Объем на покупку больше чем на продажу
Перейти к содержимому

Объем на покупку больше чем на продажу

  • автор:

Секреты биржевого стакана: составьте свой прогноз криптовалют, читая ордербук

Итак, учитывая спрос на тему, да и понимание того, насколько для новичка важна эта информация — сегодня расскажу про биржевой стакан. Как с его помощью составить свой прогноз, как определять манипуляции рынком, как находить точки входа и выхода.

Мнение автора может не совпадать со мнением читателей, в том числе других трейдеров. Это не торговая рекомендация. Этот материал не претендует на единственно верные трактовки. Помните, что криптоинвестирование — это риск потерять даже не часть, а все 100% вложений. Поэтому лучше развивайтесь ; )

Все мы мечтаем уметь вовремя распознать падение или рост, или не влезть в сделку, которая впоследствии окажется убыточной.

Поэтому обязательно, окончательно и бесповоротно возьмите себе за правило практиковаться. Многие криптобиржи для своих зарегистрированных юзеров запускают специальные обучающие режимы (в 100% случаев они бесплатны и открываются просто за рег-цию) — либо текстовые, либо видео, либо начисляют тестовые монеты. Я лично практиковала на DEMO-токенах WhiteBIT, и прежде чем оформила первую сделку с реальными деньгами, провела как минимум 50 на этих бесплатных монетах. Здесь я и поняла, как использовать ордера, научилась применять знания, которые поступали ко мне через специальную литературу, на практике.

Из чего состоит биржевой стакан

От платформы к платформе биржевой стакан может несколько отличаться визуально, имея дополнительные настройки. Но при этом его задачи и ключи к пониманию остаются теми же.

В совокупности с другими данными, биржевой стакан дает больше понимания о движениях рынка, поможет определиться с тем, когда заходить в торговлю или выходить из нее.

Итак, он состоит из:

  • Ордеров мейкеров на покупку;
  • Ордеров мейкеров на продажу;
  • Глубины (этот инструмент есть не везде);
  • Ценового отклонения за 24 часа (на платформе, где я торгую, эта цифра отражается между бидами и асками, на других площадках может быть в графике формирования ордеров).
  • Цены исполнения в криптовалюте, количестве монет на каждом ордере, а также эквиваленте в той криптовалюте, которая в паре.

Вопросы и ответы биржевого стакана

Рынок может быть растущим, падающим или в консолидации (флэт, он же «боковик»). В зависимости от этого изменяются котировки (текущие цены продавцов и покупателей).

В совокупности ордера на покупку или продажу дают понимание общих настроений. Больше заявок на покупку — значит, рынок (пока) устраивает цена и она растущая. Больше на продажу — трейдеры (пока) сомневаются в жизнеспособности актива, цена может изменяться со знаком минус. Но не все так просто.

Крупные аски (на продажу) на падающем рынке могут создаваться с целью отпугнуть покупателей. О чем это — о том, что такой ордер мог сформировать сам покупатель, в интересах которого — сбить цену до нужных ему значений либо не дать ей подняться перед последующей покупкой.

По-сути, на биржевой стакан можно смотреть под разными углами.

  • Первый — в нем фиксируются происходящие на бирже криптовалют сделки на продажу (биды, sell) и покупку (аски, или buy).
  • Второй — он дает понимание, какие объемы монет крутятся на конкретном рынке.
  • Третий — показывает цели крупных игроков и дает понимание, куда может двигаться цена, демонстрирует уровни поддержки и сопротивления.
  • Четвертый, соответственно — дает возможности подобрать нужный момент для точки входа или выхода с рынка.

Who’s Who в ордербуке

Мейкеры — это те трейдеры, которые пользуются лимитными ордерами. От биржи к бирже лимитные ордера могут отличаться. Самые распространенные — Limit, Stop-Limit и их разновидности. Но площадки иногда добавляют свои особенные ордера, в которых условием может быть, например, пара-поводырь (это авторские ордера WhiteBIT, где я торгую). В таком случае выбирается пара для корреляции (например, биткоин в соотношении с эфиром). По достижении определенных заданных трейдером значений именно по этой паре, может активироваться его ордер по другой паре. Это удобно с учетом того, что биткоин, как правило, тянет за собой весь рынок.

Тейкеры — те, что пользуются рыночными ордерами, «берут по рынку». Их ордера минуют биржевой стакан, ставятся и исполняются сразу же. Исполняют они как раз лимитные заявки, оредра маркетмейкеров. Хоть они и не отражаются в ордербуке, их можно отслеживать через историю торгов, или же ленту сделок.

Зачем? Есть связь рыночных ордеров с волатильностью — так как такие заявки исполняют ближайшую лимитную заявку, они поддерживают спрос и предложение. Забирая «последнюю актуальную цену» из стакана, тейкер создает основу для формирования новых цен и повышения спроса.

Чем больше заявок в стакане, тем более ликвидным считается актив. Ликвидный — значит востребованный, на него есть спрос, ним и его можно торговать на разных платформах, такие заявки исполняются более-менее быстро.

Неисполненные крупные ордера на продажу или покупку могут означать, что цена актива не пойдет выше (уровень сопротивления росту цены) или ниже (уровень поддержки цены) той, что есть на данный момент.

Следовательно, запомните: поддержку смотреть в бидах, сопротивление — в асках.

Биржа и рынок актива на ней

Почему важно понимать, какие объемы — преимущественно из-за ликвидности и спреда. Сейчас больше продают, или покупают? Актив вообще востребован (тут вспоминаем про принцип петли положительного влияния, описанный в первой статье серии)?

Чем большие объемы актива на бирже, тем он востребованнее. Востребованность отражается динамикой появления новых ордеров. Напомню, что именно рыночные ордера «двигают» рынок.

По стакану можно определить цену покупки или продажи на рыночном ордере. Понятно, что это не текущий курс, который сформировался на данный момент времени, а именно последняя цена на продажу либо покупку.

Чем больше предложений на рынке актива, тем меньшая разница между ценами покупки и продажи. Это называется спредом. Соответственно, тем менее рискованно и убыточно может быть этот актив торговать. Логично, что на мало торгуемых парах спред выше.

Как высчитать спред: найдите лучшие цены продажи и покупки. Лучшие на бидах — это те, что последние в списке. Лучшие на асках (покупках) — те, что наверху списка. Спред вычисляется вычитанием одной суммы из другой. Чем меньший спред, тем менее рискованной может быть торговля.

И здесь как раз важно учитывать диаграмму глубины. Тонкость «глубины» в том, что она показывает объемы на неокругленных ценах. Чем ниже объемы трейдера на торги, тем важнее для него глубина. И наоборот.

На WhiteBIT она такая: 0,01, 0,1, 1, 10, 50, 100. Это несколько другое отображение стакана котировок. Благодаря этому инструменту в ордербуке мне становятся видны большие стенки (о них упоминалось выше) и в целом дисбаланс спроса и предложения.

Крупные игроки в стакане — как их находить и какие у них цели

Логично, что рынок криптовалют состоит не только из мелких игроков. Крупные также торгуют на биржах. Те трейдеры, которые имеют большие запасы активов, могут манипулировать рынком. Для этого они обваливают или поднимают цену, чтобы затем снизить. Их цель — держать в балансе свой портфель по активу. Следовательно, от времени ко времени они могут действовать в своих интересах, проворачивая, грубо говоря, манипуляции.

Распознать эти манипуляции в биржевом стакане можно. Называется «стенка» — это резкое отличие скомпилированных заявок на покупку или продажу.

Например, в перечне бидов (лимитных ордеров на продажу) подряд идут два ордера: один на 1,7 биткоинов по цене 64 998 USDT, второй — на 7 биткоинов по цене 65 800 USDT. Это может говорить о том, что некий маркетмейкер решил создать сопротивление росту.

И еще о хитростях. Ситуация, в которой на восходящем тренде (росте цены) в биржевом стакане преобладают продавцы (то есть больше асков, чем бидов) может свидетельствовать о том, что крупные игроки не будут сбивать цену покупками (чем выше спрос и меньше предложений — тем лучше для цены).

На растущем рынке крупных бидов, как правило, нет, потому что это чревато ростом к той цене, которая будет невыгодна трейдеру. Однако если они все же есть, это может означать, что действует маркетмейрер-продавец.

Короткое резюме

Отсюда ключевое: по ордербуку распознают, можно ли (скорее, стоит ли) торговать активом на конкретной бирже. Отталкиваясь от этого, я проверяю предварительно ликвидность каждой монеты и пары на WhiteBIT и в частности по биткоину. Объем торгов в первой криптовалюте здесь выше $1 млрд, а число торгуемых монет за последние 24 часа составляет 16,9 тысяч. В совокупности с теми данными биржевого стакана, делаем наблюдение, что вне необходимые условия для меня, как для трейдера, здесь

Где посмотреть эту информацию: я использую CoinMarketCap, раздел «Биржи”, “Спот».

Пример работы биржевого стакана на BitMEX

В этой статье мы затронем очень интересную тему — взаимодействие ленты принтов и глубины рынка (биржевого стакана). Рассмотрим это на примере работы крипто-валютной пары XBTUSD в платформе ATAS Beta. Высоковолатильный фьючерс XBTUSD торгуется на бирже Bitmex и является аналогом пары Bitcoin/USD.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Настройка ленты принтов

Настройка ленты принтов

Для анализа рынка нам потребуется лента принтов. Лента принтов — это череда последовательных сделок buy или sell, отображаемая в виде таблицы, в которой новые сделки двигают вниз предыдущие. Создайте новый график крипто-валютной пары XBTUSD с биржи Bitmex. Чтобы открыть ленту принтов, сделайте щелчок правой кнопкой мыши по графику и выберете пункт “Новое линкованное окно”>”Лента”.

По умолчанию в ленте отображаются следующие данные:

  • время;
  • цена;
  • +/-;
  • объем;
  • биды;
  • аски;
  • размеры;
  • средний объем;
  • OI (открытый интерес)

Чтобы не перегружать ленту данными, оставим в ней только нужные нам столбцы. Для этого кликнем правой кнопкой мыши и в разделе Columns удалим все галочки, кроме пунктов: время, цена, объем. Теперь лента будет выглядеть также как на примере слева.

Скорость движения ленты зависит от ликвидности инструмента, количества участников рынка и количества высокочастотных программных роботов. На популярных инструментах лента двигается очень быстро и, чтобы не упустить важный момент, необходимо настроить фильтр, который очистит на ленте мелкие сделки.

разделе Columns удалим все галочки, кроме пунктов: время, цена, объем.

Для этого в настройках ленты установите значение фильтра минимального объема равного 100 000

Для этого в настройках ленты установите значение фильтра минимального объема равного 100 000. Для других валютных пар эта настройка будет отличаться и может подбираться экспериментально.

Теперь в ленте отображаются только те сделки, агрегированный объем в которых превышает 100 000 контрактов. Такая настройка позволяет сосредоточиться на крупных агрессивных объемах. Для удобства вы можете создавать несколько таких лент, где фильтр агрегированных сделок будет пропускать сделки с более крупным или меньшим объемом, чтобы разделить крупных агрессоров “по полочкам”.

Так мы настроили визуализацию агрессивных рыночных сделок.

Такая настройка позволяет сосредоточиться на крупных агрессивных объемах

Настройка биржевого стакана

Теперь нам надо визуализировать пассивные лимитные ордера в биржевом стакане. Для этого выполните следующие действия:

  1. загрузите готовый снапшот BitMEX DOM Levels Snapshot, доступный по ссылке: http://bit.ly/2N9wB7n
  2. Скачанный файл необходимо переместить в папку …DocumentsATAS Cryptosnapshots
  3. В платформе ATAS правым кликом по графику XBTUSD@BitMEX активируйте меню, где выберете “Шаблоны”
  4. В открывшемся окне найдите вкладку “Снапшоты”, выберете одноименный снапшот и нажмите загрузить. Отлично. Теперь ваш график должен принять следующий вид:

загрузите готовый снапшот BitMEX DOM Levels Snapshot,

Особенность такого шаблона заключается в индикаторе Dom Levels, который визуализирует на графике крупные лимитные заявки из биржевого стакана в виде горизонтальных зеленых и красных линий (уровней). Для индикатора Dom Levels установлен фильтр в размере более 1 400 000 контрактов, чтобы на графике отображались только уровни, где выставлено большое количество лимитных ордеров. Такие уровни впоследствии могут остановить движение цены.

На правом краю графика визуализирован биржевой стакан . Он представлен в виде красно-зеленой вертикальной гистограммы. Зеленые горизонтальные бары ниже текущей цены — это скопление лимитных ордеров на покупку. Выше текущей цены красными барами отображаются скопления крупных лимитных ордеров на продажу. На картинке эта гистограмма статична, но в реальном времени на “живом графике” она постоянно видоизменяется, отображая рыночную активность.

При подходе цены к такому скоплению важно обращать внимание на ленту принтов и следить, как действуют на этих уровнях покупатели и продавцы.

Подробней о настройках индикатора уровней биржевого стакана Dom Levels — в этом видео на нашем канале Youtube. Не забудьте подписаться!

Анализ уровней биржевого стакана

Если внимательно посмотреть на график и на индикатор Dom Levels, который отображает крупные ордера в биржевом стакане, то мы можем заметить, что уровни можно условно разделить на две категории:

  1. Уровни с крупными лимитными заявками, которые длительное время остаются на графике и участники рынка не снимают крупные заявки.

Анализ уровней биржевого стакана

2. Уровни с краткосрочными лимитными заявками, и очень часто они появляются после пробоев или во время направленных трендовых движений, оказывая тем самым поддержку или сопротивление.

Уровни с краткосрочными лимитными заявками

Наблюдая за лентой принтов, важно понимать, что когда на рынок поступают крупные агрессивные ордера, цена должна на них реагировать. И если вы видите, что цена не реагирует и не двигается в сторону рыночных ордеров, значит с обратной стороны цену удерживают лимитными ордерами.

Поэтому когда цена будет тестировать уровни с большой ликвидностью, следует обращать особое внимание на ленту принтов и интерпретировать реакцию цены после выхода агрессивных маркет ордеров.

Для подтверждения силы агрессивных покупателей необходимо увидеть пробой уровня Dom Levels красного цвета.

Для подтверждения силы агрессивных покупателей необходимо увидеть пробой уровня Dom Levels красного цвета.

Для подтверждения силы агрессивных покупателей необходимо увидеть пробой уровня Dom Levels красного цвета.

Для подтверждения силы продавца необходим пробой зеленого уровня Dom Levels.

Также обращаем внимание на появление краткосрочных уровней поддержки индикатора Dom Levels, который обычно появляется после пробоя вверх, т.е. цену пытается поддержать лимитный покупатель. Если такому краткосрочному уровню поддержки в биржевом стакане удается удержать цену на некоторое время, то можно ожидать появление волны новых агрессивных покупателей, которые присоединятся к начинающемуся повышению цены и “погонят” рынок вверх.

Также обращаем внимание на появление краткосрочных уровней поддержки индикатора Dom Levels

Явным признаком контроля рынка покупателем или продавцом является то, что все крупные встречные лимитные уровни пробиваются ценой.

Явным признаком контроля рынка покупателем или продавцом является то, что все крупные встречные лимитные уровни пробиваются ценой.

Если в это же время наблюдается ярко выраженные отскоки от уровней поддержки, и по ходу всего роста рынок постоянно поддерживают крупные лимитные заявки на покупку, то это бычье поведение в характере рынка. Тогда в ленте принтов обычно можно констатировать смену настроений при затухании краткосрочных снижений (откатов) и превалирование крупных ордеров на покупку, возобновляющих рост.

в ленте принтов обычно можно констатировать смену настроений при затухании краткосрочных снижений (откатов)

Теперь в ленте отображаются только те сделки, агрегированный объем в которых превышает 100 000 контрактов. Такая настройка позволяет сосредоточиться на крупных агрессивных объемах. Для удобства вы можете создавать несколько таких лент, где фильтр агрегированных сделок будет пропускать сделки с более крупным или меньшим объемом, чтобы разделить крупных агрессоров “по полочкам”.

После очередного “бычьего” импульса, цена подошла к уровням, где в биржевом стакане были выставлены крупные заявки лимитного продавца. Причем выставлены они были задолго до того, как цена доросла до них.

Отметим эти уровни синим цветом на графике ниже.

После очередного “бычьего” импульса, цена подошла к уровням

Эти уровни могут оказаться не краткосрочными, а разворотными, поэтому стоит сосредоточиться на поведении покупателей и продавцов на таком уровня, и внимательно следить, что будет происходить в ленте принтов.

Если этот уровень действительно интересен продавцу, то в ленте принтов мы должны увидеть реакцию агрессивного продавца

Если этот уровень действительно интересен продавцу, то в ленте принтов мы должны увидеть реакцию агрессивного продавца, а также реакцию цены после выхода таких крупных продаж. Тогда лента принтов насытится красным цветом. Такой поток агрессивных продаж должен привести к импульсу вниз. Тогда мы поймем, что продавец перехватил инициативу, и рынок перешел в коррекцию.

Если на рынок поступят агрессивные заявки покупателей, но это не приведет к росту, а все покупки по рыночной цене будут поглощаться без повышения котировок, это подскажет нам, что в скором времени на этом уровне может произойти разворот. Дополнительным доводом в пользу разворота будет служить крупная лимитная заявка на покупку ниже текущей цены. Это фиктивная поддержка, которая помогает крупному игроку выйти из покупок и/или войти в продажи.

Это фиктивная поддержка, которая помогает крупному игроку выйти из покупок и/или войти в продажи.

Таким образом, анализируя активность в биржевом стакане при помощи индикатора Dom Levels, вы можете получать информацию о разных ключевых уровнях. Одни уровни будут разворачивать ход цены. Пробитие других укажет на преобладание одной из действующих сторон.

Установка более жестких фильтров в индикаторе Dom Levels отфильтрует действительно сильные уровни, от которых стоит ожидать выраженного отскока.

Установка более жестких фильтров в индикаторе Dom Levels

Использование уровней, построенных на основе особо крупных заявок в биржевом стакане позволит сосредоточиться именно на тех зонах, которые могут дать разворот.

Резюме

Итак, зная принцип сведения ордеров и имея под рукой такие инструменты анализа, как лента принтов и индикатор Dom Levels, внутридневной трейдер может: — отслеживать действительно важные уровни; — находить хорошие места для входа с минимальным риском; — вовремя отслеживать те моменты, когда рынок переходит из под контроля покупателя под контроль продавца, и наоборот

Это позволяет действовать в гармонии с рынком, управляя своей позицией в то время, когда меняется инициатива.

Заметим, представленный обзор крипто рынка универсальны. Они ничем не отличается от рынка акций или фьючерсов, так что описанные подходы к анализа ленту принтов и биржевого стакана применимы на других площадках и временных периодах.

Понравилось? Расскажите друзьям:

  • Поделиться Facebook
  • Поделиться Twitter
  • Поделиться Pinterest
  • Поделиться LinkedIn
  • Поделиться Vk

Другие статьи блога:

Мнения трейдеров ATAS

Покупал дорогие курсы по smart money, а результат получил больше с вашего блога.
Постоянно обновляю свои знания. Смотрю youtube, но больше верю своему опыту и практике.

Андрей В трейдинге С 2020 года

На самом деле могу сказать следующее про ваш блог и видео на ютуб. Если у вас конструктивное мышление и есть хоть какие-то базовые знания и понимание биржевой торговли, то блога в сочетании с платформой ATAS, вполне хватит для создания торговых стратегий и успешной торговли на любой бирже!
Это факт.

Павел В трейдинге С 2011 года

Сначала для обучения использовал рекомендации приятия из хедж фонда. Но несколько месяцев назад начал смотреть видео на youtube-канале ATAS.

Антон В трейдинге С 2018 года

Tags

© Copyright — Atas.Net | API | Custom indicators

DISCLAIMER: Trading on the financial markets is often accompanied by a high level of risk. The product of our company is the software that gives an opportunity to get additional data for market analysis. The client, in turn, uses the data at his/her own discretion. Any information provided on this site is for informative purposes only and not to be construed as a recommendation for trading operations.

X This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Cookie Settings Read More Accept All

Manage consent

What are cookies?

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.

Необходимые
Always Enabled

Необходимые файлы cookie требуются для правильного функционирования работы веб-сайта. Эти файлы cookie обеспечивают анонимность основных возможностей и функций безопасности веб-сайта.

Cookie Duration Description
.AspNetCore.Antiforgery.RCuQdhHRBFg session Служит в целях безопасности для предотвращения подделки запросов
ATAS.Billing 10 day Токен авторизованного пользователя
aviaCookieConsent 1 year Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyEssentialCookiesEnabled 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
aviaPrivacyRefuseCookiesHideBar 1 day Этот файл cookie указывает на то, что Вы согласны с использованием файлов cookie на нашем сайте
BillingAuthorized 10 day Служит для отображения залогинился ли пользователь
bulkTime 1 year Оптимизатор изображений коротких пикселей WordPress
cookielawinfo-checkbox-others 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Другие»
cookielawinfo-checkbox-performance 11 months Этот файл cookie устанавливается плагином GDPR Cookie Consent. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории «Производительность»
language session Этот файл cookie используется для сохранения выбора языка пользователя
LanguageSwitcher session Этот файл cookie используется для сохранения языковых предпочтений пользователя
oftinf never Записывает ID партнера, который привел пользователя
PHPSESSID session Этот файл cookie характерен для приложений PHP. Этот файл cookie используется для хранения и идентификации уникального идентификатора сессии пользователя, чтобы управлять сессией пользователя на сайте. Этот файл cookie является сессионным и удаляется при закрытии всех окон браузера
wp-wpml_current_language 1 day Сохраняет текущий язык. WordPress плагин WPML

Аналитические файлы cookie используются для понимания того, как посетители взаимодействуют с веб-сайтом. Эти файлы cookie помогают предоставлять информацию о таких показателях, как количество посетителей, показатель отказов, источник трафика и т. д.

Cookie Duration Description
___dc 10 year Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
_clck 1 year В браузере сохраняется идентификатор и предпочтения пользователя Clarity, которые уникальны для этого сайта. Это обеспечивает, чтобы в последующих посещениях того же сайта поведение было применено к тому же идентификатору пользователя
_clsk 1 day Объединяет несколько просмотров страниц пользователя в одну запись сеанса Clarity
_ga 2 year It registers a unique identifier used to generate statistical data on how visitors use the website
_gat 1 day Использует Google Analytics для анализа количества запросов на сайте
_gat_gtag_UA_51120514_1 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gat_gtag_UA_51120514_2 1 minute Google настроен, чтобы различать пользователей
_gcl_au 3 months Google Tag Manager provides anexperimental evaluation of theeffectiveness of advertising onwebsites that use its services
_gid 1 day Регистрирует уникальный идентификатор, который используется для создания статистических данных о том, как посетитель использует сайт
_ym_d 1 day Этот файл cookie используется для хранения даты первой сессии пользователя на сайте
_ym_isad 1 year Этот файл cookie используется для сбора информации о пользователе, например, его особенности, поведение на сайте и целевые действия
_ym_retryReqs never Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа
_ym_uid 1 year Этот файл cookie используется для сбора несвязанной с идентификацией личности информации о поведении посетителя на сайте и несвязанной с идентификацией личности статистики посетителей.
abTesting Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
ANONCHK 1 day Регистрирует данные о посетителях из нескольких посещений и нескольких сайтов. Эта информация используется для оценки эффективности рекламы на сайтах
b24_crm_guest_pages never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
b24_crm_guest_utm never Установлен уникальный идентификатор конкретного пользователя. Это позволяет сайту, используя функциональность чата, целенаправленно предлагать пользователю соответствующие предложения
c.gif session No description
CLID 1 year Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
metrika_enabled session Используется для отслеживания посетителей на нескольких сайтах для показа соответствующей рекламы на основе предпочтений посетителя
MUID 1 year Microsoft широко используется как уникальный идентификатор пользователя. Этот файл cookie позволяет отслеживать пользователя при синхронизации идентификаторов в нескольких доменах Microsoft
roistat_ab past Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_abTests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_call_tracking 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_emails 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_emailtracking_tracking_email 7 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_first_visit 10 year Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_geo_data never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_geo_data It is used to identify website users in the Roistat system
roistat_is_need_listen_requests session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_is_save_data_in_cookie session Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isMultiDomain never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_isNeedToListenRequests never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_last_settings_update_time never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_leadHunterTargetPagesMap never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_metrika_counter_id never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetFBLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetTelegramLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetViberLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetVKLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_multiwidgetWhatsAppLink never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatEnabled never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_onlineChatSettings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_promo_code never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_proxy_forms never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_saved never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_settings_version never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat_visit 14 day Генерируется номер первого посещения пользователя в Roistat
roistat_visit_cookie_expire 14 day Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-form-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-leadhunter-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-settings never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-multiwidget-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-iframe-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
roistat-online-chat-pulsator-template never Используется для идентификации пользователей сайта в системе Roistat
SM Используется при синхронизации MUID между доменами Microsoft
SRM_B 1 year 24 day Инструмент поведенческого анализа, который помогает понять пользовательский опыт
sync_cookie_csrf 10 minutes Этот файл cookie используется для отслеживания подключения к сайту и сторонним платформам управления данными. Этот файл cookie также собирает информацию о поведении пользователя на сайте, которая используется для оптимизации сайта
utm_campaign never Реферальные данные пользователя
utm_content never Реферальные данные пользователя
utm_medium never Реферальные данные пользователя
utm_source never Реферальные данные пользователя
utm_term never Реферальные данные пользователя
yabs-sid 1 year It registers statistical data aboutuser behaviour on the website;it is also used for internalanalysis and websiteoptimization
yandexuid 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
ymex 1 year Регистрирует статистические данные о поведении пользователей на сайте, используется для внутреннего анализа и оптимизации сайта
yuidss 1 year Собирает информацию о поведении пользователей на нескольких сайтах. Эта информация используется для оптимизации релевантности рекламы на сайте

advertisement

Маркетинговые файлы cookie используются для предоставления посетителям релевантной рекламы и маркетинговых кампаний. Эти файлы cookie отслеживают посетителей на веб-сайтах и ​​собирают информацию для показа персонализированной рекламы.

Cookie Duration Description
_fbp 3 months Этот файл cookie устанавливает Facebook, чтобы после посещения сайта отобразить рекламу на Facebook или цифровой платформе, которую использует реклама Facebook
ads/ga-audiences session Использует Google AdWords для повторной оценки посетителей, которые, скорее всего, станут клиентами на основе интернетповедения посетителя на различных сайтах
CONSENT 2 year Используется для определения того, согласился ли посетитель с маркетинговой категорией в баннере файла cookie. Этот файл cookie необходим для обеспечения соответствия сайта GDPR
fr 3 months Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook Facebook определяет этот файл cookie, чтобы показывать пользователям рекламу путем отслеживания поведения пользователей в интернете, на сайтах, на которых есть пиксели Facebook или социальный плагин Facebook
i 10 day Этот файл cookie устанавливает OpenX для регистрации анонимизированных данных пользователя, таких как IPадрес, географическое местоположение, посещенные сайты, рекламные объявления, на которые нажимает пользователь, и т. д., чтобы обеспечить соответствующую рекламу
IDE 1 year Использует Google DoubleClick, чтобы зарегистрировать и сообщать о действиях пользователя сайта после просмотра или нажатия на рекламные объявления рекламодателей, для измерения эффективности рекламы и предложения целевых рекламных материалов
pagead/1p-user-list/# session Отслеживает, проявил ли пользователь интерес к конкретным продуктам или событиям на нескольких сайтах, и определяет, как пользователь перемещается между сайтами. Он используется для оценки рекламных усилий и облегчения выплаты реферальных вознаграждений между сайтами
Remixlang 1 year Определяет предпочитаемый язык посетителя. Позволяет сайту задать предпочитаемый язык после повторного входа посетителя
test_cookie 15 minutes Он используется для определения того, поддерживает ли браузер пользователя файлы cookie
tr session Использует Facebook, чтобы обеспечить ряд рекламных продуктов, например, ставки в режиме реального времени от рекламодателей третьей стороны
VISITOR_INFO1_LIVE 5 months 27 days Пытается оценить длительность запрета пользователей на страницах, в которые интегрированы видеоклипы YouTube
YSC session Регистрирует уникальный идентификатор для сохранения статистики о том, какие видеоклипы из YouTube пользователь видел
yt-remote-cast-available session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-cast-installed session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-connected-devices constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-device-id constantly Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-fast-check-period session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-app session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt-remote-session-name session Сохранение предпочтений проигрывателя видеоклипов пользователя
yt.innertube::nextId never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь
yt.innertube::requests never Этот файл cookie, установленный YouTube, регистрирует уникальный идентификатор для хранения данных о том, какие видео с YouTube просматривал пользователь

Файлы cookie без категорий — это те, которые анализируются и еще не были отнесены к какой-либо категории.

Cookie Duration Description
ls-popup-229 1 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
ls-popup-last-displayed 2 year Это файл cookie, который позволяет запомнить, сколько раз отображалось всплывающее окно
qmb session Нет описания
remixir past Нет описания

Что такое биржевой стакан и как его анализировать

Что такое биржевой стакан и как его анализировать

Цена любого актива на рынке определяется балансом спроса и предложения. В зависимости от этого соотношения участники рынка решают, насколько привлекателен тот или иной актив, и принимают решение о его покупке или продаже. Если уметь анализировать динамику спроса и предложения, то можно строить прогнозы о дальнейшем поведении котировок и, следовательно, выстраивать инвестиционную стратегию. Одним из инструментов для инвестора и трейдера выступает биржевой стакан. Рассказываем, что в него входит и как его использовать при торговле на бирже.

Что такое стакан цен на бирже

Важно! В биржевом стакане видны только лимитные заявки. Рыночные в нем не отображаются, поскольку исполняются моментально. Условные же исполняются тогда, когда наступит условие, при котором одни превратятся в рыночные или лимитные.

Заявки также бывают мелкие, средние и крупные. Разделение это условное и происходит в зависимости от ликвидности актива и объема торгов по нему на бирже за день.

Проще говоря, биржевой стакан — это таблица, которая дает представление о лимитных заявках на рынке на текущий момент.

Для чего нужен стакан в трейдинге

В стакане в цифровом виде отображаются активные лимитные заявки на продажу и покупку бумаг на рынке в текущий момент, а также их объем и цена (котировки).

  • Заявки на продажу расположены сверху и выделены красным цветом. Еще они называются аски (от англ. ask — «спрос»).
  • Заявки на покупку, они же биды (от англ. bid — «предложение») расположены снизу и выделены зеленым.

Все они называются ордерами.

В середине списка находятся самые высокие цены на покупку и самые низкие на продажу, они и формируют рыночную котировку — это так называемая нейтральная зона. Разница между ценами называется спредом. Если бумага ликвидная, спред может составлять лишь несколько копеек.

Вот так выглядит биржевой стакан трейдера:

Если центральный столбец — это цена, то слева и справа написано количество акций/контрактов (на срочном рынке), которые по этой цене можно купить или продать. Например, если вам нужно 1 000 акций «Русала», то по цене 45,430 можно купить 980, остальные 20 — по цене 45,435. Продать все 1 000 штук можно по цене 45,400. Если это вам не подходит, вы размещаете заявку на покупку по желаемой цене и ждете, когда появится участник торгов, готовый ее исполнить.

От графиков цен на бирже стакан отличается тем, что на графиках отображаются уже совершенные сделки, в стакане же — спрос и предложение, которые потенциально могут быть удовлетворены и реализация которых может тем или иным образом повлиять на цену.

Особенности биржевого стакана

Цена любого биржевого инструмента зависит от спроса и предложения на него, а те, в свою очередь, от шагов, которые предпринимают активные участники рынка. Если один из них вознамерился продать 5 лотов некоего актива, нужен другой, который согласен их купить, тогда сделка состоится. Ежесекундно на бирже совершается множество сделок.

Чтобы понять, как работает биржевой стакан заявок, надо знать некоторые его особенности:

  • в стакане отображаются лишь заявки с объявленной стоимостью;
  • стакан не делает различия между стоп-заявками на закрытие ордеров, приказами на открытие, приобретением на кредитные средства и продажами, не имеющими покрытия;
  • на некоторых фондовых площадках, например на бирже NYSE, в одну заявку могут объединяться предложения нескольких участников торгов. При этом отображается общий объем заявки, а не количество продавцов или покупателей. В России такого объединения нет, но в рамках стакана виден общий объем заявок на покупку или продажу по данной цене.

Для чего используется биржевой стакан

Биржевой стакан — это важный инструмент, который позволяет оценить настроение участников рынка на текущий момент, а иногда — предсказать, куда цена пойдет дальше. Торговля по стакану используется как в трейдинге, так и в инвестициях при торговле низколиквидными акциями.

Разобравшись, как читать биржевой стакан, инвестор сможет лучше изучить рынок изнутри и понять, как формируется цена в реальном времени из множества сделок. При наличии опыта можно оценить перевес спроса или предложения и дать прогноз, куда пойдет цена дальше.

Структура стакана цен на рынке

Биржевой стакан формируется онлайн-брокером. Каждый брокер сам решает, какие настройки будут у стакана по умолчанию.

Основная настройка — так называемая глубина стакана. Она зависит от терминала, который использует брокер. Как правило, это терминал QUIK, поэтому она установлена 20×20, то есть в таблице приводятся по 20 цен вверх и вниз (на продажи и покупки соответственно).

Глубина стакана может быть любой, поэтому если трейдеру нужно больше, чем 20х20, он может подать заявку своему брокеру. Такая увеличенная глубина может потребоваться при работе с фьючерсами. Либо можно попробовать просто подключиться к другому серверу в QUIK.

21.11.2023 14:00

По стратегическому назначению заявки условно делятся на агрессивные и пассивные.

  • Пассивные — равномерно распределенные вблизи каких-либо ценовых уровней, не меняющиеся в течение длительного времени и двигающиеся без скачков. Они формируют так называемый уровень поддержки.
  • Агрессивные — отличающиеся внезапным появлением на рынке при ценовых скачках в каком-либо направлении. Они пробивают уровень поддержки, который превращается в линию сопротивления.

Как читать биржевой стакан

Стакан на бирже — это инструмент, который позволяет делать прогнозы. Посмотреть биржевой стакан и скачать его можно в терминале QUIK или в приложении брокера:

Выберите нужную акцию → нажмите на детальное описание → перейдите в раздел «Стакан».

Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу его наполняют заявки. В стакан попадают ближайшие к последней рыночной цене заявки на покупку и продажу — поровну с каждой стороны.

03.09.2022 07:00

Анализируя биржевую ситуацию с помощью стакана, инвесторы уделяют внимание средним заявкам и особенно пристально отслеживают крупные. Это дает возможность наблюдать давление трейдеров на цену активов. Умение интерпретировать биржевой стакан помогает найти способы влияния на слабые места участников и выявить линию наименьшего сопротивления для движения цены актива.

Также при помощи стакана можно составлять краткосрочные прогнозы. Принято считать, что при быстром исчезновении выставленных заявок в одном направлении цена вскоре двинется туда же. Анализ биржевого стакана помогает участникам рынка правильно входить в рынок и выходить из него, балансируя портфель.

Что анализировать в стакане

Перечень наиболее важных моментов, на которые должен ориентироваться инвестор, если ему интересна торговля в стакане:

  • Крупные заявки. Зачастую именно они задают настроение рынка. Рассматривать их следует как на максимумах и пиках, так и на уровне сопротивления и поддержки, поскольку они в любом случае влияют на цены. Самые крупные заявки выставляются маркетмейкером и задают диапазон движения цен в течение дня.
  • Айсберг-заявки. Ордера со скрытой частью объема, часто выставляемые крупными игроками с целью маскировки своих намерений. Обнаружить их можно, если одновременно с анализом стакана рассматривать таблицу котировок и ленту сделок — и там, и там должны появляться характерные повторяющиеся сделки.
  • Агрессивные и пассивные заявки. Обращать внимание следует на их взаимодействие. Это помогает участнику рынка выстроить будущую стратегию своих действий на бирже.
  • Повторяющиеся заявки. К этому приему очень часто прибегают трейдеры-спекулянты, желающие набрать позицию и остаться незамеченными. По сути это крупная заявка, разбитая на части, которые потом продаются или покупаются с определенной периодичностью.
  • Импульсы. Они формируются, если в стакане существенно преобладают объемы заявок на покупку или на продажу, но по ним нет контрагентов. Это приводит к резкому движению цен и формированию бычьего или медвежьего тренда.

Эффективность биржевого стакана: плюсы и минусы

Биржевой стакан и его анализ — один из наиболее универсальных инструментов на рынке, помогающий инвестору выбрать оптимальную стратегию. Он в удобной форме визуализирует заявки и позволяет вовремя отследить вход крупного игрока, который может влиять на котировки. Его можно применять практически во всех торговых системах как в качестве фильтра, так и в виде источника информации для совершения сделок. Наиболее эффективен биржевой стакан для внутридневной торговли и свинг-трейдинга (стратегия трейдинга, сочетающая сделки внутри дня и перенос позиций до нескольких дней), а для средне- и долгосрочной торговли его лучше использовать вместе с другими инструментами.

Игра на понижение: что такое биржевой стакан и как с его помощью покупать и продавать акции

Баннер

Аски и биды, лимиты и спред цен, агрессивные и пассивные заявки. Рассказываем, как пользоваться простейшим инструментом купли-продажи ценных бумаг – биржевым стаканом.

  • Что такое стакан на бирже
  • Аски и биды: структура биржевого стакана
  • Типы заявок
  • Как покупать и продавать акции через биржевой стакан
  • Как читать стакан цен на бирже
  • «Бычий» и «медвежий» рынок: когда пригодится стакан котировок
    • Принципы трейдеров-«быков»
    • Как действуют трейдеры-«медведи»

    Ценность активов определяют спрос и предложение. И проще биржевого стакана для изучения их соотношения еще ничего не придумали. С помощью этого элементарного инструмента можно составлять краткосрочные прогнозы и совершать сделки на бирже.

    Что такое стакан на бирже

    Если вы хотите покупать и продавать ценные бумаги – акции, облигации, ОФЗ, векселя и другое, – заключите договор с брокером. Его роль – быть посредником между продавцами и покупателями ценных бумаг.

    Функции брокеров обычно выполняют банки и инвестиционные компании. Для этого у них должна быть лицензия.

    Брокеру выгодно, чтобы сделок на фондовом рынке было как можно больше. Ведь с каждой транзакции они получают пусть и небольшую, но стабильную комиссию. Обычно она составляет порядка 0,1% от суммы сделки.

    Стоят как вкопанные. Как устроена фондовая биржа и почему там могут остановить торги

    Чтобы частному инвестору было удобно проводить операции самостоятельно, брокеры предоставляют им web- и мобильные приложения. У Совкомбанка тоже есть удобное приложение для торговли акциями прямо с мобильного телефона – «Совкомбанк Инвестиции» .

    Чтобы успешно торговать на бирже, откройте счет у надежного брокера — «Совкомбанк Инвестиции». Вы получите выгодные условия обслуживания и широкий выбор инструментов, включая акции, облигации и фонды. Оставьте заявку на свой брокерский счет онлайн.

    В целом, не важно, какое вы выберете приложение: банковское или брокерское. Принцип торговли через интернет всегда один и тот же – в его основе биржевой стакан.

    Простыми словами стакан на бирже – это сводная таблица или диаграмма. В ней отображаются актуальные заявки (офферы) на купли-продажу акций и облигаций с указанием их количества.

    Из всего доступного списка ценных бумаг выберите ту, что интересует именно вас. Кликнув на бумагу (например «Газпром», «Русгидро», «Русал», «Норникель» и т. д.), вы увидите этот самый биржевой стакан. Его наполнение состоит из актуальных офферов на приобретение или продажу бумаг компании.

    Трейдинг: что такое и как начать торговать на бирже

    Аски и биды: структура биржевого стакана

    Итак, вы видите биржевой стакан. Как работать с этим инструментом?

    В стакане три столбца: «Цена», «Покупка» и «Продажа». На сленге трейдеров, заявки на покупку – аски, а на продажу – биды (английские термины ask и bid, соответственно).

    В большинстве приложений таблицу с котировками оформляют одинаково. Для наглядности красным отмечают заявки (офферы) на продажу, а зеленым – на покупку.

    Рынок постоянно находится в движении, поэтому и данные в биржевом стакане меняются в режиме реального времени. Диаграмма отражает цены, предлагаемые другими трейдерами, и количество акций, которые доступны по указанным ценам прямо сейчас. Стоит промедлить, и выгодное предложение можно упустить.

    Все внимание трейдера уделяется так называемой нейтральной зоне. Это самая середина стакана. В ней совершают все выгодные сделки. Офферы на продажу по самым высоким ценам и покупку по самым низким расположены тут.

    Иными словами, это рыночные котировки. У самых востребованных акций спред (разница между ценами на покупку и продажу) минимальна. Порой она составляет несколько копеек.

    Что такое котировки

    Ключевая настройка в стакане – его глубина. В популярных мобильных приложениях она по умолчанию составляет 20/20. То есть, в диаграмме отображается двадцать асков (офферов на покупку) и 20 бидов (предложений). Этого достаточно, чтобы выгодно приобретать или продавать активы.

    Глубина биржевого стакана 20×20 означает, что в таблице отражены офферы с 20 лучшими ценами на продажу и покупку ценных бумаг.

    Как работать со стаканом на бирже, если хочется глубже изучить рынок? Можно запросить цены за пределами лимита у своего брокера. Это хлопотно, но об этом мы расскажем чуть ниже.

    Покупка акций и облигаций требует опыта и практики. И все равно риски достаточно высоки. А вот вклад в Совкомбанке помогает приумножать свой капитал действительно пассивно.

    Типы заявок

    У асков и бидов в стакане и за его пределами есть своя классификация. Ее нужно понимать, чтобы знать, как с ними работать.

    Это все офферы, которые попали в биржевой стакан. Они максимально близки к рыночным ценам. Торговля по таким заявкам идет в пределах установленных лимитов цен. Чтобы «видеть» тренды рынка и делать покупки взвешенно, достаточно одних лимитных заявок.

    Их в стакане нет, потому что они закрываются сразу. Как это получается? Предположим, вы видите в продаже 10 000 акций «Русгидро» по цене 0,78 ₽. Рыночная цена составляет 0,796 ₽, так что это хорошее предложение. Вы покупаете акции сразу. Ваша заявка закрывается моментально, поэтому и в стакане ей делать нечего.

    Появятся в таблице котировок позже, когда условие, выдвинутое трейдером, будет выполнено. Пример: вы приобрели акции «Газпрома» по рыночной цене. Потом выставили их на торги и готовы закрыть позицию, если они станут дороже на 10%. Но пока не выполнится ваше условие, эти акции в продаже никто не увидит. Они выходят за лимит.

    И наоборот, чтобы ограничить убытки, вы планируете продать эти акции, если они подешевеют более чем на 2%. При выполнении этого условия ваши акции автоматически добавятся в таблицу торгов. Такой тип условной заявки называется «стоп-лимит».

    • Пассивные и агрессивные

    Очень важные типы заявок для тех, кто хочет научиться читать биржевой стакан. Пассивные офферы отражают базовую стоимость бумаги и защищают активы инвестора. Агрессивные – появляются внезапно, кардинально меняя расстановку сил. Это всегда событие на рынке.

    Зарубежный пример : взлет спроса и подорожание акций Twitter c $38, 83 до $53,91 за штуку после объявления Илона Маска о покупке мессенджера.

    Отечественный пример : стремительный рост цен на бумаги металлургических предприятий с октября по ноябрь 2022 г. «Электроцинк» на 56,68%, а «Ашинский металлургический завод» на 36,7%. Почему это происходит? Одно из предположений – остановка цинкового завода в Сингапуре на фоне энергетического кризиса.

    Косвенно агрессивные заявки демонстрируют крупные изменения на фондовом рынке и в глобальной экономике.

    Пассивные и агрессивные офферы интересно изучать во взаимодействии. Они одновременно и соперничают друг с другом, и создают некий баланс сил.

    Как покупать и продавать акции через биржевой стакан

    Трейдер работает через функционал биржевого стакана. Для этого в окошке заявки он указывает цену и количество бумаг, которые ему нужны.

    Если выставленная цена равна или выше чем предложение, сделка закроется автоматически. Затем с денежного счета покупателя снимется соответствующая сумма, а его депозитарий («депо») брокерского счета пополнится приобретенными акциями.

    Если цена, предложенная трейдером, ниже рынка, заявка добавится в общий стакан. Ее смогут увидеть все заинтересованные участники торгов. Если, конечно, цена адекватная, и входит в лимит 20/20. Потом новый оффер, вероятно, кому-то приглянется, и трейдер купит акции.

    Процесс продажи акций полностью противоположный. Трейдер выставляет оффер на продажу, указывает цену и количество бумаг, от которых хочет избавиться. Когда покупатель находится, из его «депо» списывают бумаги, на денежный счет продавца приходит пополнение. Брокер тем временем получает комиссию.

    Альтернатива игры на биржебанковский депозит. Его главное преимущество – капитал увеличивается, а следить за трендами рынка и держать руку на пульсе для этого не нужно.

    Хороший способ сберечь деньги — онлайн-копилка с возможностью пополнения и снятия средств. Откройте онлайн-копилку до 10% годовых в мобильном приложении «Халва — Совкомбанк».

    Как читать стакан цен на бирже

    Как изучать стакан котировок и что это дает? Прежде всего, инструмент полезен для оценки настроений трейдеров в текущих реалиях. Регулярно работая с ним, можно предсказывать, куда рынок будет двигаться, какие ценные бумаги ждет спад интереса, а какие – стремительный взлет.

    Плотность расположения асков и бидов, а также средняя величина спреда показывают, насколько бумага ликвидная и сколько акций можно купить, не «размазывая» позицию по ценам.

    Чтобы научиться читать стакан цен на бирже как опытный трейдер, обращайте внимание на следующее.

    Офферы с большим объемом акций. Они показывают настроения держателей активов. Максимальные значения с последующим пробиванием прежних уровней говорят о том, что на рынке сильный игрок, и у него все под контролем.

    Крупный лот в случае с явно неликвидными заявками говорит, что расстановка сил на рынке начала меняться.

    • «Айсберг-заявки»

    Не что иное как способ давления на целые сферы и отдельные компании конкурентов. «Айсберги» то появляются, то исчезают, создавая опасные помехи в мирном развитии рынка. Отсюда и название.

    Если асков намного больше, чем бидов, или наоборот, сформировался импульс. Часто его связывают с планомерным ростом актива. В 2022 году мы многократно наблюдали импульсивное падение стоимости биткоина с $63 000 до $16 000.

    • Взаимодействие агрессивных и пассивных заявок

    Пассивные заявки могут принимать эстафету от агрессивных и удерживать высокие рыночные цены на акции. Если на рынок резко пошли крупные агрессивные заявки, цена на актив должна симметрично отреагировать. Этого не произошло? Судя по всему, снизу ее держат лимитные заявки.

    Говорят о спекуляциях на рынке: кто-то не хочет «отсвечивать». Поэтому вместо одного крупного лота берет много маленьких. Ни один биржевой стакан не покажет вам, что заявки, которые вы видите прямо сейчас, спекулятивные. Для этого нужно изучать второй по популярности инструмент массового инвестора – ленту сделок по выбранным биржевым инструментам за все время.

    Лот был выставлен, но когда вы решили его купить, вдруг пропал. Кто-то явно пытается безосновательно привлечь внимание к бумагам. Такое происходит на бирже сплошь и рядом и сильно затрудняет трейдинг для новичка.

    Чуть менее половины всех миллиардеров мира — граждане США или Китая.
    Другой факт

    « Бычий » и « медвежий » рынок: когда пригодится стакан котировок

    Как понять, что акции надо покупать или продавать? Главный вопрос трейдера на все времена. Считается, что фондовый рынок всегда растет, несмотря на экономические кризисы и волатильность бумаг. То есть он «бычий» в своей основе.

    Однако все массовые инвесторы делятся на два типа: кто зарабатывает на снижении стоимости ценных бумаг и кто зарабатывает на росте. В каком случае полезен биржевой стакан и его анализ?

    Принципы трейдеров- « быков »

    Ситуация, когда спрос превышает предложение и акции растут в цене – это «бычий» рынок. Гипотетический бык будто бы «поднимает» цену на рогах. График стоимости актива взмывает вверх. Вы видите в стакане, как цены пробивают лимиты. В такие периоды «быки» продают.

    Суть стратегии «быков» – они скупают акции, когда те хорошо просели. А потом, когда бумаги снова набирают в цене, продают их с выгодой. Таким образом, «бычий рынок» – это игра на перспективу. Сделки на нем называют длинной позицией или лонгом. Но в стакане отражается только момент продажи дорогих бумаг. Вы не видите стоимости активов на момент их скупки «быками».

    Быки vs медведи на биржевом ринге

    Пример : три месяца назад акции «Норникеля» торговались по 11 932 рубля за бумагу. А сегодня одна акция стоит более 15 000 рублей. Те, кто скупал активы на просадке, чтобы заработать на разнице в будущем, – «быки».

    Как сам биржевой стакан, так и его анализ сложно использовать для среднесрочного и долгосрочного планирования. Для этого нужно пользоваться лентой сделок и другими инструментами, которые помогут прогнозировать и строить гипотезы.

    Появилась возможность выгодной сделки на рынке ценных бумаг, а свободных денег нет? Оформить кредит в Совкомбанке можно в считаные минуты.

    В Совкомбанке можно оформить кредит наличными на любые цели до 5 млн рублей. Выберите удобную программу и рассчитайте ежемесячный платеж на кредитном калькуляторе. Деньги нужны срочно? Достаточно паспорта и любого второго документа. Нужна крупная сумма? Вы можете взять кредит под залог автомобиля или недвижимости. Заполните заявку на сайте и получите быстрое одобрение.

    Как действуют трейдеры-«медведи»

    Когда участники рынка активно распродают акции, тренд становится нисходящим. Воображаемый «медведь» только того и ждет: он «топчет» своими «лапами» цены, словно вжимая их в землю и не давая расти.

    Схема, по которой работают «трейдеры-медведи», чуть сложнее, чем бычья. Они прогнозируют падение акций и берут ценные бумаги в кредит у брокера. Потом быстро продают их по текущей рыночной цене и получают доход.

    Далее, после обвала рынка, покупают акции с дисконтом и отдают эти бумаги брокеру. А разница в цене – это чистый доход «медведей». Такие сделки обычно быстрые, на сленге их называют короткими позициями, или шортами.

    На «медвежьем рынке» биржевой стакан – неплохой помощник. Он позволяет держать руку на пульсе и быстро реагировать на смену трендов.

    Выводы

    У стакана котировок как биржевого инструмента есть плюсы и минусы. Среди плюсов – низкий порог использования (можно купить 1-2 акции), наглядность и возможность видеть объем текущих асков и бидов. На «медвежьем» рынке биржевой стакан помогает быстро принимать выгодные решения.

    Среди минусов – наличие скрытых офферов, которые не отображаются до наступления условий трейдера. Увидеть их можно, только запросив эту информацию у брокера. Кроме того, котировки в стакане отображаются лишь на текущий день. Нет возможности строить прогнозы.

    При всей ограниченности, биржевой стакан помогает адекватно оценить ситуацию и выбрать оптимальную точку входа на рынок с лучшим соотношением риск/прибыль. Если регулярно работать с таблицей, можно научиться выделять закономерности, которые помогут успешно торговать.

    Все цены актуальны на момент публикации статьи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *