейдеров.

Фьючерсные контракты на сырую нефть имеют месячную экспирацию, необходимость перехода торгов в контракт каждого следующего месяца делают трейдеров фьючерсами на сырую нефть весьма активными участниками рынка.

4. 5-летние казначейские облигации (ZF)

Участники долгового рынка могут найти привлекательную альтернативу фьючерсам на 10-летние казначейские облигации в виде 5-летних казначейских облигаций.

Несмотря на спорность вопроса относительно предпочтительности торговли между данными двумя видами фьючерсов, фьючерсы на 5-летние казначейские облигации являются идеальным торговым инструментом как для краткосрочных спекулянтов, так и профессиональных участников рынка, имеющих открытые позиции на спот-рынке базового актива. Фьючерсные контракты на 5-летние казначейские облигации также представляют собой привлекательный инструмент для торговли в силу своей высокой ликвидности.

Фьючерсы на 5-летние казначейские облигации торгуются на бирже Chicago Board of Options Trade (CBOT) и являются стандартными. Номинальная стоимость фьючерсного контракта на 5-летние казначейские облигации составляет $100,000, период обращения одного контракта составляет один квартал, а торговля ведется практически в круглосуточном режиме.

5. 2-летние казначейские облигации (ZT)

Казначейские облигации со сроком погашения 2 года по своему характеру являются краткосрочными, опережая лишь фьючерсы на процентную ставку по федеральным фондам на 30 дней. В силу данного обстоятельства, текущие статистические данные по состоянию экономики и итоги ежемесячных совещаний по вопросам монетарной политики Федеральной Резервной системы США оказывают существенное влияние на данные фьючерсы. Базовым активом данного вида фьючерсного контракта являются 2-летние казначейские бонды. Торговля фьючерсом ZT ведется на бирже CBOT, входящей в состав в CME group. Он занимает третье место среди трех производных инструментов по процентным ставкам, входящих в первую десятку инструментов с наибольшим объемом торгов и ликвидности.

Вполне понятно, почему фьючерсные контракты на 2-летние казначейские бонды обладают такой популярностью наряду с 5-летними и 10-летними облигациями. Данный вид контракта имеет квартальную экспирацию с переходом на новый контракт в марте, июне, сентябре и декабре, номинальная стоимость базового актива по данному контракту составляет $200 000, минимальный шаг цены — 0.0078125, со стоимостью шага $15.625.

5. 2-летние казначейские облигации (ZT)

Казначейские облигации со сроком погашения 2 года по своему характеру являются краткосрочными, опережая лишь фьючерсы на процентную ставку по федеральным фондам на 30 дней. В силу данного обстоятельства, текущие статистические данные по состоянию экономики и итоги ежемесячных совещаний по вопросам монетарной политики Федеральной Резервной системы США оказывают существенное влияние на данные фьючерсы.

Торговля фьючерсом ZT ведется на бирже CBOT, входящей в состав в CME group. Он занимает третье место среди трех производных инструментов по процентным ставкам, входящих в первую десятку инструментов с наибольшим объемом торгов и ликвидности.

Вполне понятно, почему фьючерсные контракты на 2-летние казначейские бонды обладают такой популярностью наряду с 5-летними и 10-летними облигациями. Данный вид контракта имеет квартальную экспирацию с переходом на новый контракт в марте, июне, сентябре и декабре, номинальная стоимость базового актива по данному контракту составляет $200 000, минимальный шаг цены – 0.0078125, со стоимостью шага $15.625.

6. 30-летние казначейские облигации (ZB)

Фьючерсы на 30-летние облигации являются частью финансового фьючерсного рынка процентных ставок, в котором владелец контракта соглашается купить или продать облигацию в определенную дату по заранее определенной цене. Контракты по облигациям стандартизированы и контролируются регулирующим органом, который обеспечивает равенство и последовательность. 30-летние облигации служат важным эталоном для оценки других долгосрочных ценных бумаг.

Фьючерсные контракты на казначейские облигации со сроком погашения 30 лет отражают процентные ставки на период 30 лет. Они впервые начали торговаться в 1977 году и входят в число наиболее популярных фьючерсов среди биржевых спекулянтов, хедж-фондов и иных участников рынка. Данный контракт имеет квартальный период обращения с экспирацией в марте, июне, сентябре, и декабре. Стоимость контракта составляет $100000

7. Золото (GC)

Фьючерсные контракты на золото (GC) занимают седьмое место по ликвидности, и второе – среди товарно-сырьевых фьючерсов, уступая в этом отношении лишь сырой нефти. Среднесуточный объем торгов по данному контракту превышает 250 тысяч контрактов. И хотя данный контракт достаточно дорогой, он привлекает к себе большое количество трейдеров, торгующих на бирже COMEX, входящей в состав CME group.

Предназначенные в первую очередь для хеджирования рисков, фьючерсные контракты на золото отражают стоимость базового актива – золота на спот-рынке. Цены этих фьючерсов ежедневно переоценивается по рыночной цене. В отличии от ETF или спот-рынка, торговля на которых требует значительного капитала, или влечет за собой риски, связанные с внебиржевыми сделками, рынок фьючерсных контрактов на золото обеспечивает определенный уровень прозрачности и надежности.

Основная часть трейдеров, торгующих фьючерсный контракт на золото состоит из краткосрочных спекулянтов, которые в массе своей не заинтересованы в поставке физического металла. Есть различные разновидности фьючерсных контрактов на золото, в том числе «микро» или «мини» контракты, но среди всех этих различных типов несомненно лидирует стандартный фьючерсный контракт на золото.

Величина внутридневного гарантийного обеспечения для данного контракта несколько великовата, но это не смущает внутридневных трейдеров. Высокая ликвидность в совокупности со стоимостью ценового шага в $10 делает данный тип фьючерсного контракта привлекательным инструментом для совершения краткосрочных спекулятивных операций.

8. Фьючерс на евро (6E)

Фьючерс на евро (6E) относится к классу валютных фьючерсов, предлагаемых биржами CME group. В общем списке самых ликвидных фьючерсов этот торговый инструмент занимает восьмое место, а среди валютных фьючерсов – первое место.

Фьючерсные контракты Euro Fx, предлагаемые CME group, предоставляют трейдерам возможность совершения торговых операций с единой валютой для 27 стран. Контракт на пару Евро/Доллар отличается большой ликвидностью. Его номинальная стоимость составляет €125000. Кроме того, существуют иные разновидности фьючерсных контрактов Euro Fx, в том числе e-mini и e-micro. Однако среди трех указанных разновидностей, стандартный фьючерсный контракт на пару евро/доллар пользуется наибольшей популярностью. Для торговли данным типом контракта, как внутри дня, так и для открытия более длительных позиций, большого гарантийного обеспечения не требуется.

Период обращения фьючерсного контракта на валютную пару Евро/Доллар – квартальный, торговля ведется практически круглосуточно. Данный фьючерсный контракт отражает стоимость европейской валюты по отношению к доллару США на спот-рынке, с ежедневной корректировкой цены фьючерсного контракта с учетом цены, складывающейся на валютном спот-рынке.

Более детальный обзор фьючерса на евро читайте в нашей статье “ Фьючерс на евро: 7 вещей, которые нужно знать “.

9. Фьючерс на иену (6J)

Фьючерсный контракт на японскую иену является вторым по популярности среди валютных фьючерсов, занимая 9 место в общем списке. Данный контракт дает возможность трейдерам совершать операции с валютой третьей крупнейшей экономики мира.

Будучи выраженным в виде отношения японской иены к доллару (JPY/USD), данный фьючерсный контракт представляет собой инверсию цены на валютную пару Доллар/Иена на спот-рынке. Номинальная базовая стоимость одного контракта составляет ¥12,500,000 иен, стоимость шага цены равна $6.25 при минимальном размере шага 0.0000005.

Японская иена обладает уникальными характеристиками в качестве «валюты-убежища», что делает ее фьючерсный контракт наиболее востребованным для предотвращения риска. Торговля данным контрактом привлекает не только валютных спекулянтов, но также и трейдеров с позициями на фондовом рынке. Иена имеет тенденцию к удорожанию во времена, сопряженные с нежеланием инвесторов брать на себя больше рисков, или нарастающей неопределенностью на рынках, и наоборот, к удешевлению в периоды менее негативного отношения к рискам.

Выводы

Если вам интересна тема фьючерсных рынков, вы наверняка найдете полезными следующие наши статьи:

  • Лучшие фьючерсы для торговли внутри дня
  • Все, что надо знать о фьючерсе на доллар рубль
  • Спецификация фьючерсных американских контрактов
  • Индексы на американские акции: CFD или микроконтракты CME

Другие статьи блога:

Каналы в трейдинге. Технический анализ ценового канала

Как торговать на финансовых биржах

https://atas.net/wp-content/uploads/2024/02/Каналы-в-трейдинге.-Технический-анализ-ценового-канала-2.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2024-02-14 18:49:55 2024-02-14 18:49:55 Каналы в трейдинге. Технический анализ ценового канала

Как торговать на финансовых биржах

https://atas.net/wp-content/uploads/2024/01/Как-торговать-на-финансовых-биржах.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2024-01-16 19:38:55 2024-01-19 17:46:09 Как торговать на финансовых биржах

Что такое акции компаний

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/12/Что-такое-акции-компаний-1.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-12-26 16:06:13 2023-12-26 16:06:13 Что такое акции компаний

Что такое опционы

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/11/Что-такое-опционы-1.png 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-11-13 20:17:41 2023-11-14 11:19:38 Что такое опционы

4 совета, как отслеживать Smart Money

Проблема двойственности в анализе объемов

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/06/4-совета-как-отслеживать-умные-деньги.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-06-29 19:34:05 2023-06-30 13:46:31 4 совета, как отслеживать Smart Money

Проблема двойственности в анализе объемов

https://atas.net/wp-content/uploads/2023/05/Проблема-двойственности-в-анализе-объемов.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2023-05-16 15:25:14 2023-05-23 10:03:05 Проблема двойственности в анализе объемов

Что такое индекс DAX. Как извлекать выгоду из его колебаний

Индекс DAX – что это? Как применить его в трейдинге?

Чтение графиков при побарном анализе

https://atas.net/wp-content/uploads/2022/10/Что-такое-индекс-DAX.-Как-извлекать-выгоду-из-его-колебаний.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2022-10-06 18:07:55 2022-10-13 13:52:50 Индекс DAX – что это? Как применить его в трейдинге?

Чтение графиков при побарном анализе. Часть 2

Побарный анализ в трейдинге. Как читать график. Часть 1

https://atas.net/wp-content/uploads/2022/09/Чтение-графиков-при-побарном-анализе.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2022-09-06 14:46:36 2023-05-22 15:50:58 Чтение графиков при побарном анализе. Часть 2

Как использовать побарный анализ в трейдинге. Часть 1

https://atas.net/wp-content/uploads/2022/08/Побарный-анализ-в-трейдинге.-Как-читать-график.-Часть-1.jpg 400 450 Anna Post https://atas.net/wp-content/uploads/2021/11/ATAS.png Anna Post 2022-08-25 19:23:02 2023-05-22 15:40:39 Как использовать побарный анализ в трейдинге. Часть 1

© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators

DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.

X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All

Manage consent

What are cookies?

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Необходимые
Always Enabled

Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.

Cookie Duration Description
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg session Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов
ATAS.Billing 10 day Токен авторизованного пользователя
aviaCookieConsent 1 year Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
BillingAuthorized 10 day Служит для отображения залогинился ли пользователь
bulkTime 1 year Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие»
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность»
language session Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя
LanguageSwitcher session Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя
oftinf never Записывает ID партнера, который привел пользователя
PHPSESSID session Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера
wp-wpml_current_language 1 day Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML

Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.

Cookie Duration Description
___dc 10 year Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
_clck 1 year В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя
_clsk 1 day Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity
_ga 2 year It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website
_gat 1 day Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте
_gat_gtag_UA_51120514_1 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gat_gtag_UA_51120514_2 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gcl_au 3 months Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services
_gid 1 day Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт
_ym_d 1 day Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте
_ym_isad 1 year Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия
_ym_retryReqs never Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа
_ym_uid 1 year Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей.
abTesting Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
ANONCHK 1 day Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах
b24_crm_guest_pages never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
b24_crm_guest_utm never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
c.gif session No description
CLID 1 year Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
metrika_enabled session Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя
MUID 1 year Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft
roistat_ab past Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_abTests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_call_tracking 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_emails 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_tracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_first_visit 10 year Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_geo_data never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_geo_data It is used to identify website users in the Roistat system
roistat_is_need_listen_requests session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_is_save_data_in_cookie session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isMultiDomain never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isNeedToListenRequests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_last_settings_update_time never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterTargetPagesMap never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_metrika_counter_id never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatSettings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_promo_code never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_proxy_forms never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_saved never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_version never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_visit 14 day Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_visit_cookie_expire 14 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-form-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-iframe-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
SM Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft
SRM_B 1 year 24 day Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
sync_cookie_csrf 10 minutes Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта
utm_campaign never Реферальные данные пользователя
utm_content never Реферальные данные пользователя
utm_medium never Реферальные данные пользователя
utm_source never Реферальные данные пользователя
utm_term never Реферальные данные пользователя
yabs-sid 1 year It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization
yandexuid 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
ymex 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
yuidss 1 year Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте

advertisement

Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и ​​собирают информацию для показа персонализированной рекламы.

Cookie Duration Description
_fbp 3 months Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook
ads/ga-audiences session Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах
CONSENT 2 year Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR
fr 3 months Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook
i 10 day Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу
IDE 1 year Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов
pagead/1p-user-list/# session Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами
Remixlang 1 year Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя
test_cookie 15 minutes Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie
tr session Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны
VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube
YSC session Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел
yt-remote-cast-available session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-cast-installed session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-connected-devices constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-device-id constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-fast-check-period session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-app session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-name session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt.innertube::nextId never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь
yt.innertube::requests never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь

Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.

Cookie Duration Description
ls-popup-229 1 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
ls-popup-last-displayed 2 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
qmb session Нет описания
remixir past Нет описания

Московская Биржа, срочный рынок: фьючерсы и опционы

С 3 июля 2023 также доступны опционы на валютные пары: доллар/рубль; евро/рубль; юань/рубль. Официальная информация от Московской Биржи.

Особенности:

— требует существенно меньше денежных средств для спекулятивных сделок, чем прямая покупка акций или валюты

— срочные контракты ограничены сроком действия (экспирации)

— имеет «эффект плеча», то есть при покупке вы вносите только размер гарантийного обеспечения, что составляет всего от 3 до 20% стоимости контракта

— комиссии брокера существенно ниже комиссий на фондовом рынке

— фьючерсы и опционы можно использовать в комбинированных стратегиях для хеджирования рисков

— неквалифицированным инвесторам требуется тестирование для доступа к инструментам

Дополнительные возможности: единая денежная позиция (фондовый + срочный рынок)

Время торгов: 07:00 — 23:50 МСК

Комиссия Брокера: от 0.65р. за фьючерсный контракт, от 1р. за опционный контракт

Торговля фьючерсами и опционами с повышенным «плечом» дает больше возможностей для хеджирования своих рисков на фондовом рынке, больше возможностей для быстрого прироста капитала, но вместе с тем имеет и повышенный риск.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *